PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RPV с EDIV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RPV с EDIV

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

RPV (Invesco S&P 500® Pure Value ETF) and EDIV (SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF) are both exchange-traded funds - RPV is a Large Cap Value Equities fund tracking the S&P 500/Citigroup Pure Value Index, while EDIV is a Emerging Markets Equities fund tracking the S&P Emerging Markets Dividend Opportunities Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, RPV returned 10.82%/yr vs 8.98%/yr for EDIV. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. RPV charges 0.35%/yr vs 0.49%/yr for EDIV.

Доходность

Сравнение доходности RPV и EDIV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500® Pure Value ETF (RPV) и SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF (EDIV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RPV показывает доходность 11.02%, что значительно выше, чем у EDIV с доходностью 4.31%. За последние 10 лет акции RPV превзошли акции EDIV по среднегодовой доходности: 10.82% против 8.98% соответственно.

RPV

1 день
0.04%
1 месяц
2.97%
С начала года
11.02%
6 месяцев
13.06%
1 год
28.29%
3 года*
17.39%
5 лет*
9.71%
10 лет*
10.82%

EDIV

1 день
-0.17%
1 месяц
-3.46%
С начала года
4.31%
6 месяцев
6.35%
1 год
11.64%
3 года*
16.98%
5 лет*
10.20%
10 лет*
8.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RPV и EDIV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RPV
Invesco S&P 500® Pure Value ETF		11.02%17.70%12.41%7.98%-1.27%34.22%-8.69%24.80%-12.31%17.30%
EDIV
SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF		4.31%16.45%12.75%41.91%-15.31%11.21%-9.95%11.80%-6.16%28.20%

Correlation

The correlation between RPV and EDIV is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.38

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.41

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.47

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.50

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 февр. 2011 г.

0.58

Over the past year, the correlation between RPV and EDIV has dropped to 0.38 - well below their long-term average of 0.58, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов RPV и EDIV

Секторы
RPV
EDIV

Финансовые услуги

17.9%
29.7%

Здравоохранение

16.2%
1.3%

Потребительский защитный сектор

15.2%
12.8%

Энергетика

11.3%
3.2%

Потребительский циклический сектор

10.2%
11.8%

Сырьевые материалы

9.0%
1.7%

Промышленность

6.3%
9.7%

Коммуникационные услуги

5.7%
13.8%

Коммунальные услуги

4.0%
2.5%

Технологии

2.8%
8.4%

Недвижимость

1.4%
5.1%

Финансовые услуги

RPV
17.9%
EDIV
29.7%

Здравоохранение

RPV
16.2%
EDIV
1.3%

Потребительский защитный сектор

RPV
15.2%
EDIV
12.8%

Энергетика

RPV
11.3%
EDIV
3.2%

Потребительский циклический сектор

RPV
10.2%
EDIV
11.8%

Сырьевые материалы

RPV
9.0%
EDIV
1.7%

Промышленность

RPV
6.3%
EDIV
9.7%

Коммуникационные услуги

RPV
5.7%
EDIV
13.8%

Коммунальные услуги

RPV
4.0%
EDIV
2.5%

Технологии

RPV
2.8%
EDIV
8.4%

Недвижимость

RPV
1.4%
EDIV
5.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 500® Pure Value ETF

SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF

Часто сравнивают с RPV:
RPV с VTVRPV с SPYRPV с RFVRPV с SCHDRPV с VOORPV с MGVRPV с VONV
Часто сравнивают с EDIV:
EDIV с VWOEDIV с EEMSEDIV с EEMEDIV с EYLDEDIV с VOOEDIV с XCEMEDIV с FEMS

Доходность на риск

RPV vs. EDIV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RPV
Ранг доходности на риск RPV: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RPV: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RPV: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RPV: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RPV: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RPV: 7575
Ранг коэф-та Мартина
EDIV
Ранг доходности на риск EDIV: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EDIV: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EDIV: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EDIV: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EDIV: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EDIV: 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RPV c EDIV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500® Pure Value ETF (RPV) и SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF (EDIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RPVEDIVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.26
0.94

+1.32

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.27
1.39

+1.89

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.18

+0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.67

1.13

+2.54

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.85

3.45

+9.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RPV vs. EDIV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RPV на текущий момент составляет 2.26, что выше коэффициента Шарпа EDIV равного 0.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RPV и EDIV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RPVEDIVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.26

0.94

+1.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.55

0.74

-0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

0.52

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.16

+0.22

Просадки

Сравнение просадок RPV и EDIV

Максимальная просадка RPV за все время составила -75.32%, что больше максимальной просадки EDIV в -53.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RPV и EDIV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RPVEDIVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-75.32%

-53.36%

-21.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.74%

-10.36%

+2.62%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.50%

-13.84%

-1.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.64%

-28.32%

+5.68%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-50.67%

-40.76%

-9.91%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.43%

-5.97%

+5.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.68%

-19.35%

+8.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.21%

3.39%

-1.18%

Волатильность

Сравнение волатильности RPV и EDIV

Текущая волатильность для Invesco S&P 500® Pure Value ETF (RPV) составляет 2.50%, в то время как у SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF (EDIV) волатильность равна 4.14%. Это указывает на то, что RPV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EDIV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RPVEDIVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.50%

4.14%

-1.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.55%

10.31%

-1.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.58%

12.42%

+0.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.88%

13.86%

+4.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.92%

17.50%

+4.42%

Сравнение комиссий RPV и EDIV

RPV берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии EDIV в 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RPV и EDIV

Дивидендная доходность RPV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.27%, что меньше доходности EDIV в 4.59%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EDIV
SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF		4.59%4.69%3.94%4.26%4.94%3.84%3.52%3.83%3.41%2.99%4.94%5.33%
RPV
Invesco S&P 500® Pure Value ETF		2.27%2.50%2.16%2.38%2.29%1.92%2.11%2.28%2.49%1.73%1.73%2.39%

Часто задаваемые вопросы

RPV and EDIV have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EDIV has higher volatility (4.14%) compared to RPV (2.50%). In terms of maximum drawdown, RPV dropped -75.32% vs EDIV's -53.36%.

On 10-year performance, RPV leads with 10.82% vs 8.98% for EDIV. On fees, RPV is cheaper at 0.35% per year. On volatility, RPV has been the lower-risk option at 2.50%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, RPV has performed better with a 10.82% return vs 8.98%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

RPV is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.49% for EDIV.

EDIV has the higher dividend yield at 4.59%, compared with 2.27% for RPV.

RPV is categorized as Large Cap Value Equities, while EDIV is Emerging Markets Equities. RPV tracks S&P 500/Citigroup Pure Value Index, while EDIV tracks S&P Emerging Markets Dividend Opportunities Index. They also come from different issuers: Invesco and State Street. Their fees differ too: 0.35% for RPV and 0.49% for EDIV.

RPV currently has the higher Sharpe Ratio (2.26 vs 0.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RPV и EDIV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор