PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ROUS с RWK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ROUS с RWK

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

ROUS (Hartford Multifactor US Equity ETF) and RWK (Invesco S&P MidCap 400 Revenue ETF) are both exchange-traded funds - ROUS is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Hartford Multi-factor Large Cap Index, while RWK is a Small Cap Blend Equities fund tracking the S&P MidCap 400 Revenue-Weighted Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, ROUS returned 12.77%/yr vs 12.66%/yr for RWK. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ROUS charges 0.19%/yr vs 0.39%/yr for RWK.

Доходность

Сравнение доходности ROUS и RWK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hartford Multifactor US Equity ETF (ROUS) и Invesco S&P MidCap 400 Revenue ETF (RWK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ROUS показывает доходность 14.41%, что значительно выше, чем у RWK с доходностью 12.60%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции ROUS имеют среднегодовую доходность 12.77%, а акции RWK немного отстают с 12.66%.

ROUS

1 день
0.12%
1 месяц
2.22%
С начала года
14.41%
6 месяцев
14.17%
1 год
26.47%
3 года*
19.89%
5 лет*
12.40%
10 лет*
12.77%

RWK

1 день
0.33%
1 месяц
1.42%
С начала года
12.60%
6 месяцев
12.51%
1 год
26.47%
3 года*
16.89%
5 лет*
10.58%
10 лет*
12.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ROUS и RWK

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ROUS
Hartford Multifactor US Equity ETF		14.41%15.21%17.61%15.05%-9.65%27.33%6.61%23.94%-9.59%22.88%
RWK
Invesco S&P MidCap 400 Revenue ETF		12.60%10.27%11.94%23.76%-8.19%34.31%11.06%28.20%-14.65%13.39%

Correlation

The correlation between ROUS and RWK is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.86

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 февр. 2015 г.

0.78

The correlation between ROUS and RWK has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ROUS и RWK

Секторы
ROUS
RWK

Технологии

33.2%
14.0%

Здравоохранение

10.7%
4.0%

Финансовые услуги

10.6%
13.1%

Промышленность

10.4%
21.8%

Потребительский циклический сектор

9.6%
20.7%

Коммуникационные услуги

8.6%
0.7%

Потребительский защитный сектор

5.8%
11.3%

Коммунальные услуги

3.8%
1.6%

Энергетика

3.0%
5.3%

Сырьевые материалы

2.2%
4.7%

Недвижимость

2.1%
2.8%

Технологии

ROUS
33.2%
RWK
14.0%

Здравоохранение

ROUS
10.7%
RWK
4.0%

Финансовые услуги

ROUS
10.6%
RWK
13.1%

Промышленность

ROUS
10.4%
RWK
21.8%

Потребительский циклический сектор

ROUS
9.6%
RWK
20.7%

Коммуникационные услуги

ROUS
8.6%
RWK
0.7%

Потребительский защитный сектор

ROUS
5.8%
RWK
11.3%

Коммунальные услуги

ROUS
3.8%
RWK
1.6%

Энергетика

ROUS
3.0%
RWK
5.3%

Сырьевые материалы

ROUS
2.2%
RWK
4.7%

Недвижимость

ROUS
2.1%
RWK
2.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hartford Multifactor US Equity ETF

Invesco S&P MidCap 400 Revenue ETF

Часто сравнивают с ROUS:
ROUS с PALCROUS с VFMFXROUS с VSMVROUS с DYNFROUS с OMFLROUS с QQQROUS с SPMO
Часто сравнивают с RWK:
RWK с RWJRWK с RFVRWK с XMHQRWK с XMVMRWK с ONEYRWK с PRNRWK с PRFZ

Доходность на риск

ROUS vs. RWK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ROUS
Ранг доходности на риск ROUS: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ROUS: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ROUS: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ROUS: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ROUS: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ROUS: 8989
Ранг коэф-та Мартина
RWK
Ранг доходности на риск RWK: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RWK: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RWK: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RWK: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RWK: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RWK: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ROUS c RWK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hartford Multifactor US Equity ETF (ROUS) и Invesco S&P MidCap 400 Revenue ETF (RWK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ROUSRWKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.31
1.60

+0.72

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.24
2.41

+0.83

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.28

+0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.45

2.39

+2.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.21

7.67

+10.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ROUS vs. RWK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ROUS на текущий момент составляет 2.31, что выше коэффициента Шарпа RWK равного 1.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ROUS и RWK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ROUSRWKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.31

1.60

+0.72

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.87

0.50

+0.36

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.75

0.55

+0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.66

0.48

+0.18

Просадки

Сравнение просадок ROUS и RWK

Максимальная просадка ROUS за все время составила -35.51%, что меньше максимальной просадки RWK в -56.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ROUS и RWK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ROUSRWKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.51%

-56.49%

+20.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.97%

-11.14%

+5.17%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.81%

-24.58%

+8.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.91%

-24.58%

+5.67%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.51%

-46.20%

+10.69%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.86%

-0.99%

-0.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.24%

-7.55%

+3.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.46%

3.46%

-2.00%

Волатильность

Сравнение волатильности ROUS и RWK

Текущая волатильность для Hartford Multifactor US Equity ETF (ROUS) составляет 3.19%, в то время как у Invesco S&P MidCap 400 Revenue ETF (RWK) волатильность равна 4.08%. Это указывает на то, что ROUS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RWK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ROUSRWKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.19%

4.08%

-0.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.76%

11.88%

-3.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.52%

16.67%

-5.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.40%

21.13%

-6.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.97%

22.95%

-5.98%

Сравнение комиссий ROUS и RWK

ROUS берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии RWK в 0.39%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ROUS и RWK

Дивидендная доходность ROUS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.35%, что больше доходности RWK в 1.13%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ROUS
Hartford Multifactor US Equity ETF		1.35%1.52%1.62%1.91%1.88%1.38%2.01%2.12%1.89%1.54%1.97%1.62%
RWK
Invesco S&P MidCap 400 Revenue ETF		1.13%1.25%1.11%1.05%1.18%0.85%0.96%1.09%1.22%0.99%1.30%0.92%

Часто задаваемые вопросы

ROUS and RWK have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RWK has higher volatility (4.08%) compared to ROUS (3.19%). In terms of maximum drawdown, ROUS dropped -35.51% vs RWK's -56.49%.

On 10-year performance, ROUS leads with 12.77% vs 12.66% for RWK. On fees, ROUS is cheaper at 0.19% per year. On volatility, ROUS has been the lower-risk option at 3.19%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, ROUS has performed better with a 12.77% return vs 12.66%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ROUS is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.39% for RWK.

ROUS has the higher dividend yield at 1.35%, compared with 1.13% for RWK.

ROUS is categorized as Large Cap Growth Equities, while RWK is Small Cap Blend Equities. ROUS tracks Hartford Multi-factor Large Cap Index, while RWK tracks S&P MidCap 400 Revenue-Weighted Index. They also come from different issuers: Hartford and Invesco. Their fees differ too: 0.19% for ROUS and 0.39% for RWK.

ROUS currently has the higher Sharpe Ratio (2.31 vs 1.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ROUS и RWK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор