Сравнение RMD с AJG
RMD (ResMed Inc.) and AJG (Arthur J. Gallagher & Co.) are both stocks. RMD operates in Medical Instruments & Supplies (Healthcare), while AJG operates in Insurance Brokers (Financial Services). Over the past 10 years, RMD returned 13.71%/yr vs 17.92%/yr for AJG. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности RMD и AJG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RMD показывает доходность -19.39%, что значительно ниже, чем у AJG с доходностью -17.35%. За последние 10 лет акции RMD уступали акциям AJG по среднегодовой доходности: 13.71% против 17.92% соответственно.
RMD
- 1 день
- -1.48%
- 1 месяц
- -6.31%
- С начала года
- -19.39%
- 6 месяцев
- -22.35%
- 1 год
- -22.67%
- 3 года*
- -2.34%
- 5 лет*
- -0.97%
- 10 лет*
- 13.71%
AJG
- 1 день
- -1.67%
- 1 месяц
- 7.22%
- С начала года
- -17.35%
- 6 месяцев
- -10.08%
- 1 год
- -34.63%
- 3 года*
- 1.87%
- 5 лет*
- 9.17%
- 10 лет*
- 17.92%
Сравнение доходности по годам RMD и AJG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RMD ResMed Inc. | -19.39% | 6.26% | 34.18% | -16.55% | -19.47% | 23.41% | 38.33% | 37.85% | 36.38% | 39.06% |
AJG Arthur J. Gallagher & Co. | -17.35% | -8.03% | 27.34% | 20.51% | 12.44% | 39.02% | 32.12% | 31.79% | 19.19% | 25.04% |
Correlation
The correlation between RMD and AJG is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.15 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июн. 1995 г. | 0.26 |
The correlation between RMD and AJG shifts across timeframes, from 0.14 (1 year) to 0.34 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
RMD:
$13.78
AJG:
$5.74
RMD:
14.02
AJG:
37.04
RMD:
0.43
AJG:
3.84
RMD:
3.85
AJG:
3.97
RMD:
$5.54B
AJG:
$13.94B
RMD:
$3.42B
AJG:
$7.63B
RMD:
$2.10B
AJG:
$3.66B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RMD vs. AJG — Ранг доходности на риск
RMD
AJG
Сравнение RMD c AJG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ResMed Inc. (RMD) и Arthur J. Gallagher & Co. (AJG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RMD | AJG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.29 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.48 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.85 | 0.78 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.61 | -0.85 | +0.24 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.42 | -1.47 | +0.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RMD | AJG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.95 | -1.25 | +0.29 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.03 | 0.40 | -0.43 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 | 0.78 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 0.47 | +0.05 |
Просадки
Сравнение просадок RMD и AJG
Максимальная просадка RMD за все время составила -61.61%, что больше максимальной просадки AJG в -57.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RMD и AJG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RMD | AJG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.61% | -57.49% | -4.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.28% | -40.64% | +3.36% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -40.09% | -44.40% | +4.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -53.99% | -44.40% | -9.59% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -53.99% | -44.40% | -9.59% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -33.74% | -38.26% | +4.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.98% | -12.83% | -3.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.95% | 24.06% | -8.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности RMD и AJG
ResMed Inc. (RMD) имеет более высокую волатильность в 10.44% по сравнению с Arthur J. Gallagher & Co. (AJG) с волатильностью 8.97%. Это указывает на то, что RMD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AJG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RMD | AJG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.44% | 8.97% | +1.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.50% | 22.42% | -2.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.97% | 27.95% | -3.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.12% | 22.96% | +8.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.55% | 23.08% | +8.47% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов RMD и AJG
Дивидендная доходность RMD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.24%, что меньше доходности AJG в 1.27%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AJG Arthur J. Gallagher & Co. | 1.27% | 1.00% | 0.85% | 0.98% | 1.08% | 1.13% | 1.46% | 1.81% | 2.23% | 2.47% | 2.93% | 3.62% |
RMD ResMed Inc. | 1.24% | 0.94% | 0.88% | 1.07% | 0.83% | 0.62% | 0.73% | 0.98% | 1.26% | 1.61% | 2.03% | 2.16% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей RMD и AJG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели ResMed Inc. и Arthur J. Gallagher & Co.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности RMD и AJG
RMD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ResMed Inc. сообщила о валовой прибыли в 890.98M при выручке в 1.43B, что соответствует валовой рентабельности в 62.3%.
AJG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Arthur J. Gallagher & Co. сообщила о валовой прибыли в 1.42B при выручке в 3.63B, что соответствует валовой рентабельности в 39.1%.
RMD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ResMed Inc. сообщила об операционной прибыли в 499.81M при выручке в 1.43B, что соответствует операционной рентабельности 34.9%.
AJG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Arthur J. Gallagher & Co. сообщила об операционной прибыли в 341.00M при выручке в 3.63B, что соответствует операционной рентабельности 9.4%.
RMD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ResMed Inc. сообщила о чистой прибыли в 398.73M при выручке в 1.43B, что соответствует чистой рентабельности 27.9%.
AJG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Arthur J. Gallagher & Co. сообщила о чистой прибыли в 151.00M при выручке в 3.63B, что соответствует чистой рентабельности 4.2%.
Часто задаваемые вопросы
RMD and AJG have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RMD has higher volatility (10.44%) compared to AJG (8.97%). In terms of maximum drawdown, RMD dropped -61.61% vs AJG's -57.49%.
RMD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.95 vs -1.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RMD и AJG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор