Сравнение ROK с MSFT
ROK (Rockwell Automation, Inc.) and MSFT (Microsoft Corporation) are both stocks. ROK operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials), while MSFT operates in Software - Infrastructure (Technology). Over the past 10 years, ROK returned 16.64%/yr vs 24.64%/yr for MSFT. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ROK и MSFT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ROK показывает доходность 16.85%, что значительно выше, чем у MSFT с доходностью -14.48%. За последние 10 лет акции ROK уступали акциям MSFT по среднегодовой доходности: 16.64% против 24.64% соответственно.
ROK
- 1 день
- 1.11%
- 1 месяц
- -0.18%
- С начала года
- 16.85%
- 6 месяцев
- 13.03%
- 1 год
- 41.23%
- 3 года*
- 15.84%
- 5 лет*
- 11.97%
- 10 лет*
- 16.64%
MSFT
- 1 день
- -1.18%
- 1 месяц
- -0.60%
- С начала года
- -14.48%
- 6 месяцев
- -15.77%
- 1 год
- -11.77%
- 3 года*
- 8.85%
- 5 лет*
- 11.09%
- 10 лет*
- 24.64%
Сравнение доходности по годам ROK и MSFT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROK Rockwell Automation, Inc. | 16.85% | 38.36% | -6.23% | 22.63% | -24.78% | 41.21% | 26.17% | 37.85% | -21.79% | 48.87% |
MSFT Microsoft Corporation | -14.48% | 15.58% | 12.93% | 58.19% | -28.02% | 52.48% | 42.53% | 57.56% | 20.80% | 40.73% |
Correlation
The correlation between ROK and MSFT is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.29 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 1987 г. | 0.33 |
Over the past year, the correlation between ROK and MSFT has dropped to 0.13 - well below their long-term average of 0.33, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
ROK:
$50.86B
MSFT:
$3.07T
ROK:
$9.63
MSFT:
$16.79
ROK:
46.88
MSFT:
24.52
ROK:
5.79
MSFT:
9.65
ROK:
14.44
MSFT:
7.40
ROK:
$8.80B
MSFT:
$318.27B
ROK:
$4.63B
MSFT:
$217.41B
ROK:
$1.56B
MSFT:
$200.96B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ROK vs. MSFT — Ранг доходности на риск
ROK
MSFT
Сравнение ROK c MSFT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rockwell Automation, Inc. (ROK) и Microsoft Corporation (MSFT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ROK | MSFT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.93 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.61 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 0.94 | +0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.21 | -0.35 | +2.56 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.00 | -0.73 | +7.73 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ROK | MSFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.46 | -0.47 | +1.93 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 | 0.42 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 | 0.91 | -0.38 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.74 | -0.32 |
Просадки
Сравнение просадок ROK и MSFT
Максимальная просадка ROK за все время составила -75.83%, что больше максимальной просадки MSFT в -69.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ROK и MSFT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ROK | MSFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.83% | -69.38% | -6.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.73% | -33.91% | +15.18% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.84% | -33.91% | -0.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.09% | -37.15% | -7.94% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.09% | -37.15% | -7.94% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.54% | -23.56% | +21.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.88% | -21.78% | +6.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.91% | 16.13% | -10.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности ROK и MSFT
Текущая волатильность для Rockwell Automation, Inc. (ROK) составляет 7.86%, в то время как у Microsoft Corporation (MSFT) волатильность равна 10.25%. Это указывает на то, что ROK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSFT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ROK | MSFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.86% | 10.25% | -2.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.24% | 22.36% | +0.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.42% | 25.31% | +3.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.73% | 26.64% | +5.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.45% | 27.06% | +4.39% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ROK и MSFT
Дивидендная доходность ROK за последние двенадцать месяцев составляет около 1.21%, что больше доходности MSFT в 0.86%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSFT Microsoft Corporation | 0.86% | 0.70% | 0.73% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% |
ROK Rockwell Automation, Inc. | 1.21% | 1.36% | 1.77% | 1.54% | 1.76% | 1.24% | 1.65% | 1.94% | 2.42% | 1.59% | 2.18% | 2.61% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ROK и MSFT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Rockwell Automation, Inc. и Microsoft Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ROK и MSFT
ROK - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rockwell Automation, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.13B при выручке в 2.24B, что соответствует валовой рентабельности в 50.3%.
MSFT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о валовой прибыли в 56.06B при выручке в 82.89B, что соответствует валовой рентабельности в 67.6%.
ROK - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rockwell Automation, Inc. сообщила об операционной прибыли в 467.00M при выручке в 2.24B, что соответствует операционной рентабельности 20.9%.
MSFT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила об операционной прибыли в 38.40B при выручке в 82.89B, что соответствует операционной рентабельности 46.3%.
ROK - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rockwell Automation, Inc. сообщила о чистой прибыли в 350.00M при выручке в 2.24B, что соответствует чистой рентабельности 15.6%.
MSFT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о чистой прибыли в 31.78B при выручке в 82.89B, что соответствует чистой рентабельности 38.3%.
Часто задаваемые вопросы
ROK and MSFT have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSFT has higher volatility (10.25%) compared to ROK (7.86%). In terms of maximum drawdown, ROK dropped -75.83% vs MSFT's -69.38%.
ROK currently has the higher Sharpe Ratio (1.46 vs -0.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ROK и MSFT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор