PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ROUS с IMCV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ROUS с IMCV

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

ROUS (Hartford Multifactor US Equity ETF) and IMCV (iShares Morningstar Mid-Cap ETF) are both exchange-traded funds - ROUS is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Hartford Multi-factor Large Cap Index, while IMCV is a Mid Cap Value Equities fund tracking the Morningstar US Mid Cap Broad Value Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, ROUS returned 12.77%/yr vs 10.39%/yr for IMCV. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ROUS charges 0.19%/yr vs 0.06%/yr for IMCV.

Доходность

Сравнение доходности ROUS и IMCV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hartford Multifactor US Equity ETF (ROUS) и iShares Morningstar Mid-Cap ETF (IMCV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ROUS показывает доходность 14.41%, что значительно выше, чем у IMCV с доходностью 9.75%. За последние 10 лет акции ROUS превзошли акции IMCV по среднегодовой доходности: 12.77% против 10.39% соответственно.

ROUS

1 день
0.12%
1 месяц
2.22%
С начала года
14.41%
6 месяцев
14.17%
1 год
26.47%
3 года*
19.89%
5 лет*
12.40%
10 лет*
12.77%

IMCV

1 день
-0.41%
1 месяц
1.84%
С начала года
9.75%
6 месяцев
11.34%
1 год
22.85%
3 года*
16.05%
5 лет*
8.79%
10 лет*
10.39%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ROUS и IMCV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ROUS
Hartford Multifactor US Equity ETF		14.41%15.21%17.61%15.05%-9.65%27.33%6.61%23.94%-9.59%22.88%
IMCV
iShares Morningstar Mid-Cap ETF		9.75%13.52%12.28%11.89%-6.98%33.56%-4.11%24.72%-10.93%12.60%

Correlation

The correlation between ROUS and IMCV is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 февр. 2015 г.

0.78

The correlation between ROUS and IMCV has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ROUS и IMCV

Секторы
ROUS
IMCV

Технологии

33.2%
9.1%

Здравоохранение

10.7%
8.5%

Финансовые услуги

10.6%
15.6%

Промышленность

10.4%
12.1%

Потребительский циклический сектор

9.6%
8.7%

Коммуникационные услуги

8.6%
2.5%

Потребительский защитный сектор

5.8%
8.9%

Коммунальные услуги

3.8%
10.0%

Энергетика

3.0%
12.5%

Сырьевые материалы

2.2%
6.5%

Недвижимость

2.1%
5.6%

Технологии

ROUS
33.2%
IMCV
9.1%

Здравоохранение

ROUS
10.7%
IMCV
8.5%

Финансовые услуги

ROUS
10.6%
IMCV
15.6%

Промышленность

ROUS
10.4%
IMCV
12.1%

Потребительский циклический сектор

ROUS
9.6%
IMCV
8.7%

Коммуникационные услуги

ROUS
8.6%
IMCV
2.5%

Потребительский защитный сектор

ROUS
5.8%
IMCV
8.9%

Коммунальные услуги

ROUS
3.8%
IMCV
10.0%

Энергетика

ROUS
3.0%
IMCV
12.5%

Сырьевые материалы

ROUS
2.2%
IMCV
6.5%

Недвижимость

ROUS
2.1%
IMCV
5.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hartford Multifactor US Equity ETF

iShares Morningstar Mid-Cap ETF

Часто сравнивают с ROUS:
ROUS с PALCROUS с VFMFXROUS с VSMVROUS с DYNFROUS с OMFLROUS с QQQROUS с SPMO
Часто сравнивают с IMCV:
IMCV с VOEIMCV с IWSIMCV с MDYVIMCV с IJHIMCV с SMMDIMCV с NUMVIMCV с VOO

Доходность на риск

ROUS vs. IMCV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ROUS
Ранг доходности на риск ROUS: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ROUS: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ROUS: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ROUS: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ROUS: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ROUS: 8989
Ранг коэф-та Мартина
IMCV
Ранг доходности на риск IMCV: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IMCV: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IMCV: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IMCV: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IMCV: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IMCV: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ROUS c IMCV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hartford Multifactor US Equity ETF (ROUS) и iShares Morningstar Mid-Cap ETF (IMCV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ROUSIMCVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.31
1.97

+0.34

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.24
2.87

+0.37

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.35

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.45

3.32

+1.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.21

12.40

+5.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ROUS vs. IMCV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ROUS на текущий момент составляет 2.31, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IMCV равному 1.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ROUS и IMCV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ROUSIMCVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.31

1.97

+0.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.87

0.53

+0.33

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.75

0.53

+0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.66

0.47

+0.19

Просадки

Сравнение просадок ROUS и IMCV

Максимальная просадка ROUS за все время составила -35.51%, что меньше максимальной просадки IMCV в -64.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ROUS и IMCV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ROUSIMCVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.51%

-64.74%

+29.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.97%

-6.90%

+0.93%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.81%

-18.63%

+2.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.91%

-19.87%

+0.96%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.51%

-46.33%

+10.82%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.86%

-1.07%

-0.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.24%

-8.41%

+4.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.46%

1.85%

-0.39%

Волатильность

Сравнение волатильности ROUS и IMCV

Hartford Multifactor US Equity ETF (ROUS) имеет более высокую волатильность в 3.19% по сравнению с iShares Morningstar Mid-Cap ETF (IMCV) с волатильностью 2.35%. Это указывает на то, что ROUS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IMCV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ROUSIMCVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.19%

2.35%

+0.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.76%

8.05%

+0.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.52%

11.66%

-0.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.40%

16.64%

-2.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.97%

19.66%

-2.69%

Сравнение комиссий ROUS и IMCV

ROUS берет комиссию в 0.19%, что несколько больше комиссии IMCV в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ROUS и IMCV

Дивидендная доходность ROUS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.35%, что меньше доходности IMCV в 1.94%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IMCV
iShares Morningstar Mid-Cap ETF		1.94%2.23%2.36%2.30%2.36%1.86%2.61%2.45%2.61%1.87%2.09%2.29%
ROUS
Hartford Multifactor US Equity ETF		1.35%1.52%1.62%1.91%1.88%1.38%2.01%2.12%1.89%1.54%1.97%1.62%

Часто задаваемые вопросы

ROUS and IMCV have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ROUS has higher volatility (3.19%) compared to IMCV (2.35%). In terms of maximum drawdown, ROUS dropped -35.51% vs IMCV's -64.74%.

On 10-year performance, ROUS leads with 12.77% vs 10.39% for IMCV. On fees, IMCV is cheaper at 0.06% per year. On volatility, IMCV has been the lower-risk option at 2.35%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, ROUS has performed better with a 12.77% return vs 10.39%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IMCV is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.19% for ROUS.

IMCV has the higher dividend yield at 1.94%, compared with 1.35% for ROUS.

ROUS is categorized as Large Cap Growth Equities, while IMCV is Mid Cap Value Equities. ROUS tracks Hartford Multi-factor Large Cap Index, while IMCV tracks Morningstar US Mid Cap Broad Value Index. They also come from different issuers: Hartford and iShares. Their fees differ too: 0.19% for ROUS and 0.06% for IMCV.

ROUS currently has the higher Sharpe Ratio (2.31 vs 1.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ROUS и IMCV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор