Сравнение RKT с AMZN
RKT (Rocket Companies, Inc.) and AMZN (Amazon.com, Inc) are both stocks. RKT operates in Mortgage Finance (Financial Services), while AMZN operates in Internet Retail (Consumer Cyclical). Over the past 5 years, RKT returned -8.35%/yr vs 8.37%/yr for AMZN. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности RKT и AMZN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RKT показывает доходность -36.21%, что значительно ниже, чем у AMZN с доходностью 6.24%.
RKT
- 1 день
- -2.37%
- 1 месяц
- -21.29%
- С начала года
- -36.21%
- 6 месяцев
- -34.34%
- 1 год
- -3.29%
- 3 года*
- 13.40%
- 5 лет*
- -8.35%
- 10 лет*
- —
AMZN
- 1 день
- -0.33%
- 1 месяц
- -10.07%
- С начала года
- 6.24%
- 6 месяцев
- 8.08%
- 1 год
- 14.82%
- 3 года*
- 25.71%
- 5 лет*
- 8.37%
- 10 лет*
- 21.19%
Сравнение доходности по годам RKT и AMZN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
RKT Rocket Companies, Inc. | -36.21% | 81.69% | -22.24% | 106.86% | -46.18% | -27.56% | -6.00% |
AMZN Amazon.com, Inc | 6.24% | 5.21% | 44.39% | 80.88% | -49.62% | 2.38% | 0.99% |
Correlation
The correlation between RKT and AMZN is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.27 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 авг. 2020 г. | 0.34 |
Фундаментальные показатели
RKT:
$35.16B
AMZN:
$2.67T
RKT:
$0.12
AMZN:
$8.37
RKT:
102.77
AMZN:
29.29
RKT:
2.83
AMZN:
3.58
RKT:
1.51
AMZN:
6.03
RKT:
$8.68B
AMZN:
$742.78B
RKT:
$5.20B
AMZN:
$348.59B
RKT:
$1.52B
AMZN:
$152.71B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RKT vs. AMZN — Ранг доходности на риск
RKT
AMZN
Сравнение RKT c AMZN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rocket Companies, Inc. (RKT) и Amazon.com, Inc (AMZN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RKT | AMZN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.55 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.55 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.11 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.07 | 0.68 | -0.75 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.15 | 1.64 | -1.78 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RKT | AMZN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.06 | 0.49 | -0.55 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.16 | 0.24 | -0.39 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.65 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.10 | 0.56 | -0.66 |
Просадки
Сравнение просадок RKT и AMZN
Максимальная просадка RKT за все время составила -83.00%, что меньше максимальной просадки AMZN в -94.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RKT и AMZN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RKT | AMZN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.00% | -94.40% | +11.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -47.31% | -21.74% | -25.57% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -50.60% | -30.88% | -19.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -67.39% | -56.15% | -11.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -56.15% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -64.67% | -10.83% | -53.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -60.17% | -28.12% | -32.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 22.62% | 9.08% | +13.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности RKT и AMZN
Rocket Companies, Inc. (RKT) имеет более высокую волатильность в 20.75% по сравнению с Amazon.com, Inc (AMZN) с волатильностью 7.80%. Это указывает на то, что RKT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AMZN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RKT | AMZN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.75% | 7.80% | +12.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 42.53% | 20.58% | +21.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 58.42% | 30.13% | +28.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 53.55% | 35.53% | +18.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 64.41% | 32.48% | +31.93% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов RKT и AMZN
Ни RKT, ни AMZN не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
AMZN Amazon.com, Inc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RKT Rocket Companies, Inc. | 0.00% | 4.13% | 0.00% | 0.00% | 14.43% | 7.93% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей RKT и AMZN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Rocket Companies, Inc. и Amazon.com, Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности RKT и AMZN
RKT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rocket Companies, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 2.94B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
AMZN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Amazon.com, Inc сообщила о валовой прибыли в 66.77B при выручке в 181.52B, что соответствует валовой рентабельности в 36.8%.
RKT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rocket Companies, Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 2.94B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
AMZN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Amazon.com, Inc сообщила об операционной прибыли в 23.85B при выручке в 181.52B, что соответствует операционной рентабельности 13.1%.
RKT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rocket Companies, Inc. сообщила о чистой прибыли в 297.00M при выручке в 2.94B, что соответствует чистой рентабельности 10.1%.
AMZN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Amazon.com, Inc сообщила о чистой прибыли в 30.26B при выручке в 181.52B, что соответствует чистой рентабельности 16.7%.
Часто задаваемые вопросы
RKT and AMZN have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RKT has higher volatility (20.75%) compared to AMZN (7.80%). In terms of maximum drawdown, RKT dropped -83.00% vs AMZN's -94.40%.
AMZN currently has the higher Sharpe Ratio (0.49 vs -0.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RKT и AMZN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор