PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ROUS с FDEGX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ROUS с FDEGX

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

ROUS (Hartford Multifactor US Equity ETF) and FDEGX (Fidelity Growth Strategies Fund) are both funds - ROUS is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Hartford Multi-factor Large Cap Index, while FDEGX is a Mid Cap Growth Equities fund managed by Fidelity. Over the past 10 years, ROUS returned 12.77%/yr vs 11.86%/yr for FDEGX. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ROUS charges 0.19%/yr vs 0.63%/yr for FDEGX.

Доходность

Сравнение доходности ROUS и FDEGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hartford Multifactor US Equity ETF (ROUS) и Fidelity Growth Strategies Fund (FDEGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ROUS показывает доходность 14.41%, что значительно выше, чем у FDEGX с доходностью 8.51%. За последние 10 лет акции ROUS превзошли акции FDEGX по среднегодовой доходности: 12.77% против 11.86% соответственно.

ROUS

1 день
0.12%
1 месяц
2.22%
С начала года
14.41%
6 месяцев
14.17%
1 год
26.47%
3 года*
19.89%
5 лет*
12.40%
10 лет*
12.77%

FDEGX

1 день
-3.58%
1 месяц
-0.04%
С начала года
8.51%
6 месяцев
-1.97%
1 год
1.60%
3 года*
16.17%
5 лет*
7.93%
10 лет*
11.86%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ROUS и FDEGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ROUS
Hartford Multifactor US Equity ETF		14.41%15.21%17.61%15.05%-9.65%27.33%6.61%23.94%-9.59%22.88%
FDEGX
Fidelity Growth Strategies Fund		8.51%2.88%26.57%20.93%-26.50%21.30%29.34%36.59%-6.92%21.03%

Correlation

The correlation between ROUS and FDEGX is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.81

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.84

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 февр. 2015 г.

0.76

The correlation between ROUS and FDEGX has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hartford Multifactor US Equity ETF

Fidelity Growth Strategies Fund

Часто сравнивают с ROUS:
ROUS с PALCROUS с VFMFXROUS с VSMVROUS с DYNFROUS с OMFLROUS с QQQROUS с SPMO
Часто сравнивают с FDEGX:
FDEGX с FDGRXFDEGX с FXAIXFDEGX с FMAGXFDEGX с FSLBXFDEGX с OLGAXFDEGX с FIFNXFDEGX с CANE

Доходность на риск

ROUS vs. FDEGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ROUS
Ранг доходности на риск ROUS: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ROUS: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ROUS: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ROUS: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ROUS: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ROUS: 8989
Ранг коэф-та Мартина
FDEGX
Ранг доходности на риск FDEGX: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDEGX: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDEGX: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDEGX: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDEGX: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDEGX: 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ROUS c FDEGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hartford Multifactor US Equity ETF (ROUS) и Fidelity Growth Strategies Fund (FDEGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ROUSFDEGXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.31
0.13

+2.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.24
0.33

+2.91

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.04

+0.36

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.45

0.15

+4.31

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.21

0.37

+17.84

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ROUS vs. FDEGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ROUS на текущий момент составляет 2.31, что выше коэффициента Шарпа FDEGX равного 0.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ROUS и FDEGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ROUSFDEGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.31

0.13

+2.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.87

0.34

+0.52

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.75

0.54

+0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.66

0.40

+0.26

Просадки

Сравнение просадок ROUS и FDEGX

Максимальная просадка ROUS за все время составила -35.51%, что меньше максимальной просадки FDEGX в -85.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ROUS и FDEGX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ROUSFDEGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.51%

-85.96%

+50.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.97%

-20.45%

+14.48%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.81%

-26.04%

+10.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.91%

-36.62%

+17.71%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.51%

-36.62%

+1.11%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.86%

-6.93%

+5.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.24%

-36.82%

+32.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.46%

8.01%

-6.55%

Волатильность

Сравнение волатильности ROUS и FDEGX

Текущая волатильность для Hartford Multifactor US Equity ETF (ROUS) составляет 3.19%, в то время как у Fidelity Growth Strategies Fund (FDEGX) волатильность равна 6.56%. Это указывает на то, что ROUS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FDEGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ROUSFDEGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.19%

6.56%

-3.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.76%

19.21%

-10.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.52%

22.26%

-10.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.40%

23.35%

-8.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.97%

22.07%

-5.10%

Сравнение комиссий ROUS и FDEGX

ROUS берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии FDEGX в 0.63%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ROUS и FDEGX

Дивидендная доходность ROUS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.35%, тогда как FDEGX не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FDEGX
Fidelity Growth Strategies Fund		0.00%0.00%7.89%0.05%0.00%14.15%8.37%3.65%0.75%0.05%0.59%0.13%
ROUS
Hartford Multifactor US Equity ETF		1.35%1.52%1.62%1.91%1.88%1.38%2.01%2.12%1.89%1.54%1.97%1.62%

Часто задаваемые вопросы

ROUS and FDEGX have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FDEGX has higher volatility (6.56%) compared to ROUS (3.19%). In terms of maximum drawdown, ROUS dropped -35.51% vs FDEGX's -85.96%.

ROUS currently has the higher Sharpe Ratio (2.31 vs 0.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ROUS и FDEGX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор