Сравнение RJF с MORN
RJF (Raymond James Financial, Inc.) and MORN (Morningstar, Inc.) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — RJF in Capital Markets, MORN in Financial Data & Stock Exchanges. Over the past 10 years, RJF returned 17.32%/yr vs 9.12%/yr for MORN. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности RJF и MORN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RJF показывает доходность -5.81%, что значительно выше, чем у MORN с доходностью -16.03%. За последние 10 лет акции RJF превзошли акции MORN по среднегодовой доходности: 17.32% против 9.12% соответственно.
RJF
- 1 день
- -0.83%
- 1 месяц
- -2.68%
- С начала года
- -5.81%
- 6 месяцев
- -7.87%
- 1 год
- 3.71%
- 3 года*
- 17.90%
- 5 лет*
- 13.36%
- 10 лет*
- 17.32%
MORN
- 1 день
- -2.29%
- 1 месяц
- 2.72%
- С начала года
- -16.03%
- 6 месяцев
- -15.94%
- 1 год
- -41.38%
- 3 года*
- -3.23%
- 5 лет*
- -4.16%
- 10 лет*
- 9.12%
Сравнение доходности по годам RJF и MORN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RJF Raymond James Financial, Inc. | -5.81% | 4.74% | 40.83% | 6.12% | 8.32% | 59.48% | 8.70% | 22.80% | -15.65% | 29.99% |
MORN Morningstar, Inc. | -16.03% | -35.05% | 18.29% | 33.10% | -36.31% | 48.23% | 54.54% | 38.93% | 14.34% | 33.38% |
Correlation
The correlation between RJF and MORN is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.41 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.39 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мая 2005 г. | 0.42 |
The correlation between RJF and MORN shifts across timeframes, from 0.29 (1 year) to 0.44 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
RJF:
$30.08B
MORN:
$7.13B
RJF:
$10.55
MORN:
$9.74
RJF:
14.23
MORN:
18.63
RJF:
1.21
MORN:
0.37
RJF:
1.87
MORN:
2.99
RJF:
$16.35B
MORN:
$2.51B
RJF:
$6.99B
MORN:
$1.55B
RJF:
$1.40B
MORN:
$743.90M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RJF vs. MORN — Ранг доходности на риск
RJF
MORN
Сравнение RJF c MORN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Raymond James Financial, Inc. (RJF) и Morningstar, Inc. (MORN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RJF | MORN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.36 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.14 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 0.78 | +0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.19 | -0.82 | +1.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.40 | -1.27 | +1.67 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RJF | MORN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 | -1.21 | +1.36 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 | -0.14 | +0.62 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 | 0.33 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.39 | +0.11 |
Просадки
Сравнение просадок RJF и MORN
Максимальная просадка RJF за все время составила -69.68%, примерно равная максимальной просадке MORN в -67.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RJF и MORN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RJF | MORN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.68% | -67.92% | -1.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.64% | -50.65% | +31.01% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.12% | -56.70% | +28.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.11% | -56.70% | +24.59% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.59% | -56.70% | +11.11% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.02% | -48.81% | +34.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.63% | -18.34% | +3.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.19% | 32.64% | -23.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности RJF и MORN
Текущая волатильность для Raymond James Financial, Inc. (RJF) составляет 7.61%, в то время как у Morningstar, Inc. (MORN) волатильность равна 13.81%. Это указывает на то, что RJF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MORN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RJF | MORN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.61% | 13.81% | -6.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.38% | 30.59% | -11.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.56% | 34.33% | -9.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.05% | 30.68% | -2.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.96% | 27.75% | +3.21% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов RJF и MORN
Дивидендная доходность RJF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.38%, что больше доходности MORN в 1.05%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MORN Morningstar, Inc. | 1.05% | 0.84% | 0.48% | 0.52% | 0.66% | 0.28% | 0.65% | 0.74% | 0.91% | 0.95% | 1.20% | 0.95% |
RJF Raymond James Financial, Inc. | 1.38% | 1.25% | 0.87% | 1.53% | 1.67% | 1.04% | 1.16% | 1.93% | 1.48% | 0.74% | 1.18% | 1.28% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей RJF и MORN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Raymond James Financial, Inc. и Morningstar, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности RJF и MORN
RJF - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Raymond James Financial, Inc. сообщила о валовой прибыли в -3.74B при выручке в 4.26B, что соответствует валовой рентабельности в -87.6%.
MORN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Morningstar, Inc. сообщила о валовой прибыли в 405.90M при выручке в 644.80M, что соответствует валовой рентабельности в 63.0%.
RJF - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Raymond James Financial, Inc. сообщила об операционной прибыли в -728.00M при выручке в 4.26B, что соответствует операционной рентабельности -17.1%.
MORN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Morningstar, Inc. сообщила об операционной прибыли в 900.00K при выручке в 644.80M, что соответствует операционной рентабельности 0.1%.
RJF - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Raymond James Financial, Inc. сообщила о чистой прибыли в 544.00M при выручке в 4.26B, что соответствует чистой рентабельности 12.8%.
MORN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Morningstar, Inc. сообщила о чистой прибыли в 107.10M при выручке в 644.80M, что соответствует чистой рентабельности 16.6%.
Часто задаваемые вопросы
RJF and MORN have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MORN has higher volatility (13.81%) compared to RJF (7.61%). In terms of maximum drawdown, RJF dropped -69.68% vs MORN's -67.92%.
RJF currently has the higher Sharpe Ratio (0.15 vs -1.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RJF и MORN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор