PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RLY с HYGI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RLY с HYGI

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

RLY (SPDR SSgA Multi-Asset Real Return ETF) and HYGI (iShares Inflation Hedged High Yield Bond ETF) are both exchange-traded funds - RLY is a Hedge Fund fund actively managed by State Street, while HYGI is a Inflation-Protected Bonds fund tracking the BlackRock Inflation Hedged High Yield Bond Index - Benchmark TR Gross. RLY is actively managed, while HYGI is passively managed. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined. RLY charges 0.50%/yr vs 0.52%/yr for HYGI.

Доходность

Сравнение доходности RLY и HYGI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR SSgA Multi-Asset Real Return ETF (RLY) и iShares Inflation Hedged High Yield Bond ETF (HYGI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

RLY

1 день
-0.06%
1 месяц
-2.10%
С начала года
14.36%
6 месяцев
16.24%
1 год
28.00%
3 года*
13.90%
5 лет*
9.85%
10 лет*
8.25%

HYGI

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RLY и HYGI

2026 (YTD)2025202420232022
RLY
SPDR SSgA Multi-Asset Real Return ETF		14.36%20.26%2.53%2.56%2.70%
HYGI
iShares Inflation Hedged High Yield Bond ETF		0.00%6.20%9.16%11.71%0.65%

Correlation

The correlation between RLY and HYGI is 0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.06

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.41

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июн. 2022 г.

0.51

Over the past year, the correlation between RLY and HYGI has dropped to 0.06 - well below their long-term average of 0.51, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов RLY и HYGI

Секторы
RLY
HYGI

Энергетика

30.1%

-

Сырьевые материалы

25.1%

-

Промышленность

16.5%

-

Коммунальные услуги

15.9%
99.6%

Недвижимость

5.4%
0.4%

Потребительский защитный сектор

3.6%

-

Потребительский циклический сектор

2.6%

-

Здравоохранение

0.8%

-

Финансовые услуги

0.0%

-

Коммуникационные услуги

-

-

Технологии

-

-

Энергетика

RLY
30.1%
HYGI

-

Сырьевые материалы

RLY
25.1%
HYGI

-

Промышленность

RLY
16.5%
HYGI

-

Коммунальные услуги

RLY
15.9%
HYGI
99.6%

Недвижимость

RLY
5.4%
HYGI
0.4%

Потребительский защитный сектор

RLY
3.6%
HYGI

-

Потребительский циклический сектор

RLY
2.6%
HYGI

-

Здравоохранение

RLY
0.8%
HYGI

-

Финансовые услуги

RLY
0.0%
HYGI

-

Коммуникационные услуги

RLY

-

HYGI

-

Технологии

RLY

-

HYGI

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR SSgA Multi-Asset Real Return ETF

iShares Inflation Hedged High Yield Bond ETF

Часто сравнивают с RLY:
RLY с RAAXRLY с SPYRLY с SECTRLY с SCHDRLY с VOORLY с GQRERLY с AOA
Часто сравнивают с HYGI:
HYGI с HYGHYGI с SHYGHYGI с SHVHYGI с AGGHYGI с FIPDXHYGI с SPHYHYGI с LNG

Доходность на риск

RLY vs. HYGI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RLY
Ранг доходности на риск RLY: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RLY: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RLY: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RLY: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RLY: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RLY: 9494
Ранг коэф-та Мартина
HYGI
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RLY c HYGI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR SSgA Multi-Asset Real Return ETF (RLY) и iShares Inflation Hedged High Yield Bond ETF (HYGI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RLYHYGIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.73

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.69

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.51

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

7.16

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

25.86

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RLY vs. HYGI - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RLYHYGIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.73

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.73

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

—

—

Просадки

Сравнение просадок RLY и HYGI

Загрузка графика...

Показатели просадок

RLYHYGIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.75%

—

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.93%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.08%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.94%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.17%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.93%

—

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.45%

—

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.09%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности RLY и HYGI

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RLYHYGIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.47%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.46%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.34%

—

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.57%

—

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.83%

—

—

Сравнение комиссий RLY и HYGI

RLY берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии HYGI в 0.52%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RLY и HYGI

Дивидендная доходность RLY за последние двенадцать месяцев составляет около 2.93%, тогда как HYGI не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HYGI
iShares Inflation Hedged High Yield Bond ETF		0.97%3.41%6.08%6.22%3.19%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
RLY
SPDR SSgA Multi-Asset Real Return ETF		2.93%3.24%3.31%3.71%5.66%12.15%2.16%3.45%2.76%1.85%2.07%1.80%

Часто задаваемые вопросы

RLY and HYGI have a correlation of 0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, RLY is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

RLY is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.52% for HYGI.

RLY has the higher dividend yield at 2.93%, compared with 0.97% for HYGI.

RLY is categorized as Hedge Fund, while HYGI is Inflation-Protected Bonds. They also come from different issuers: State Street and iShares. Their fees differ too: 0.50% for RLY and 0.52% for HYGI.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RLY и HYGI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор