PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RPV с ANGL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RPV с ANGL

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

RPV (Invesco S&P 500® Pure Value ETF) and ANGL (VanEck Vectors Fallen Angel High Yield Bond ETF) are both exchange-traded funds - RPV is a Large Cap Value Equities fund tracking the S&P 500/Citigroup Pure Value Index, while ANGL is a High Yield Bonds fund tracking the BofA Merrill Lynch US Fallen Angel High Yield Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, RPV returned 10.82%/yr vs 6.13%/yr for ANGL. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.35% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности RPV и ANGL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500® Pure Value ETF (RPV) и VanEck Vectors Fallen Angel High Yield Bond ETF (ANGL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RPV показывает доходность 11.02%, что значительно выше, чем у ANGL с доходностью 1.27%. За последние 10 лет акции RPV превзошли акции ANGL по среднегодовой доходности: 10.82% против 6.13% соответственно.

RPV

1 день
0.04%
1 месяц
2.97%
С начала года
11.02%
6 месяцев
13.06%
1 год
28.29%
3 года*
17.39%
5 лет*
9.71%
10 лет*
10.82%

ANGL

1 день
0.03%
1 месяц
-0.23%
С начала года
1.27%
6 месяцев
1.74%
1 год
7.79%
3 года*
8.23%
5 лет*
3.26%
10 лет*
6.13%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RPV и ANGL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RPV
Invesco S&P 500® Pure Value ETF		11.02%17.70%12.41%7.98%-1.27%34.22%-8.69%24.80%-12.31%17.30%
ANGL
VanEck Vectors Fallen Angel High Yield Bond ETF		1.27%9.04%6.06%12.52%-14.26%6.84%13.20%18.06%-5.84%9.71%

Correlation

The correlation between RPV and ANGL is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.48

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.52

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.53

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.51

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 апр. 2012 г.

0.43

The correlation between RPV and ANGL has been stable across timeframes, ranging from 0.43 to 0.53 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов RPV и ANGL

Секторы
RPV
ANGL

Финансовые услуги

17.9%
100.0%

Здравоохранение

16.2%

-

Потребительский защитный сектор

15.2%

-

Энергетика

11.3%

-

Потребительский циклический сектор

10.2%

-

Сырьевые материалы

9.0%

-

Промышленность

6.3%

-

Коммуникационные услуги

5.7%

-

Коммунальные услуги

4.0%

-

Технологии

2.8%

-

Недвижимость

1.4%

-

Финансовые услуги

RPV
17.9%
ANGL
100.0%

Здравоохранение

RPV
16.2%
ANGL

-

Потребительский защитный сектор

RPV
15.2%
ANGL

-

Энергетика

RPV
11.3%
ANGL

-

Потребительский циклический сектор

RPV
10.2%
ANGL

-

Сырьевые материалы

RPV
9.0%
ANGL

-

Промышленность

RPV
6.3%
ANGL

-

Коммуникационные услуги

RPV
5.7%
ANGL

-

Коммунальные услуги

RPV
4.0%
ANGL

-

Технологии

RPV
2.8%
ANGL

-

Недвижимость

RPV
1.4%
ANGL

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 500® Pure Value ETF

VanEck Vectors Fallen Angel High Yield Bond ETF

Часто сравнивают с RPV:
RPV с VTVRPV с SPYRPV с RFVRPV с SCHDRPV с VOORPV с MGVRPV с VONV
Часто сравнивают с ANGL:
ANGL с FALNANGL с HYGANGL с VWEAXANGL с ^VIXANGL с SPYANGL с BLVANGL с IGSB

Доходность на риск

RPV vs. ANGL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RPV
Ранг доходности на риск RPV: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RPV: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RPV: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RPV: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RPV: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RPV: 7575
Ранг коэф-та Мартина
ANGL
Ранг доходности на риск ANGL: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ANGL: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ANGL: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ANGL: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ANGL: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ANGL: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RPV c ANGL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500® Pure Value ETF (RPV) и VanEck Vectors Fallen Angel High Yield Bond ETF (ANGL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RPVANGLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.26
1.81

+0.46

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.27
2.58

+0.70

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.35

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.67

1.93

+1.74

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.85

8.09

+4.76

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RPV vs. ANGL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RPV на текущий момент составляет 2.26, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ANGL равному 1.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RPV и ANGL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RPVANGLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.26

1.81

+0.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.55

0.43

+0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

0.66

-0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.73

-0.36

Просадки

Сравнение просадок RPV и ANGL

Максимальная просадка RPV за все время составила -75.32%, что больше максимальной просадки ANGL в -29.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RPV и ANGL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RPVANGLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-75.32%

-29.31%

-46.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.74%

-4.05%

-3.69%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.50%

-5.48%

-10.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.64%

-19.25%

-3.39%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-50.67%

-29.31%

-21.36%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.43%

-0.58%

+0.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.68%

-3.30%

-7.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.21%

0.96%

+1.25%

Волатильность

Сравнение волатильности RPV и ANGL

Invesco S&P 500® Pure Value ETF (RPV) имеет более высокую волатильность в 2.50% по сравнению с VanEck Vectors Fallen Angel High Yield Bond ETF (ANGL) с волатильностью 1.35%. Это указывает на то, что RPV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ANGL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RPVANGLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.50%

1.35%

+1.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.55%

3.50%

+5.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.58%

4.34%

+8.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.88%

7.63%

+10.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.92%

9.28%

+12.64%

Сравнение комиссий RPV и ANGL

И RPV, и ANGL имеют комиссию равную 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RPV и ANGL

Дивидендная доходность RPV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.27%, что меньше доходности ANGL в 6.39%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ANGL
VanEck Vectors Fallen Angel High Yield Bond ETF		6.39%6.20%6.29%5.27%4.72%3.90%4.67%5.19%5.99%5.25%5.34%5.81%
RPV
Invesco S&P 500® Pure Value ETF		2.27%2.50%2.16%2.38%2.29%1.92%2.11%2.28%2.49%1.73%1.73%2.39%

Часто задаваемые вопросы

RPV and ANGL have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RPV has higher volatility (2.50%) compared to ANGL (1.35%). In terms of maximum drawdown, RPV dropped -75.32% vs ANGL's -29.31%.

On 10-year performance, RPV leads with 10.82% vs 6.13% for ANGL. Both ETFs have the same 0.35% expense ratio. On volatility, ANGL has been the lower-risk option at 1.35%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, RPV has performed better with a 10.82% return vs 6.13%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

RPV and ANGL have the same expense ratio: 0.35% per year.

ANGL has the higher dividend yield at 6.39%, compared with 2.27% for RPV.

RPV is categorized as Large Cap Value Equities, while ANGL is High Yield Bonds. RPV tracks S&P 500/Citigroup Pure Value Index, while ANGL tracks BofA Merrill Lynch US Fallen Angel High Yield Index. They also come from different issuers: Invesco and VanEck.

RPV currently has the higher Sharpe Ratio (2.26 vs 1.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RPV и ANGL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор