Сравнение ROAD с ACM
ROAD (Construction Partners, Inc.) and ACM (AECOM) are both stocks. Both operate in the Engineering & Construction industry within the Industrials sector. Over the past 5 years, ROAD returned 25.85%/yr vs 2.79%/yr for ACM. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ROAD и ACM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ROAD показывает доходность -2.01%, что значительно выше, чем у ACM с доходностью -25.17%.
ROAD
- 1 день
- -3.80%
- 1 месяц
- -24.28%
- С начала года
- -2.01%
- 6 месяцев
- 2.07%
- 1 год
- -3.62%
- 3 года*
- 49.37%
- 5 лет*
- 25.85%
- 10 лет*
- —
ACM
- 1 день
- -0.41%
- 1 месяц
- -12.09%
- С начала года
- -25.17%
- 6 месяцев
- -29.69%
- 1 год
- -35.66%
- 3 года*
- -4.40%
- 5 лет*
- 2.79%
- 10 лет*
- 8.49%
Сравнение доходности по годам ROAD и ACM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROAD Construction Partners, Inc. | -2.01% | 22.71% | 103.26% | 63.06% | -9.25% | 1.03% | 72.55% | 91.05% | -32.08% |
ACM AECOM | -25.17% | -9.91% | 16.67% | 9.77% | 10.72% | 55.38% | 15.42% | 62.75% | -22.17% |
Correlation
The correlation between ROAD and ACM is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.39 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.47 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мая 2018 г. | 0.43 |
Фундаментальные показатели
ROAD:
$5.98B
ACM:
$9.25B
ROAD:
$2.27
ACM:
$3.82
ROAD:
46.86
ACM:
18.53
ROAD:
0.87
ACM:
0.11
ROAD:
1.83
ACM:
0.59
ROAD:
6.11
ACM:
4.08
ROAD:
$3.26B
ACM:
$15.99B
ROAD:
$511.53M
ACM:
$1.24B
ROAD:
$397.81M
ACM:
$976.83M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ROAD vs. ACM — Ранг доходности на риск
ROAD
ACM
Сравнение ROAD c ACM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Construction Partners, Inc. (ROAD) и AECOM (ACM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ROAD | ACM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.70 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 0.78 | +0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.14 | -0.75 | +0.61 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.26 | -1.45 | +1.20 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ROAD | ACM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.08 | -1.12 | +1.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 | 0.11 | +0.47 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.27 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.64 | 0.19 | +0.44 |
Просадки
Сравнение просадок ROAD и ACM
Максимальная просадка ROAD за все время составила -54.54%, что меньше максимальной просадки ACM в -59.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ROAD и ACM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ROAD | ACM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.54% | -59.97% | +5.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.55% | -48.02% | +21.47% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.62% | -48.02% | +14.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -54.54% | -48.02% | -6.52% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -54.12% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.28% | -46.91% | +22.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.28% | -18.46% | +2.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.03% | 24.54% | -10.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности ROAD и ACM
Construction Partners, Inc. (ROAD) и AECOM (ACM) имеют волатильность 14.70% и 14.54% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ROAD | ACM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.70% | 14.54% | +0.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 36.78% | 26.10% | +10.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 47.25% | 31.96% | +15.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 45.45% | 26.66% | +18.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 48.68% | 31.17% | +17.51% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ROAD и ACM
ROAD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ACM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.61%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
ACM AECOM | 1.61% | 1.09% | 0.82% | 0.78% | 0.71% |
ROAD Construction Partners, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ROAD и ACM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Construction Partners, Inc. и AECOM. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ROAD и ACM
ROAD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Construction Partners, Inc. сообщила о валовой прибыли в 98.85M при выручке в 769.20M, что соответствует валовой рентабельности в 12.9%.
ACM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AECOM сообщила о валовой прибыли в 296.50M при выручке в 3.80B, что соответствует валовой рентабельности в 7.8%.
ROAD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Construction Partners, Inc. сообщила об операционной прибыли в 37.38M при выручке в 769.20M, что соответствует операционной рентабельности 4.9%.
ACM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AECOM сообщила об операционной прибыли в 229.65M при выручке в 3.80B, что соответствует операционной рентабельности 6.0%.
ROAD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Construction Partners, Inc. сообщила о чистой прибыли в 9.18M при выручке в 769.20M, что соответствует чистой рентабельности 1.2%.
ACM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AECOM сообщила о чистой прибыли в 179.86M при выручке в 3.80B, что соответствует чистой рентабельности 4.7%.
Часто задаваемые вопросы
ROAD and ACM have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ROAD has higher volatility (14.70%) compared to ACM (14.54%). In terms of maximum drawdown, ROAD dropped -54.54% vs ACM's -59.97%.
ROAD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.08 vs -1.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ROAD и ACM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор