PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RMD с BMO.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение RMD с BMO.TO

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

RMD (ResMed Inc.) and BMO.TO (Bank of Montreal) are both stocks. RMD operates in Medical Instruments & Supplies (Healthcare), while BMO.TO operates in Banks - Diversified (Financial Services). Over the past 10 years, RMD returned 13.71%/yr vs 14.39%/yr for BMO.TO. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности RMD и BMO.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ResMed Inc. (RMD) и Bank of Montreal (BMO.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

RMD торгуется в USD, в то время как BMO.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BMO.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, RMD показывает доходность -19.39%, что значительно ниже, чем у BMO.TO с доходностью 28.68%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции RMD имеют среднегодовую доходность 13.71%, а акции BMO.TO немного впереди с 14.39%.

RMD

1 день
-1.48%
1 месяц
-6.31%
С начала года
-19.39%
6 месяцев
-22.35%
1 год
-22.67%
3 года*
-2.34%
5 лет*
-0.97%
10 лет*
13.71%

BMO.TO

1 день
-0.09%
1 месяц
7.51%
С начала года
28.68%
6 месяцев
32.07%
1 год
57.46%
3 года*
29.33%
5 лет*
14.20%
10 лет*
14.39%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RMD и BMO.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RMD
ResMed Inc.		-19.39%6.26%34.18%-16.55%-19.47%23.41%38.33%37.85%36.38%39.06%
BMO.TO
Bank of Montreal		28.68%39.71%3.02%14.92%-11.78%45.96%3.75%22.56%-15.08%15.84%

Correlation

The correlation between RMD and BMO.TO is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.26

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.23

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.25

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.23

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 июл. 2006 г.

0.26

Фундаментальные показатели

EPS

RMD:

$13.78

BMO.TO:

CA$13.65

Коэффициент P/E

RMD:

14.02

BMO.TO:

16.82

Коэффициент PEG

RMD:

0.43

BMO.TO:

0.77

Коэффициент P/S

RMD:

3.85

BMO.TO:

2.12

Общая выручка (12 мес.)

RMD:

$5.54B

BMO.TO:

CA$77.04B

Валовая прибыль (12 мес.)

RMD:

$3.42B

BMO.TO:

CA$34.47B

EBITDA (12 мес.)

RMD:

$2.10B

BMO.TO:

CA$14.20B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ResMed Inc.

Bank of Montreal

Часто сравнивают с RMD:
RMD с DHRRMD с INSPRMD с ETNRMD с DXCMRMD с CAHRMD с MCKRMD с ^SP500TR
Часто сравнивают с BMO.TO:
BMO.TO с RY.TOBMO.TO с TDBMO.TO с CM.TOBMO.TO с VDY.TOBMO.TO с BNS.TOBMO.TO с ENB.TOBMO.TO с NA.TO

Доходность на риск

RMD vs. BMO.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RMD
Ранг доходности на риск RMD: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RMD: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RMD: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RMD: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RMD: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RMD: 88
Ранг коэф-та Мартина
BMO.TO
Ранг доходности на риск BMO.TO: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BMO.TO: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BMO.TO: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BMO.TO: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BMO.TO: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BMO.TO: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RMD c BMO.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ResMed Inc. (RMD) и Bank of Montreal (BMO.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RMDBMO.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.95
3.21

-4.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.24
4.19

-5.43

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.85

1.54

-0.69

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.61

5.06

-5.67

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.42

18.59

-20.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RMD vs. BMO.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RMD на текущий момент составляет -0.95, что ниже коэффициента Шарпа BMO.TO равного 3.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RMD и BMO.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RMDBMO.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.95

3.21

-4.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.03

0.73

-0.76

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.44

0.65

-0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.42

+0.10

Просадки

Сравнение просадок RMD и BMO.TO

Максимальная просадка RMD за все время составила -61.61%, что меньше максимальной просадки BMO.TO в -68.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RMD и BMO.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RMDBMO.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.61%

-68.53%

+6.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-37.28%

-11.41%

-25.87%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-40.09%

-18.59%

-21.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-53.99%

-33.91%

-20.08%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-53.99%

-50.87%

-3.12%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-33.74%

-0.41%

-33.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.98%

-12.01%

-3.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.95%

3.11%

+12.84%

Волатильность

Сравнение волатильности RMD и BMO.TO

ResMed Inc. (RMD) имеет более высокую волатильность в 10.44% по сравнению с Bank of Montreal (BMO.TO) с волатильностью 4.83%. Это указывает на то, что RMD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BMO.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RMDBMO.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.44%

4.83%

+5.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.50%

14.76%

+4.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.97%

18.02%

+5.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.12%

19.60%

+11.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.55%

22.14%

+9.41%

Дивиденды

Сравнение дивидендов RMD и BMO.TO

Дивидендная доходность RMD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.24%, что меньше доходности BMO.TO в 2.87%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BMO.TO
Bank of Montreal		2.87%3.61%4.39%4.42%4.44%3.11%4.38%4.03%4.24%3.54%3.52%4.15%
RMD
ResMed Inc.		1.24%0.94%0.88%1.07%0.83%0.62%0.73%0.98%1.26%1.61%2.03%2.16%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей RMD и BMO.TO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели ResMed Inc. и Bank of Montreal. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00B20.00B20222023202420252026
1.43B
19.27B
(RMD) Общая выручка
(BMO.TO) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. RMD значения в USD, BMO.TO значения в CAD

Сравнение рентабельности RMD и BMO.TO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности ResMed Inc. и Bank of Montreal.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%90.0%100.0%20222023202420252026
62.3%
45.6%
Активы портфеля
RMD - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ResMed Inc. сообщила о валовой прибыли в 890.98M при выручке в 1.43B, что соответствует валовой рентабельности в 62.3%.

BMO.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bank of Montreal сообщила о валовой прибыли в 8.79B при выручке в 19.27B, что соответствует валовой рентабельности в 45.6%.

RMD - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ResMed Inc. сообщила об операционной прибыли в 499.81M при выручке в 1.43B, что соответствует операционной рентабельности 34.9%.

BMO.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bank of Montreal сообщила об операционной прибыли в 3.50B при выручке в 19.27B, что соответствует операционной рентабельности 18.2%.

RMD - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ResMed Inc. сообщила о чистой прибыли в 398.73M при выручке в 1.43B, что соответствует чистой рентабельности 27.9%.

BMO.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bank of Montreal сообщила о чистой прибыли в 2.63B при выручке в 19.27B, что соответствует чистой рентабельности 13.6%.

Часто задаваемые вопросы

RMD and BMO.TO have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RMD и BMO.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор