Сравнение RJF с BAM
RJF (Raymond James Financial, Inc.) and BAM (Brookfield Asset Management Inc.) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — RJF in Capital Markets, BAM in Asset Management. Over the past 3 years, RJF returned 17.90%/yr vs 17.08%/yr for BAM. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности RJF и BAM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RJF показывает доходность -5.81%, что значительно выше, чем у BAM с доходностью -10.42%.
RJF
- 1 день
- -0.83%
- 1 месяц
- -2.68%
- С начала года
- -5.81%
- 6 месяцев
- -7.87%
- 1 год
- 3.71%
- 3 года*
- 17.90%
- 5 лет*
- 13.36%
- 10 лет*
- 17.32%
BAM
- 1 день
- -0.45%
- 1 месяц
- -6.66%
- С начала года
- -10.42%
- 6 месяцев
- -11.77%
- 1 год
- -17.14%
- 3 года*
- 17.08%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RJF и BAM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
RJF Raymond James Financial, Inc. | -5.81% | 4.74% | 40.83% | 6.12% | -8.64% |
BAM Brookfield Asset Management Inc. | -10.42% | -0.24% | 39.70% | 45.61% | -10.41% |
Correlation
The correlation between RJF and BAM is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.55 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.55 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 дек. 2022 г. | 0.53 |
The correlation between RJF and BAM has been stable across timeframes, ranging from 0.53 to 0.55 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
RJF:
$30.08B
BAM:
$74.44B
RJF:
$10.55
BAM:
$1.55
RJF:
14.23
BAM:
29.64
RJF:
1.21
BAM:
0.05
RJF:
1.87
BAM:
14.71
RJF:
$16.35B
BAM:
$5.08B
RJF:
$6.99B
BAM:
$3.26B
RJF:
$1.40B
BAM:
$2.35B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RJF vs. BAM — Ранг доходности на риск
RJF
BAM
Сравнение RJF c BAM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Raymond James Financial, Inc. (RJF) и Brookfield Asset Management Inc. (BAM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RJF | BAM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.73 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.00 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 0.92 | +0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.19 | -0.57 | +0.76 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.40 | -1.04 | +1.44 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RJF | BAM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 | -0.58 | +0.73 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.50 | +0.01 |
Просадки
Сравнение просадок RJF и BAM
Максимальная просадка RJF за все время составила -69.68%, что больше максимальной просадки BAM в -30.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RJF и BAM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RJF | BAM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.68% | -30.37% | -39.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.64% | -30.37% | +10.73% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.12% | -30.37% | +2.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.11% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.59% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.02% | -24.56% | +10.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.63% | -8.81% | -5.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.19% | 16.58% | -7.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности RJF и BAM
Текущая волатильность для Raymond James Financial, Inc. (RJF) составляет 7.61%, в то время как у Brookfield Asset Management Inc. (BAM) волатильность равна 10.23%. Это указывает на то, что RJF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BAM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RJF | BAM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.61% | 10.23% | -2.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.38% | 22.52% | -3.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.56% | 29.85% | -5.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.05% | 30.23% | -2.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.96% | 30.23% | +0.73% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов RJF и BAM
Дивидендная доходность RJF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.38%, что меньше доходности BAM в 4.09%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BAM Brookfield Asset Management Inc. | 4.09% | 3.34% | 2.80% | 3.19% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RJF Raymond James Financial, Inc. | 1.38% | 1.25% | 0.87% | 1.53% | 1.67% | 1.04% | 1.16% | 1.93% | 1.48% | 0.74% | 1.18% | 1.28% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей RJF и BAM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Raymond James Financial, Inc. и Brookfield Asset Management Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности RJF и BAM
RJF - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Raymond James Financial, Inc. сообщила о валовой прибыли в -3.74B при выручке в 4.26B, что соответствует валовой рентабельности в -87.6%.
BAM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Brookfield Asset Management Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.34B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
RJF - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Raymond James Financial, Inc. сообщила об операционной прибыли в -728.00M при выручке в 4.26B, что соответствует операционной рентабельности -17.1%.
BAM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Brookfield Asset Management Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 1.34B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
RJF - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Raymond James Financial, Inc. сообщила о чистой прибыли в 544.00M при выручке в 4.26B, что соответствует чистой рентабельности 12.8%.
BAM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Brookfield Asset Management Inc. сообщила о чистой прибыли в 617.00M при выручке в 1.34B, что соответствует чистой рентабельности 46.1%.
Часто задаваемые вопросы
RJF and BAM have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BAM has higher volatility (10.23%) compared to RJF (7.61%). In terms of maximum drawdown, RJF dropped -69.68% vs BAM's -30.37%.
RJF currently has the higher Sharpe Ratio (0.15 vs -0.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RJF и BAM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор