PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ROUS с TSPA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ROUS с TSPA

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

ROUS (Hartford Multifactor US Equity ETF) and TSPA (T. Rowe Price US Equity Research ETF) are both exchange-traded funds - ROUS is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Hartford Multi-factor Large Cap Index, while TSPA is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by T. Rowe Price. ROUS is passively managed, while TSPA is actively managed. Over the past 3 years, ROUS returned 19.89%/yr vs 22.03%/yr for TSPA. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. ROUS charges 0.19%/yr vs 0.34%/yr for TSPA.

Доходность

Сравнение доходности ROUS и TSPA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hartford Multifactor US Equity ETF (ROUS) и T. Rowe Price US Equity Research ETF (TSPA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ROUS показывает доходность 14.41%, что значительно выше, чем у TSPA с доходностью 9.02%.

ROUS

1 день
0.12%
1 месяц
2.22%
С начала года
14.41%
6 месяцев
14.17%
1 год
26.47%
3 года*
19.89%
5 лет*
12.40%
10 лет*
12.77%

TSPA

1 день
0.26%
1 месяц
-0.15%
С начала года
9.02%
6 месяцев
9.17%
1 год
24.38%
3 года*
22.03%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ROUS и TSPA

2026 (YTD)20252024202320222021
ROUS
Hartford Multifactor US Equity ETF		14.41%15.21%17.61%15.05%-9.65%11.30%
TSPA
T. Rowe Price US Equity Research ETF		9.02%16.44%26.37%29.95%-18.70%13.72%

Correlation

The correlation between ROUS and TSPA is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июн. 2021 г.

0.88

The correlation between ROUS and TSPA has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ROUS и TSPA

Секторы
ROUS
TSPA

Технологии

33.2%
36.0%

Здравоохранение

10.7%
8.6%

Финансовые услуги

10.6%
12.3%

Промышленность

10.4%
7.7%

Потребительский циклический сектор

9.6%
10.0%

Коммуникационные услуги

8.6%
11.1%

Потребительский защитный сектор

5.8%
4.7%

Коммунальные услуги

3.8%
2.8%

Энергетика

3.0%
3.6%

Сырьевые материалы

2.2%
1.8%

Недвижимость

2.1%
1.7%

Технологии

ROUS
33.2%
TSPA
36.0%

Здравоохранение

ROUS
10.7%
TSPA
8.6%

Финансовые услуги

ROUS
10.6%
TSPA
12.3%

Промышленность

ROUS
10.4%
TSPA
7.7%

Потребительский циклический сектор

ROUS
9.6%
TSPA
10.0%

Коммуникационные услуги

ROUS
8.6%
TSPA
11.1%

Потребительский защитный сектор

ROUS
5.8%
TSPA
4.7%

Коммунальные услуги

ROUS
3.8%
TSPA
2.8%

Энергетика

ROUS
3.0%
TSPA
3.6%

Сырьевые материалы

ROUS
2.2%
TSPA
1.8%

Недвижимость

ROUS
2.1%
TSPA
1.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hartford Multifactor US Equity ETF

T. Rowe Price US Equity Research ETF

Часто сравнивают с ROUS:
ROUS с PALCROUS с VFMFXROUS с VSMVROUS с DYNFROUS с OMFLROUS с QQQROUS с SPMO
Часто сравнивают с TSPA:
TSPA с TCAFTSPA с TCHPTSPA с PRCOXTSPA с VOOTSPA с TGRTTSPA с SPMOTSPA с SCHG

Доходность на риск

ROUS vs. TSPA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ROUS
Ранг доходности на риск ROUS: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ROUS: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ROUS: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ROUS: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ROUS: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ROUS: 8989
Ранг коэф-та Мартина
TSPA
Ранг доходности на риск TSPA: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSPA: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSPA: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSPA: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSPA: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSPA: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ROUS c TSPA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hartford Multifactor US Equity ETF (ROUS) и T. Rowe Price US Equity Research ETF (TSPA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ROUSTSPADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.31
1.95

+0.36

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.24
2.65

+0.59

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.36

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.45

2.65

+1.80

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.21

12.24

+5.97

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ROUS vs. TSPA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ROUS на текущий момент составляет 2.31, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TSPA равному 1.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ROUS и TSPA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ROUSTSPAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.31

1.95

+0.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.87

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.75

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.66

0.83

-0.17

Просадки

Сравнение просадок ROUS и TSPA

Максимальная просадка ROUS за все время составила -35.51%, что больше максимальной просадки TSPA в -24.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ROUS и TSPA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ROUSTSPAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.51%

-24.72%

-10.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.97%

-9.24%

+3.27%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.81%

-19.04%

+3.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.91%

-24.72%

+5.81%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.51%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.86%

-2.71%

+0.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.24%

-5.48%

+1.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.46%

2.00%

-0.54%

Волатильность

Сравнение волатильности ROUS и TSPA

Текущая волатильность для Hartford Multifactor US Equity ETF (ROUS) составляет 3.19%, в то время как у T. Rowe Price US Equity Research ETF (TSPA) волатильность равна 3.90%. Это указывает на то, что ROUS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSPA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ROUSTSPAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.19%

3.90%

-0.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.76%

9.88%

-1.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.52%

12.57%

-1.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.40%

17.03%

-2.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.97%

17.03%

-0.06%

Сравнение комиссий ROUS и TSPA

ROUS берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии TSPA в 0.34%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ROUS и TSPA

Дивидендная доходность ROUS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.35%, что больше доходности TSPA в 0.57%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ROUS
Hartford Multifactor US Equity ETF		1.35%1.52%1.62%1.91%1.88%1.38%2.01%2.12%1.89%1.54%1.97%1.62%
TSPA
T. Rowe Price US Equity Research ETF		0.57%0.62%0.50%0.41%1.16%0.43%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ROUS and TSPA have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TSPA has higher volatility (3.90%) compared to ROUS (3.19%). In terms of maximum drawdown, ROUS dropped -35.51% vs TSPA's -24.72%.

On 3-year performance, TSPA leads with 22.03% vs 19.89% for ROUS. On fees, ROUS is cheaper at 0.19% per year. On volatility, ROUS has been the lower-risk option at 3.19%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, TSPA has performed better with a 22.03% return vs 19.89%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ROUS is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.34% for TSPA.

ROUS has the higher dividend yield at 1.35%, compared with 0.57% for TSPA.

ROUS is categorized as Large Cap Growth Equities, while TSPA is Large Cap Blend Equities. They also come from different issuers: Hartford and T. Rowe Price. Their fees differ too: 0.19% for ROUS and 0.34% for TSPA.

ROUS currently has the higher Sharpe Ratio (2.31 vs 1.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ROUS и TSPA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор