Сравнение RMD с APH
RMD (ResMed Inc.) and APH (Amphenol Corporation) are both stocks. RMD operates in Medical Instruments & Supplies (Healthcare), while APH operates in Electronic Components (Technology). Over the past 10 years, RMD returned 13.71%/yr vs 26.67%/yr for APH. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности RMD и APH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RMD показывает доходность -19.39%, что значительно ниже, чем у APH с доходностью 6.47%. За последние 10 лет акции RMD уступали акциям APH по среднегодовой доходности: 13.71% против 26.67% соответственно.
RMD
- 1 день
- -1.48%
- 1 месяц
- -6.31%
- С начала года
- -19.39%
- 6 месяцев
- -22.35%
- 1 год
- -22.67%
- 3 года*
- -2.34%
- 5 лет*
- -0.97%
- 10 лет*
- 13.71%
APH
- 1 день
- 3.45%
- 1 месяц
- 12.16%
- С начала года
- 6.47%
- 6 месяцев
- 2.93%
- 1 год
- 54.90%
- 3 года*
- 55.57%
- 5 лет*
- 34.64%
- 10 лет*
- 26.67%
Сравнение доходности по годам RMD и APH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RMD ResMed Inc. | -19.39% | 6.26% | 34.18% | -16.55% | -19.47% | 23.41% | 38.33% | 37.85% | 36.38% | 39.06% |
APH Amphenol Corporation | 6.47% | 96.08% | 41.30% | 31.85% | -11.96% | 35.25% | 22.09% | 34.91% | -6.82% | 31.81% |
Correlation
The correlation between RMD and APH is 0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.10 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.22 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июн. 1995 г. | 0.30 |
The correlation between RMD and APH shifts across timeframes, from 0.10 (1 year) to 0.38 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
RMD:
$13.78
APH:
$4.58
RMD:
14.02
APH:
31.32
RMD:
0.43
APH:
1.04
RMD:
3.85
APH:
7.11
RMD:
$5.54B
APH:
$25.90B
RMD:
$3.42B
APH:
$9.67B
RMD:
$2.10B
APH:
$7.45B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RMD vs. APH — Ранг доходности на риск
RMD
APH
Сравнение RMD c APH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ResMed Inc. (RMD) и Amphenol Corporation (APH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RMD | APH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.30 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.85 | 1.25 | -0.40 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.61 | 1.96 | -2.57 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.42 | 5.07 | -6.49 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RMD | APH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.95 | 1.35 | -2.30 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.03 | 1.14 | -1.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 | 0.96 | -0.53 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 0.63 | -0.11 |
Просадки
Сравнение просадок RMD и APH
Максимальная просадка RMD за все время составила -61.61%, примерно равная максимальной просадке APH в -63.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RMD и APH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RMD | APH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.61% | -63.41% | +1.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.28% | -28.19% | -9.09% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -40.09% | -28.19% | -11.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -53.99% | -28.73% | -25.26% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -53.99% | -37.56% | -16.43% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -33.74% | -13.45% | -20.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.98% | -13.56% | -2.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.95% | 10.87% | +5.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности RMD и APH
Текущая волатильность для ResMed Inc. (RMD) составляет 10.44%, в то время как у Amphenol Corporation (APH) волатильность равна 16.86%. Это указывает на то, что RMD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с APH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RMD | APH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.44% | 16.86% | -6.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.50% | 36.53% | -17.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.97% | 40.97% | -17.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.12% | 30.54% | +0.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.55% | 27.83% | +3.72% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов RMD и APH
Дивидендная доходность RMD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.24%, что больше доходности APH в 0.58%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
APH Amphenol Corporation | 0.58% | 0.55% | 0.79% | 1.07% | 1.06% | 0.89% | 0.80% | 0.89% | 1.09% | 0.80% | 0.86% | 1.01% |
RMD ResMed Inc. | 1.24% | 0.94% | 0.88% | 1.07% | 0.83% | 0.62% | 0.73% | 0.98% | 1.26% | 1.61% | 2.03% | 2.16% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей RMD и APH
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели ResMed Inc. и Amphenol Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности RMD и APH
RMD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ResMed Inc. сообщила о валовой прибыли в 890.98M при выручке в 1.43B, что соответствует валовой рентабельности в 62.3%.
APH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Amphenol Corporation сообщила о валовой прибыли в 2.80B при выручке в 7.62B, что соответствует валовой рентабельности в 36.8%.
RMD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ResMed Inc. сообщила об операционной прибыли в 499.81M при выручке в 1.43B, что соответствует операционной рентабельности 34.9%.
APH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Amphenol Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.83B при выручке в 7.62B, что соответствует операционной рентабельности 24.0%.
RMD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ResMed Inc. сообщила о чистой прибыли в 398.73M при выручке в 1.43B, что соответствует чистой рентабельности 27.9%.
APH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Amphenol Corporation сообщила о чистой прибыли в 2.35B при выручке в 7.62B, что соответствует чистой рентабельности 30.8%.
Часто задаваемые вопросы
RMD and APH have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
APH has higher volatility (16.86%) compared to RMD (10.44%). In terms of maximum drawdown, RMD dropped -61.61% vs APH's -63.41%.
APH currently has the higher Sharpe Ratio (1.35 vs -0.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RMD и APH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор