Сравнение RMD с C
RMD (ResMed Inc.) and C (Citigroup Inc.) are both stocks. RMD operates in Medical Instruments & Supplies (Healthcare), while C operates in Banks - Diversified (Financial Services). Over the past 10 years, RMD returned 13.71%/yr vs 15.14%/yr for C. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности RMD и C
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RMD показывает доходность -19.39%, что значительно ниже, чем у C с доходностью 15.36%. За последние 10 лет акции RMD уступали акциям C по среднегодовой доходности: 13.71% против 15.14% соответственно.
RMD
- 1 день
- -1.48%
- 1 месяц
- -6.31%
- С начала года
- -19.39%
- 6 месяцев
- -22.35%
- 1 год
- -22.67%
- 3 года*
- -2.34%
- 5 лет*
- -0.97%
- 10 лет*
- 13.71%
C
- 1 день
- 0.61%
- 1 месяц
- 6.16%
- С начала года
- 15.36%
- 6 месяцев
- 23.58%
- 1 год
- 74.17%
- 3 года*
- 44.93%
- 5 лет*
- 15.19%
- 10 лет*
- 15.14%
Сравнение доходности по годам RMD и C
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RMD ResMed Inc. | -19.39% | 6.26% | 34.18% | -16.55% | -19.47% | 23.41% | 38.33% | 37.85% | 36.38% | 39.06% |
C Citigroup Inc. | 15.36% | 70.38% | 41.93% | 18.98% | -22.09% | 0.93% | -19.70% | 57.82% | -28.49% | 27.03% |
Correlation
The correlation between RMD and C is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.23 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июн. 1995 г. | 0.26 |
Фундаментальные показатели
RMD:
$13.78
C:
$8.65
RMD:
14.02
C:
15.41
RMD:
3.85
C:
1.44
RMD:
$5.54B
C:
$171.19B
RMD:
$3.42B
C:
$77.85B
RMD:
$2.10B
C:
$24.12B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RMD vs. C — Ранг доходности на риск
RMD
C
Сравнение RMD c C - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ResMed Inc. (RMD) и Citigroup Inc. (C). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RMD | C | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.60 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.54 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.85 | 1.42 | -0.57 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.61 | 5.05 | -5.66 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.42 | 14.54 | -15.97 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RMD | C | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.95 | 2.65 | -3.60 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.03 | 0.52 | -0.55 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 | 0.46 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 0.15 | +0.36 |
Просадки
Сравнение просадок RMD и C
Максимальная просадка RMD за все время составила -61.61%, что меньше максимальной просадки C в -98.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RMD и C.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RMD | C | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.61% | -98.00% | +36.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.28% | -14.76% | -22.52% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -40.09% | -31.31% | -8.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -53.99% | -45.78% | -8.21% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -53.99% | -56.51% | +2.52% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -33.74% | -64.43% | +30.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.98% | -43.51% | +27.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.95% | 5.12% | +10.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности RMD и C
ResMed Inc. (RMD) имеет более высокую волатильность в 10.44% по сравнению с Citigroup Inc. (C) с волатильностью 8.43%. Это указывает на то, что RMD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с C. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RMD | C | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.44% | 8.43% | +2.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.50% | 22.84% | -3.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.97% | 28.19% | -4.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.12% | 29.18% | +1.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.55% | 33.23% | -1.68% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов RMD и C
Дивидендная доходность RMD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.24%, что меньше доходности C в 1.80%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C Citigroup Inc. | 1.80% | 1.99% | 3.10% | 4.04% | 4.51% | 3.38% | 3.31% | 2.40% | 2.96% | 1.29% | 0.71% | 0.31% |
RMD ResMed Inc. | 1.24% | 0.94% | 0.88% | 1.07% | 0.83% | 0.62% | 0.73% | 0.98% | 1.26% | 1.61% | 2.03% | 2.16% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей RMD и C
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели ResMed Inc. и Citigroup Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности RMD и C
RMD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ResMed Inc. сообщила о валовой прибыли в 890.98M при выручке в 1.43B, что соответствует валовой рентабельности в 62.3%.
C - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Citigroup Inc. сообщила о валовой прибыли в 21.76B при выручке в 44.14B, что соответствует валовой рентабельности в 49.3%.
RMD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ResMed Inc. сообщила об операционной прибыли в 499.81M при выручке в 1.43B, что соответствует операционной рентабельности 34.9%.
C - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Citigroup Inc. сообщила об операционной прибыли в 7.52B при выручке в 44.14B, что соответствует операционной рентабельности 17.0%.
RMD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ResMed Inc. сообщила о чистой прибыли в 398.73M при выручке в 1.43B, что соответствует чистой рентабельности 27.9%.
C - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Citigroup Inc. сообщила о чистой прибыли в 5.79B при выручке в 44.14B, что соответствует чистой рентабельности 13.1%.
Часто задаваемые вопросы
RMD and C have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RMD has higher volatility (10.44%) compared to C (8.43%). In terms of maximum drawdown, RMD dropped -61.61% vs C's -98.00%.
C currently has the higher Sharpe Ratio (2.65 vs -0.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RMD и C
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор