PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ROUS с JSMD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ROUS с JSMD

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

ROUS (Hartford Multifactor US Equity ETF) and JSMD (Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF) are both exchange-traded funds - ROUS is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Hartford Multi-factor Large Cap Index, while JSMD is a Mid Cap Growth Equities fund tracking the Janus Small Mid Cap Growth Alpha Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, ROUS returned 12.77%/yr vs 13.27%/yr for JSMD. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ROUS charges 0.19%/yr vs 0.30%/yr for JSMD.

Доходность

Сравнение доходности ROUS и JSMD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hartford Multifactor US Equity ETF (ROUS) и Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF (JSMD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ROUS показывает доходность 14.41%, что значительно ниже, чем у JSMD с доходностью 15.35%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции ROUS имеют среднегодовую доходность 12.77%, а акции JSMD немного впереди с 13.27%.

ROUS

1 день
0.12%
1 месяц
2.22%
С начала года
14.41%
6 месяцев
14.17%
1 год
26.47%
3 года*
19.89%
5 лет*
12.40%
10 лет*
12.77%

JSMD

1 день
0.70%
1 месяц
1.65%
С начала года
15.35%
6 месяцев
12.87%
1 год
23.66%
3 года*
17.18%
5 лет*
7.35%
10 лет*
13.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ROUS и JSMD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ROUS
Hartford Multifactor US Equity ETF		14.41%15.21%17.61%15.05%-9.65%27.33%6.61%23.94%-9.59%22.88%
JSMD
Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF		15.35%9.25%15.08%26.81%-22.84%8.40%30.79%31.05%-4.73%24.46%

Correlation

The correlation between ROUS and JSMD is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.86

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 февр. 2016 г.

0.79

The correlation between ROUS and JSMD has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ROUS и JSMD

Секторы
ROUS
JSMD

Технологии

33.2%
24.9%

Здравоохранение

10.7%
18.7%

Финансовые услуги

10.6%
8.9%

Промышленность

10.4%
22.8%

Потребительский циклический сектор

9.6%
9.8%

Коммуникационные услуги

8.6%
3.3%

Потребительский защитный сектор

5.8%
1.8%

Коммунальные услуги

3.8%

-

Энергетика

3.0%
1.6%

Сырьевые материалы

2.2%
2.6%

Недвижимость

2.1%
2.8%

Технологии

ROUS
33.2%
JSMD
24.9%

Здравоохранение

ROUS
10.7%
JSMD
18.7%

Финансовые услуги

ROUS
10.6%
JSMD
8.9%

Промышленность

ROUS
10.4%
JSMD
22.8%

Потребительский циклический сектор

ROUS
9.6%
JSMD
9.8%

Коммуникационные услуги

ROUS
8.6%
JSMD
3.3%

Потребительский защитный сектор

ROUS
5.8%
JSMD
1.8%

Коммунальные услуги

ROUS
3.8%
JSMD

-

Энергетика

ROUS
3.0%
JSMD
1.6%

Сырьевые материалы

ROUS
2.2%
JSMD
2.6%

Недвижимость

ROUS
2.1%
JSMD
2.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hartford Multifactor US Equity ETF

Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF

Часто сравнивают с ROUS:
ROUS с PALCROUS с VFMFXROUS с VSMVROUS с DYNFROUS с OMFLROUS с QQQROUS с SPMO
Часто сравнивают с JSMD:
JSMD с XMHQJSMD с PEXLJSMD с JANEXJSMD с VOTJSMD с SYLDJSMD с TMSLJSMD с ARKK

Доходность на риск

ROUS vs. JSMD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ROUS
Ранг доходности на риск ROUS: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ROUS: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ROUS: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ROUS: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ROUS: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ROUS: 8989
Ранг коэф-та Мартина
JSMD
Ранг доходности на риск JSMD: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JSMD: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JSMD: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JSMD: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JSMD: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JSMD: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ROUS c JSMD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hartford Multifactor US Equity ETF (ROUS) и Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF (JSMD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ROUSJSMDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.31
1.07

+1.24

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.24
1.55

+1.68

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.20

+0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.45

1.60

+2.85

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.21

5.38

+12.83

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ROUS vs. JSMD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ROUS на текущий момент составляет 2.31, что выше коэффициента Шарпа JSMD равного 1.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ROUS и JSMD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ROUSJSMDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.31

1.07

+1.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.87

0.32

+0.54

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.75

0.58

+0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.66

0.63

+0.03

Просадки

Сравнение просадок ROUS и JSMD

Максимальная просадка ROUS за все время составила -35.51%, что меньше максимальной просадки JSMD в -38.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ROUS и JSMD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ROUSJSMDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.51%

-38.98%

+3.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.97%

-14.86%

+8.89%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.81%

-24.01%

+8.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.91%

-32.18%

+13.27%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.51%

-38.98%

+3.47%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.86%

-3.42%

+1.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.24%

-7.48%

+3.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.46%

4.41%

-2.95%

Волатильность

Сравнение волатильности ROUS и JSMD

Текущая волатильность для Hartford Multifactor US Equity ETF (ROUS) составляет 3.19%, в то время как у Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF (JSMD) волатильность равна 7.33%. Это указывает на то, что ROUS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JSMD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ROUSJSMDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.19%

7.33%

-4.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.76%

16.77%

-8.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.52%

22.16%

-10.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.40%

22.92%

-8.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.97%

22.80%

-5.83%

Сравнение комиссий ROUS и JSMD

ROUS берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии JSMD в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ROUS и JSMD

Дивидендная доходность ROUS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.35%, что больше доходности JSMD в 0.48%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
JSMD
Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF		0.48%0.54%0.76%0.44%0.40%0.28%0.24%0.32%0.53%0.30%0.36%0.00%
ROUS
Hartford Multifactor US Equity ETF		1.35%1.52%1.62%1.91%1.88%1.38%2.01%2.12%1.89%1.54%1.97%1.62%

Часто задаваемые вопросы

ROUS and JSMD have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JSMD has higher volatility (7.33%) compared to ROUS (3.19%). In terms of maximum drawdown, ROUS dropped -35.51% vs JSMD's -38.98%.

On 10-year performance, JSMD leads with 13.27% vs 12.77% for ROUS. On fees, ROUS is cheaper at 0.19% per year. On volatility, ROUS has been the lower-risk option at 3.19%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, JSMD has performed better with a 13.27% return vs 12.77%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ROUS is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.30% for JSMD.

ROUS has the higher dividend yield at 1.35%, compared with 0.48% for JSMD.

ROUS is categorized as Large Cap Growth Equities, while JSMD is Mid Cap Growth Equities. ROUS tracks Hartford Multi-factor Large Cap Index, while JSMD tracks Janus Small Mid Cap Growth Alpha Index. They also come from different issuers: Hartford and Janus Henderson. Their fees differ too: 0.19% for ROUS and 0.30% for JSMD.

ROUS currently has the higher Sharpe Ratio (2.31 vs 1.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ROUS и JSMD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор