PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ROAD с EXPO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение ROAD с EXPO

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

ROAD (Construction Partners, Inc.) and EXPO (Exponent, Inc.) are both stocks. Both are in the Industrials sector — ROAD in Engineering & Construction, EXPO in Consulting Services. Over the past 5 years, ROAD returned 25.85%/yr vs -6.72%/yr for EXPO. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ROAD и EXPO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Construction Partners, Inc. (ROAD) и Exponent, Inc. (EXPO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ROAD показывает доходность -2.01%, что значительно выше, чем у EXPO с доходностью -14.63%.

ROAD

1 день
-3.80%
1 месяц
-24.28%
С начала года
-2.01%
6 месяцев
2.07%
1 год
-3.62%
3 года*
49.37%
5 лет*
25.85%
10 лет*
—

EXPO

1 день
-1.54%
1 месяц
-3.86%
С начала года
-14.63%
6 месяцев
-17.61%
1 год
-22.77%
3 года*
-13.93%
5 лет*
-6.72%
10 лет*
9.03%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ROAD и EXPO

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
ROAD
Construction Partners, Inc.		-2.01%22.71%103.26%63.06%-9.25%1.03%72.55%91.05%-32.08%
EXPO
Exponent, Inc.		-14.63%-20.81%2.42%-10.14%-14.25%30.67%31.74%37.51%17.54%

Correlation

The correlation between ROAD and EXPO is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.21

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.30

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.35

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мая 2018 г.

0.31

The correlation between ROAD and EXPO shifts across timeframes, from 0.21 (1 year) to 0.35 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ROAD:

$5.98B

EXPO:

$2.94B

EPS

ROAD:

$2.27

EXPO:

$2.14

Коэффициент P/E

ROAD:

46.86

EXPO:

27.47

Коэффициент PEG

ROAD:

0.87

EXPO:

13.02

Коэффициент P/S

ROAD:

1.83

EXPO:

6.85

Коэффициент P/B

ROAD:

6.11

EXPO:

8.70

Общая выручка (12 мес.)

ROAD:

$3.26B

EXPO:

$436.51M

Валовая прибыль (12 мес.)

ROAD:

$511.53M

EXPO:

$95.87M

EBITDA (12 мес.)

ROAD:

$397.81M

EXPO:

$153.50M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Construction Partners, Inc.

Exponent, Inc.

Часто сравнивают с ROAD:
ROAD с STRLROAD с IESCROAD с ARHSROAD с RDNTROAD с ELFROAD с MSFTROAD с PRIM
Часто сравнивают с EXPO:
EXPO с ACMEXPO с BAHEXPO с ULTAEXPO с KBREXPO с AMEEXPO с SPYEXPO с VGT

Доходность на риск

ROAD vs. EXPO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ROAD
Ранг доходности на риск ROAD: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ROAD: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ROAD: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ROAD: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ROAD: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ROAD: 3737
Ранг коэф-та Мартина
EXPO
Ранг доходности на риск EXPO: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EXPO: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EXPO: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EXPO: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EXPO: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EXPO: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ROAD c EXPO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Construction Partners, Inc. (ROAD) и Exponent, Inc. (EXPO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ROADEXPODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.08
-0.74

+0.66

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.24
-1.01

+1.25

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.03

0.89

+0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.14

-0.70

+0.57

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.26

-1.80

+1.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ROAD vs. EXPO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ROAD на текущий момент составляет -0.08, что выше коэффициента Шарпа EXPO равного -0.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ROAD и EXPO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ROADEXPOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.08

-0.74

+0.66

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.57

-0.22

+0.80

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.31

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

0.22

+0.42

Просадки

Сравнение просадок ROAD и EXPO

Максимальная просадка ROAD за все время составила -54.54%, что меньше максимальной просадки EXPO в -86.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ROAD и EXPO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ROADEXPOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.54%

-86.44%

+31.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.55%

-32.45%

+5.90%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.62%

-52.37%

+18.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-54.54%

-54.79%

+0.25%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-54.79%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-24.28%

-50.26%

+25.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.28%

-32.72%

+16.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.03%

12.67%

+1.36%

Волатильность

Сравнение волатильности ROAD и EXPO

Construction Partners, Inc. (ROAD) имеет более высокую волатильность в 14.70% по сравнению с Exponent, Inc. (EXPO) с волатильностью 12.62%. Это указывает на то, что ROAD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EXPO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ROADEXPOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.70%

12.62%

+2.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

36.78%

25.38%

+11.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

47.25%

31.02%

+16.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

45.45%

30.06%

+15.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

48.68%

28.89%

+19.79%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ROAD и EXPO

ROAD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EXPO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.08%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EXPO
Exponent, Inc.		2.08%1.73%1.26%1.18%0.97%0.69%0.84%0.93%1.03%1.18%1.19%1.20%
ROAD
Construction Partners, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ROAD и EXPO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Construction Partners, Inc. и Exponent, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00200.00M400.00M600.00M800.00M20222023202420252026
769.20M
0
(ROAD) Общая выручка
(EXPO) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

ROAD and EXPO have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ROAD has higher volatility (14.70%) compared to EXPO (12.62%). In terms of maximum drawdown, ROAD dropped -54.54% vs EXPO's -86.44%.

ROAD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.08 vs -0.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ROAD и EXPO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор