Сравнение RMD с SII.TO
RMD (ResMed Inc.) and SII.TO (Sprott Inc) are both stocks. RMD operates in Medical Instruments & Supplies (Healthcare), while SII.TO operates in Asset Management (Financial Services). Over the past 10 years, RMD returned 13.71%/yr vs 21.06%/yr for SII.TO. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности RMD и SII.TO
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
RMD торгуется в USD, в то время как SII.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SII.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, RMD показывает доходность -19.39%, что значительно ниже, чем у SII.TO с доходностью 24.29%. За последние 10 лет акции RMD уступали акциям SII.TO по среднегодовой доходности: 13.71% против 21.06% соответственно.
RMD
- 1 день
- -1.48%
- 1 месяц
- -6.31%
- С начала года
- -19.39%
- 6 месяцев
- -22.35%
- 1 год
- -22.67%
- 3 года*
- -2.34%
- 5 лет*
- -0.97%
- 10 лет*
- 13.71%
SII.TO
- 1 день
- -1.34%
- 1 месяц
- -13.83%
- С начала года
- 24.29%
- 6 месяцев
- 31.53%
- 1 год
- 98.43%
- 3 года*
- 57.15%
- 5 лет*
- 25.52%
- 10 лет*
- 21.06%
Сравнение доходности по годам RMD и SII.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RMD ResMed Inc. | -19.39% | 6.26% | 34.18% | -16.55% | -19.47% | 23.41% | 38.33% | 37.85% | 36.38% | 39.06% |
SII.TO Sprott Inc | 24.29% | 137.58% | 27.63% | 5.23% | -23.80% | 57.60% | 28.92% | 21.41% | -2.46% | 4.83% |
Correlation
The correlation between RMD and SII.TO is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.17 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июл. 2008 г. | 0.13 |
Фундаментальные показатели
RMD:
$13.78
SII.TO:
CA$4.14
RMD:
14.02
SII.TO:
40.88
RMD:
0.43
SII.TO:
0.84
RMD:
3.85
SII.TO:
9.16
RMD:
$5.54B
SII.TO:
CA$476.63M
RMD:
$3.42B
SII.TO:
CA$369.54M
RMD:
$2.10B
SII.TO:
CA$151.96M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RMD vs. SII.TO — Ранг доходности на риск
RMD
SII.TO
Сравнение RMD c SII.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ResMed Inc. (RMD) и Sprott Inc (SII.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RMD | SII.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.85 | 1.36 | -0.51 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.61 | 3.70 | -4.31 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.42 | 9.18 | -10.60 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RMD | SII.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.95 | 2.17 | -3.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.03 | 0.70 | -0.73 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 | 0.56 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 0.08 | +0.44 |
Просадки
Сравнение просадок RMD и SII.TO
Максимальная просадка RMD за все время составила -61.61%, что меньше максимальной просадки SII.TO в -87.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RMD и SII.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RMD | SII.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.61% | -87.60% | +25.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.28% | -26.74% | -10.54% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -40.09% | -26.74% | -13.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -53.99% | -47.97% | -6.02% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -53.99% | -50.90% | -3.09% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -33.74% | -26.74% | -7.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.98% | -58.55% | +42.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.95% | 10.76% | +5.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности RMD и SII.TO
Текущая волатильность для ResMed Inc. (RMD) составляет 10.44%, в то время как у Sprott Inc (SII.TO) волатильность равна 11.77%. Это указывает на то, что RMD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SII.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RMD | SII.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.44% | 11.77% | -1.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.50% | 38.96% | -19.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.97% | 45.64% | -21.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.12% | 36.56% | -5.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.55% | 37.96% | -6.41% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов RMD и SII.TO
Дивидендная доходность RMD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.24%, что сопоставимо с доходностью SII.TO в 1.23%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RMD ResMed Inc. | 1.24% | 0.94% | 0.88% | 1.07% | 0.83% | 0.62% | 0.73% | 0.98% | 1.26% | 1.61% | 2.03% | 2.16% |
SII.TO Sprott Inc | 1.23% | 1.36% | 2.38% | 3.04% | 2.89% | 1.75% | 1.67% | 0.40% | 0.47% | 0.49% | 0.48% | 0.50% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей RMD и SII.TO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели ResMed Inc. и Sprott Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности RMD и SII.TO
RMD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ResMed Inc. сообщила о валовой прибыли в 890.98M при выручке в 1.43B, что соответствует валовой рентабельности в 62.3%.
SII.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sprott Inc сообщила о валовой прибыли в 182.55M при выручке в 199.39M, что соответствует валовой рентабельности в 91.6%.
RMD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ResMed Inc. сообщила об операционной прибыли в 499.81M при выручке в 1.43B, что соответствует операционной рентабельности 34.9%.
SII.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sprott Inc сообщила об операционной прибыли в 57.39M при выручке в 199.39M, что соответствует операционной рентабельности 28.8%.
RMD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ResMed Inc. сообщила о чистой прибыли в 398.73M при выручке в 1.43B, что соответствует чистой рентабельности 27.9%.
SII.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sprott Inc сообщила о чистой прибыли в 40.08M при выручке в 199.39M, что соответствует чистой рентабельности 20.1%.
Часто задаваемые вопросы
RMD and SII.TO have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для RMD и SII.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор