PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RLY с BBUS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RLY с BBUS

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

RLY (SPDR SSgA Multi-Asset Real Return ETF) and BBUS (JP Morgan Betabuilders U.S. Equity ETF) are both exchange-traded funds - RLY is a Hedge Fund fund actively managed by State Street, while BBUS is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Morningstar US Target Market Exposure Index. RLY is actively managed, while BBUS is passively managed. Over the past 5 years, RLY returned 9.85%/yr vs 13.01%/yr for BBUS. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. RLY charges 0.50%/yr vs 0.02%/yr for BBUS.

Доходность

Сравнение доходности RLY и BBUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR SSgA Multi-Asset Real Return ETF (RLY) и JP Morgan Betabuilders U.S. Equity ETF (BBUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RLY показывает доходность 14.36%, что значительно выше, чем у BBUS с доходностью 8.45%.

RLY

1 день
-0.06%
1 месяц
-2.10%
С начала года
14.36%
6 месяцев
16.24%
1 год
28.00%
3 года*
13.90%
5 лет*
9.85%
10 лет*
8.25%

BBUS

1 день
0.23%
1 месяц
0.44%
С начала года
8.45%
6 месяцев
8.40%
1 год
24.33%
3 года*
21.53%
5 лет*
13.01%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RLY и BBUS

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
RLY
SPDR SSgA Multi-Asset Real Return ETF		14.36%20.26%2.53%2.56%7.86%22.85%-0.59%4.88%
BBUS
JP Morgan Betabuilders U.S. Equity ETF		8.45%17.77%24.89%27.20%-19.46%27.13%20.69%16.53%

Correlation

The correlation between RLY and BBUS is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.30

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.44

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.53

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 мар. 2019 г.

0.59

Over the past year, the correlation between RLY and BBUS has dropped to 0.30 - well below their long-term average of 0.59, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов RLY и BBUS

Секторы
RLY
BBUS

Энергетика

30.1%
3.0%

Сырьевые материалы

25.1%
0.9%

Промышленность

16.5%
6.9%

Коммунальные услуги

15.9%
1.9%

Недвижимость

5.4%
1.1%

Потребительский защитный сектор

3.6%
4.0%

Потребительский циклический сектор

2.6%
9.7%

Здравоохранение

0.8%
7.9%

Финансовые услуги

0.0%
10.5%

Коммуникационные услуги

-

11.3%

Технологии

-

39.7%

Энергетика

RLY
30.1%
BBUS
3.0%

Сырьевые материалы

RLY
25.1%
BBUS
0.9%

Промышленность

RLY
16.5%
BBUS
6.9%

Коммунальные услуги

RLY
15.9%
BBUS
1.9%

Недвижимость

RLY
5.4%
BBUS
1.1%

Потребительский защитный сектор

RLY
3.6%
BBUS
4.0%

Потребительский циклический сектор

RLY
2.6%
BBUS
9.7%

Здравоохранение

RLY
0.8%
BBUS
7.9%

Финансовые услуги

RLY
0.0%
BBUS
10.5%

Коммуникационные услуги

RLY

-

BBUS
11.3%

Технологии

RLY

-

BBUS
39.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR SSgA Multi-Asset Real Return ETF

JP Morgan Betabuilders U.S. Equity ETF

Часто сравнивают с RLY:
RLY с RAAXRLY с SPYRLY с SECTRLY с SCHDRLY с VOORLY с GQRERLY с AOA
Часто сравнивают с BBUS:
BBUS с VOOBBUS с VTIBBUS с BBREBBUS с SPTMBBUS с QQQBBUS с SCHKBBUS с BBCA

Доходность на риск

RLY vs. BBUS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RLY
Ранг доходности на риск RLY: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RLY: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RLY: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RLY: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RLY: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RLY: 9494
Ранг коэф-та Мартина
BBUS
Ранг доходности на риск BBUS: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBUS: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBUS: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBUS: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBUS: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBUS: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RLY c BBUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR SSgA Multi-Asset Real Return ETF (RLY) и JP Morgan Betabuilders U.S. Equity ETF (BBUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RLYBBUSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.73
2.02

+0.71

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.69
2.72

+0.96

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.51

1.37

+0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

7.16

2.65

+4.50

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

25.86

12.09

+13.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RLY vs. BBUS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RLY на текущий момент составляет 2.73, что выше коэффициента Шарпа BBUS равного 2.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RLY и BBUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RLYBBUSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.73

2.02

+0.71

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.73

0.77

-0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.82

-0.46

Просадки

Сравнение просадок RLY и BBUS

Максимальная просадка RLY за все время составила -37.75%, что больше максимальной просадки BBUS в -35.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RLY и BBUS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RLYBBUSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.75%

-35.35%

-2.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.93%

-9.21%

+5.28%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.08%

-19.01%

+8.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.94%

-25.46%

+6.52%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.17%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.93%

-2.68%

-1.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.45%

-5.45%

-4.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.09%

2.02%

-0.93%

Волатильность

Сравнение волатильности RLY и BBUS

Текущая волатильность для SPDR SSgA Multi-Asset Real Return ETF (RLY) составляет 3.47%, в то время как у JP Morgan Betabuilders U.S. Equity ETF (BBUS) волатильность равна 3.78%. Это указывает на то, что RLY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BBUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RLYBBUSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.47%

3.78%

-0.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.46%

9.37%

-0.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.34%

12.15%

-1.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.57%

17.07%

-3.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.83%

19.60%

-5.77%

Сравнение комиссий RLY и BBUS

RLY берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии BBUS в 0.02%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RLY и BBUS

Дивидендная доходность RLY за последние двенадцать месяцев составляет около 2.93%, что больше доходности BBUS в 1.00%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BBUS
JP Morgan Betabuilders U.S. Equity ETF		1.00%1.07%1.21%1.38%1.57%1.11%1.43%1.37%0.00%0.00%0.00%0.00%
RLY
SPDR SSgA Multi-Asset Real Return ETF		2.93%3.24%3.31%3.71%5.66%12.15%2.16%3.45%2.76%1.85%2.07%1.80%

Часто задаваемые вопросы

RLY and BBUS have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BBUS has higher volatility (3.78%) compared to RLY (3.47%). In terms of maximum drawdown, RLY dropped -37.75% vs BBUS's -35.35%.

On 5-year performance, BBUS leads with 13.01% vs 9.85% for RLY. On fees, BBUS is cheaper at 0.02% per year. On volatility, RLY has been the lower-risk option at 3.47%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, BBUS has performed better with a 13.01% return vs 9.85%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BBUS is cheaper with a 0.02% expense ratio, compared with 0.50% for RLY.

RLY has the higher dividend yield at 2.93%, compared with 1.00% for BBUS.

RLY is categorized as Hedge Fund, while BBUS is Large Cap Growth Equities. They also come from different issuers: State Street and JPMorgan. Their fees differ too: 0.50% for RLY and 0.02% for BBUS.

RLY currently has the higher Sharpe Ratio (2.73 vs 2.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RLY и BBUS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор