PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RLY с JBBB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RLY с JBBB

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

RLY (SPDR SSgA Multi-Asset Real Return ETF) and JBBB (Janus Henderson B-BBB CLO ETF) are both exchange-traded funds - RLY is a Hedge Fund fund actively managed by State Street, while JBBB is a CLO fund actively managed by Janus Henderson. Both are actively managed. Over the past 3 years, RLY returned 13.90%/yr vs 10.39%/yr for JBBB. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent. RLY charges 0.50%/yr vs 0.49%/yr for JBBB.

Доходность

Сравнение доходности RLY и JBBB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR SSgA Multi-Asset Real Return ETF (RLY) и Janus Henderson B-BBB CLO ETF (JBBB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RLY показывает доходность 14.36%, что значительно выше, чем у JBBB с доходностью 1.88%.

RLY

1 день
-0.06%
1 месяц
-2.10%
С начала года
14.36%
6 месяцев
16.24%
1 год
28.00%
3 года*
13.90%
5 лет*
9.85%
10 лет*
8.25%

JBBB

1 день
0.53%
1 месяц
0.43%
С начала года
1.88%
6 месяцев
2.28%
1 год
5.34%
3 года*
10.39%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RLY и JBBB

2026 (YTD)2025202420232022
RLY
SPDR SSgA Multi-Asset Real Return ETF		14.36%20.26%2.53%2.56%3.86%
JBBB
Janus Henderson B-BBB CLO ETF		1.88%5.43%12.50%17.63%-5.99%

Correlation

The correlation between RLY and JBBB is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.13

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.07

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 янв. 2022 г.

0.05

Сравнение распределения секторов RLY и JBBB

Секторы
RLY
JBBB

Энергетика

30.1%

-

Сырьевые материалы

25.1%

-

Промышленность

16.5%

-

Коммунальные услуги

15.9%

-

Недвижимость

5.4%

-

Потребительский защитный сектор

3.6%

-

Потребительский циклический сектор

2.6%

-

Здравоохранение

0.8%

-

Финансовые услуги

0.0%
4.2%

Коммуникационные услуги

-

-

Технологии

-

-

Энергетика

RLY
30.1%
JBBB

-

Сырьевые материалы

RLY
25.1%
JBBB

-

Промышленность

RLY
16.5%
JBBB

-

Коммунальные услуги

RLY
15.9%
JBBB

-

Недвижимость

RLY
5.4%
JBBB

-

Потребительский защитный сектор

RLY
3.6%
JBBB

-

Потребительский циклический сектор

RLY
2.6%
JBBB

-

Здравоохранение

RLY
0.8%
JBBB

-

Финансовые услуги

RLY
0.0%
JBBB
4.2%

Коммуникационные услуги

RLY

-

JBBB

-

Технологии

RLY

-

JBBB

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR SSgA Multi-Asset Real Return ETF

Janus Henderson B-BBB CLO ETF

Часто сравнивают с RLY:
RLY с RAAXRLY с SPYRLY с SECTRLY с SCHDRLY с VOORLY с GQRERLY с AOA
Часто сравнивают с JBBB:
JBBB с JAAAJBBB с CLOZJBBB с CLOBJBBB с SRLNJBBB с CLOAJBBB с SPHYJBBB с FLTR

Доходность на риск

RLY vs. JBBB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RLY
Ранг доходности на риск RLY: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RLY: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RLY: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RLY: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RLY: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RLY: 9494
Ранг коэф-та Мартина
JBBB
Ранг доходности на риск JBBB: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JBBB: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JBBB: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JBBB: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JBBB: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JBBB: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RLY c JBBB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR SSgA Multi-Asset Real Return ETF (RLY) и Janus Henderson B-BBB CLO ETF (JBBB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RLYJBBBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.73
1.57

+1.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.69
2.51

+1.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.51

1.34

+0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

7.16

2.18

+4.98

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

25.86

7.38

+18.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RLY vs. JBBB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RLY на текущий момент составляет 2.73, что выше коэффициента Шарпа JBBB равного 1.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RLY и JBBB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RLYJBBBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.73

1.57

+1.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.73

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

1.30

-0.94

Просадки

Сравнение просадок RLY и JBBB

Максимальная просадка RLY за все время составила -37.75%, что больше максимальной просадки JBBB в -10.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RLY и JBBB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RLYJBBBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.75%

-10.57%

-27.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.93%

-2.46%

-1.47%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.08%

-3.82%

-6.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.94%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.17%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.93%

0.00%

-3.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.45%

-1.58%

-7.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.09%

0.72%

+0.37%

Волатильность

Сравнение волатильности RLY и JBBB

SPDR SSgA Multi-Asset Real Return ETF (RLY) имеет более высокую волатильность в 3.47% по сравнению с Janus Henderson B-BBB CLO ETF (JBBB) с волатильностью 0.88%. Это указывает на то, что RLY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JBBB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RLYJBBBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.47%

0.88%

+2.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.46%

2.85%

+5.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.34%

3.42%

+6.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.57%

5.26%

+8.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.83%

5.26%

+8.57%

Сравнение комиссий RLY и JBBB

RLY берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии JBBB в 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RLY и JBBB

Дивидендная доходность RLY за последние двенадцать месяцев составляет около 2.93%, что меньше доходности JBBB в 7.12%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
JBBB
Janus Henderson B-BBB CLO ETF		7.12%8.41%9.24%8.71%5.71%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
RLY
SPDR SSgA Multi-Asset Real Return ETF		2.93%3.24%3.31%3.71%5.66%12.15%2.16%3.45%2.76%1.85%2.07%1.80%

Часто задаваемые вопросы

RLY and JBBB have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RLY has higher volatility (3.47%) compared to JBBB (0.88%). In terms of maximum drawdown, RLY dropped -37.75% vs JBBB's -10.57%.

On 3-year performance, RLY leads with 13.90% vs 10.39% for JBBB. On fees, JBBB is cheaper at 0.49% per year. On volatility, JBBB has been the lower-risk option at 0.88%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, RLY has performed better with a 13.90% return vs 10.39%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

JBBB is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.50% for RLY.

JBBB has the higher dividend yield at 7.12%, compared with 2.93% for RLY.

RLY is categorized as Hedge Fund, while JBBB is CLO. They also come from different issuers: State Street and Janus Henderson. Their fees differ too: 0.50% for RLY and 0.49% for JBBB.

RLY currently has the higher Sharpe Ratio (2.73 vs 1.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RLY и JBBB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор