Сравнение ROAD с MTZ
ROAD (Construction Partners, Inc.) and MTZ (MasTec, Inc.) are both stocks. Both operate in the Engineering & Construction industry within the Industrials sector. Over the past 5 years, ROAD returned 25.85%/yr vs 24.55%/yr for MTZ. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ROAD и MTZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ROAD показывает доходность -2.01%, что значительно ниже, чем у MTZ с доходностью 66.40%.
ROAD
- 1 день
- -3.80%
- 1 месяц
- -24.28%
- С начала года
- -2.01%
- 6 месяцев
- 2.07%
- 1 год
- -3.62%
- 3 года*
- 49.37%
- 5 лет*
- 25.85%
- 10 лет*
- —
MTZ
- 1 день
- -0.60%
- 1 месяц
- -12.69%
- С начала года
- 66.40%
- 6 месяцев
- 63.98%
- 1 год
- 120.95%
- 3 года*
- 48.70%
- 5 лет*
- 24.55%
- 10 лет*
- 32.06%
Сравнение доходности по годам ROAD и MTZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROAD Construction Partners, Inc. | -2.01% | 22.71% | 103.26% | 63.06% | -9.25% | 1.03% | 72.55% | 91.05% | -32.08% |
MTZ MasTec, Inc. | 66.40% | 59.67% | 79.79% | -11.26% | -7.53% | 35.35% | 6.27% | 58.19% | -10.66% |
Correlation
The correlation between ROAD and MTZ is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.49 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.52 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мая 2018 г. | 0.44 |
The correlation between ROAD and MTZ has been stable across timeframes, ranging from 0.44 to 0.52 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
ROAD:
$5.98B
MTZ:
$28.50B
ROAD:
$2.27
MTZ:
$5.71
ROAD:
46.86
MTZ:
63.34
ROAD:
0.87
MTZ:
0.60
ROAD:
1.83
MTZ:
1.87
ROAD:
6.11
MTZ:
8.61
ROAD:
$3.26B
MTZ:
$15.28B
ROAD:
$511.53M
MTZ:
$1.85B
ROAD:
$397.81M
MTZ:
$1.10B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ROAD vs. MTZ — Ранг доходности на риск
ROAD
MTZ
Сравнение ROAD c MTZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Construction Partners, Inc. (ROAD) и MasTec, Inc. (MTZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ROAD | MTZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.25 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.47 | -0.44 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.14 | 7.02 | -7.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.26 | 21.90 | -22.16 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ROAD | MTZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.08 | 3.17 | -3.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 | 0.58 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.74 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.64 | 0.20 | +0.44 |
Просадки
Сравнение просадок ROAD и MTZ
Максимальная просадка ROAD за все время составила -54.54%, что меньше максимальной просадки MTZ в -97.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ROAD и MTZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ROAD | MTZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.54% | -97.72% | +43.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.55% | -17.33% | -9.22% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.62% | -61.01% | +27.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -54.54% | -61.01% | +6.47% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -67.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.28% | -17.33% | -6.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.28% | -51.89% | +35.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.03% | 5.55% | +8.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности ROAD и MTZ
Construction Partners, Inc. (ROAD) имеет более высокую волатильность в 14.70% по сравнению с MasTec, Inc. (MTZ) с волатильностью 11.37%. Это указывает на то, что ROAD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MTZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ROAD | MTZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.70% | 11.37% | +3.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 36.78% | 29.25% | +7.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 47.25% | 38.48% | +8.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 45.45% | 42.57% | +2.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 48.68% | 43.74% | +4.94% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ROAD и MTZ
Ни ROAD, ни MTZ не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ROAD и MTZ
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Construction Partners, Inc. и MasTec, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ROAD и MTZ
ROAD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Construction Partners, Inc. сообщила о валовой прибыли в 98.85M при выручке в 769.20M, что соответствует валовой рентабельности в 12.9%.
MTZ - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MasTec, Inc. сообщила о валовой прибыли в 477.90M при выручке в 3.83B, что соответствует валовой рентабельности в 12.5%.
ROAD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Construction Partners, Inc. сообщила об операционной прибыли в 37.38M при выручке в 769.20M, что соответствует операционной рентабельности 4.9%.
MTZ - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MasTec, Inc. сообщила об операционной прибыли в 141.80M при выручке в 3.83B, что соответствует операционной рентабельности 3.7%.
ROAD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Construction Partners, Inc. сообщила о чистой прибыли в 9.18M при выручке в 769.20M, что соответствует чистой рентабельности 1.2%.
MTZ - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MasTec, Inc. сообщила о чистой прибыли в 60.84M при выручке в 3.83B, что соответствует чистой рентабельности 1.6%.
Часто задаваемые вопросы
ROAD and MTZ have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ROAD has higher volatility (14.70%) compared to MTZ (11.37%). In terms of maximum drawdown, ROAD dropped -54.54% vs MTZ's -97.72%.
MTZ currently has the higher Sharpe Ratio (3.17 vs -0.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ROAD и MTZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор