PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RPGAX с VT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RPGAX с VT

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

RPGAX (T. Rowe Price Global Allocation Fund) and VT (Vanguard Total World Stock ETF) are both funds - RPGAX is a Global Allocation fund actively managed by T. Rowe Price, while VT is a Global Equities fund tracking the FTSE Global All Cap Index. RPGAX is actively managed, while VT is passively managed. Over the past 10 years, RPGAX returned 7.89%/yr vs 12.61%/yr for VT. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. RPGAX charges 1.01%/yr vs 0.06%/yr for VT.

Доходность

Сравнение доходности RPGAX и VT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Global Allocation Fund (RPGAX) и Vanguard Total World Stock ETF (VT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RPGAX показывает доходность 5.32%, что значительно ниже, чем у VT с доходностью 9.77%. За последние 10 лет акции RPGAX уступали акциям VT по среднегодовой доходности: 7.89% против 12.61% соответственно.

RPGAX

1 день
-1.87%
1 месяц
-0.94%
С начала года
5.32%
6 месяцев
6.14%
1 год
15.16%
3 года*
12.55%
5 лет*
5.53%
10 лет*
7.89%

VT

1 день
0.52%
1 месяц
-0.45%
С начала года
9.77%
6 месяцев
10.59%
1 год
25.47%
3 года*
19.82%
5 лет*
10.54%
10 лет*
12.61%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RPGAX и VT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RPGAX
T. Rowe Price Global Allocation Fund		5.32%15.00%9.65%13.78%-14.54%9.17%14.80%20.37%-6.89%15.92%
VT
Vanguard Total World Stock ETF		9.77%22.43%16.49%22.02%-18.00%18.27%16.59%26.81%-9.76%24.50%

Correlation

The correlation between RPGAX and VT is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.95

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.96

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2014 г.

0.96

The correlation between RPGAX and VT has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Global Allocation Fund

Vanguard Total World Stock ETF

Часто сравнивают с RPGAX:
RPGAX с GIMFXRPGAX с VGWAXRPGAX с GGSIXRPGAX с VHGEXRPGAX с TOUSRPGAX с FBALXRPGAX с PRGSX
Часто сравнивают с VT:
VT с VOOVT с VTIVT с VXUSVT с SPYVT с ACWIVT с VWRA.LVT с VWCE.DE

Доходность на риск

RPGAX vs. VT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RPGAX
Ранг доходности на риск RPGAX: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RPGAX: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RPGAX: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RPGAX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RPGAX: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RPGAX: 5454
Ранг коэф-та Мартина
VT
Ранг доходности на риск VT: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VT: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VT: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VT: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VT: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VT: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RPGAX c VT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Global Allocation Fund (RPGAX) и Vanguard Total World Stock ETF (VT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RPGAXVTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.94
1.96

-0.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.73
2.68

+0.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.36

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.31

2.64

-0.33

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.03

11.68

-1.64

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RPGAX vs. VT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RPGAX на текущий момент составляет 1.94, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VT равному 1.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RPGAX и VT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RPGAXVTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.94

1.96

-0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

0.66

-0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.77

0.73

+0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.71

0.43

+0.28

Просадки

Сравнение просадок RPGAX и VT

Максимальная просадка RPGAX за все время составила -24.42%, что меньше максимальной просадки VT в -50.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RPGAX и VT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RPGAXVTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.42%

-50.27%

+25.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.75%

-9.67%

+2.92%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.57%

-16.51%

+6.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.79%

-26.38%

+4.59%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-24.42%

-34.24%

+9.82%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.10%

-3.06%

+0.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.84%

-7.02%

+3.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.55%

2.19%

-0.64%

Волатильность

Сравнение волатильности RPGAX и VT

Текущая волатильность для T. Rowe Price Global Allocation Fund (RPGAX) составляет 2.88%, в то время как у Vanguard Total World Stock ETF (VT) волатильность равна 4.55%. Это указывает на то, что RPGAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RPGAXVTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.88%

4.55%

-1.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.70%

10.67%

-3.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.05%

13.10%

-5.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.49%

16.10%

-6.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.26%

17.26%

-7.00%

Сравнение комиссий RPGAX и VT

RPGAX берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии VT в 0.06%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RPGAX и VT

Дивидендная доходность RPGAX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.67%, что больше доходности VT в 1.63%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RPGAX
T. Rowe Price Global Allocation Fund		6.67%7.03%5.24%2.49%3.15%7.54%1.05%2.97%2.52%0.75%0.36%1.62%
VT
Vanguard Total World Stock ETF		1.63%1.82%1.95%2.08%2.20%1.82%1.66%2.32%2.53%2.11%2.39%2.45%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.97, RPGAX and VT move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

VT has higher volatility (4.55%) compared to RPGAX (2.88%). In terms of maximum drawdown, RPGAX dropped -24.42% vs VT's -50.27%.

VT currently has the higher Sharpe Ratio (1.96 vs 1.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RPGAX и VT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор