PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ROUS с JGRO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ROUS с JGRO

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

ROUS (Hartford Multifactor US Equity ETF) and JGRO (JPMorgan Active Growth ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. ROUS is passively managed, while JGRO is actively managed. Over the past 3 years, ROUS returned 19.89%/yr vs 21.66%/yr for JGRO. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ROUS charges 0.19%/yr vs 0.44%/yr for JGRO.

Доходность

Сравнение доходности ROUS и JGRO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hartford Multifactor US Equity ETF (ROUS) и JPMorgan Active Growth ETF (JGRO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ROUS показывает доходность 14.41%, что значительно выше, чем у JGRO с доходностью 3.00%.

ROUS

1 день
0.12%
1 месяц
2.22%
С начала года
14.41%
6 месяцев
14.17%
1 год
26.47%
3 года*
19.89%
5 лет*
12.40%
10 лет*
12.77%

JGRO

1 день
0.36%
1 месяц
-0.87%
С начала года
3.00%
6 месяцев
1.07%
1 год
16.04%
3 года*
21.66%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ROUS и JGRO

2026 (YTD)2025202420232022
ROUS
Hartford Multifactor US Equity ETF		14.41%15.21%17.61%15.05%-0.99%
JGRO
JPMorgan Active Growth ETF		3.00%14.71%32.77%37.74%-10.03%

Correlation

The correlation between ROUS and JGRO is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.69

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.72

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 авг. 2022 г.

0.76

The correlation between ROUS and JGRO has been stable across timeframes, ranging from 0.69 to 0.76 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ROUS и JGRO

Секторы
ROUS
JGRO

Технологии

33.2%
42.0%

Здравоохранение

10.7%
11.0%

Финансовые услуги

10.6%
5.6%

Промышленность

10.4%
9.2%

Потребительский циклический сектор

9.6%
11.7%

Коммуникационные услуги

8.6%
13.9%

Потребительский защитный сектор

5.8%
4.1%

Коммунальные услуги

3.8%
0.1%

Энергетика

3.0%
1.9%

Сырьевые материалы

2.2%
0.3%

Недвижимость

2.1%
0.3%

Технологии

ROUS
33.2%
JGRO
42.0%

Здравоохранение

ROUS
10.7%
JGRO
11.0%

Финансовые услуги

ROUS
10.6%
JGRO
5.6%

Промышленность

ROUS
10.4%
JGRO
9.2%

Потребительский циклический сектор

ROUS
9.6%
JGRO
11.7%

Коммуникационные услуги

ROUS
8.6%
JGRO
13.9%

Потребительский защитный сектор

ROUS
5.8%
JGRO
4.1%

Коммунальные услуги

ROUS
3.8%
JGRO
0.1%

Энергетика

ROUS
3.0%
JGRO
1.9%

Сырьевые материалы

ROUS
2.2%
JGRO
0.3%

Недвижимость

ROUS
2.1%
JGRO
0.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hartford Multifactor US Equity ETF

JPMorgan Active Growth ETF

Часто сравнивают с ROUS:
ROUS с PALCROUS с VFMFXROUS с VSMVROUS с DYNFROUS с OMFLROUS с QQQROUS с SPMO
Часто сравнивают с JGRO:
JGRO с OLGAXJGRO с JTEKJGRO с VUGJGRO с SCHGJGRO с QQQJGRO с VOOGJGRO с JAVA

Доходность на риск

ROUS vs. JGRO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ROUS
Ранг доходности на риск ROUS: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ROUS: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ROUS: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ROUS: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ROUS: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ROUS: 8989
Ранг коэф-та Мартина
JGRO
Ранг доходности на риск JGRO: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JGRO: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JGRO: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JGRO: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JGRO: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JGRO: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ROUS c JGRO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hartford Multifactor US Equity ETF (ROUS) и JPMorgan Active Growth ETF (JGRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ROUSJGRODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.31
1.02

+1.29

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.24
1.44

+1.80

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.19

+0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.45

0.98

+3.47

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.21

2.95

+15.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ROUS vs. JGRO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ROUS на текущий момент составляет 2.31, что выше коэффициента Шарпа JGRO равного 1.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ROUS и JGRO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ROUSJGROРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.31

1.02

+1.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.87

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.75

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.66

0.96

-0.30

Просадки

Сравнение просадок ROUS и JGRO

Максимальная просадка ROUS за все время составила -35.51%, что больше максимальной просадки JGRO в -22.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ROUS и JGRO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ROUSJGROРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.51%

-22.70%

-12.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.97%

-16.44%

+10.47%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.81%

-22.70%

+6.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.91%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.51%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.86%

-3.94%

+2.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.24%

-4.85%

+0.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.46%

5.45%

-3.99%

Волатильность

Сравнение волатильности ROUS и JGRO

Текущая волатильность для Hartford Multifactor US Equity ETF (ROUS) составляет 3.19%, в то время как у JPMorgan Active Growth ETF (JGRO) волатильность равна 4.94%. Это указывает на то, что ROUS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JGRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ROUSJGROРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.19%

4.94%

-1.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.76%

11.98%

-3.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.52%

15.82%

-4.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.40%

19.94%

-5.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.97%

19.94%

-2.97%

Сравнение комиссий ROUS и JGRO

ROUS берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии JGRO в 0.44%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ROUS и JGRO

Дивидендная доходность ROUS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.35%, что больше доходности JGRO в 0.15%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
JGRO
JPMorgan Active Growth ETF		0.15%0.16%0.10%0.17%0.16%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ROUS
Hartford Multifactor US Equity ETF		1.35%1.52%1.62%1.91%1.88%1.38%2.01%2.12%1.89%1.54%1.97%1.62%

Часто задаваемые вопросы

ROUS and JGRO have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JGRO has higher volatility (4.94%) compared to ROUS (3.19%). In terms of maximum drawdown, ROUS dropped -35.51% vs JGRO's -22.70%.

On 3-year performance, JGRO leads with 21.66% vs 19.89% for ROUS. On fees, ROUS is cheaper at 0.19% per year. On volatility, ROUS has been the lower-risk option at 3.19%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, JGRO has performed better with a 21.66% return vs 19.89%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ROUS is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.44% for JGRO.

ROUS has the higher dividend yield at 1.35%, compared with 0.15% for JGRO.

They also come from different issuers: Hartford and JPMorgan. Their fees differ too: 0.19% for ROUS and 0.44% for JGRO.

ROUS currently has the higher Sharpe Ratio (2.31 vs 1.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ROUS и JGRO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор