Сравнение RJF с ARES
RJF (Raymond James Financial, Inc.) and ARES (Ares Management Corporation) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — RJF in Capital Markets, ARES in Asset Management. Over the past 10 years, RJF returned 17.32%/yr vs 29.88%/yr for ARES. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности RJF и ARES
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RJF показывает доходность -5.81%, что значительно выше, чем у ARES с доходностью -20.44%. За последние 10 лет акции RJF уступали акциям ARES по среднегодовой доходности: 17.32% против 29.88% соответственно.
RJF
- 1 день
- -0.83%
- 1 месяц
- -2.68%
- С начала года
- -5.81%
- 6 месяцев
- -7.87%
- 1 год
- 3.71%
- 3 года*
- 17.90%
- 5 лет*
- 13.36%
- 10 лет*
- 17.32%
ARES
- 1 день
- 0.97%
- 1 месяц
- 0.49%
- С начала года
- -20.44%
- 6 месяцев
- -20.82%
- 1 год
- -24.22%
- 3 года*
- 14.73%
- 5 лет*
- 20.40%
- 10 лет*
- 29.88%
Сравнение доходности по годам RJF и ARES
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RJF Raymond James Financial, Inc. | -5.81% | 4.74% | 40.83% | 6.12% | 8.32% | 59.48% | 8.70% | 22.80% | -15.65% | 29.99% |
ARES Ares Management Corporation | -20.44% | -5.72% | 52.68% | 79.52% | -12.75% | 77.75% | 37.37% | 110.13% | -5.54% | 10.72% |
Correlation
The correlation between RJF and ARES is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.65 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.60 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мая 2014 г. | 0.44 |
Over the past year, RJF and ARES have become more correlated (0.65) than their long-term average of 0.44, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
RJF:
$10.55
ARES:
$2.83
RJF:
14.23
ARES:
44.81
RJF:
1.21
ARES:
1.79
RJF:
1.87
ARES:
4.43
RJF:
$16.35B
ARES:
$6.31B
RJF:
$6.99B
ARES:
$4.46B
RJF:
$1.40B
ARES:
$2.42B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RJF vs. ARES — Ранг доходности на риск
RJF
ARES
Сравнение RJF c ARES - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Raymond James Financial, Inc. (RJF) и Ares Management Corporation (ARES). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RJF | ARES | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.74 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.98 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 0.92 | +0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.19 | -0.50 | +0.69 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.40 | -0.98 | +1.39 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RJF | ARES | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 | -0.59 | +0.74 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 | 0.55 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 | 0.82 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.63 | -0.13 |
Просадки
Сравнение просадок RJF и ARES
Максимальная просадка RJF за все время составила -69.68%, что больше максимальной просадки ARES в -49.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RJF и ARES.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RJF | ARES | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.68% | -49.73% | -19.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.64% | -49.05% | +29.41% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.12% | -49.73% | +21.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.11% | -49.73% | +17.62% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.59% | -49.73% | +4.14% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.02% | -33.01% | +18.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.63% | -11.31% | -3.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.19% | 24.72% | -15.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности RJF и ARES
Текущая волатильность для Raymond James Financial, Inc. (RJF) составляет 7.61%, в то время как у Ares Management Corporation (ARES) волатильность равна 11.35%. Это указывает на то, что RJF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARES. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RJF | ARES | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.61% | 11.35% | -3.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.38% | 35.50% | -16.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.56% | 41.16% | -16.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.05% | 37.33% | -9.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.96% | 36.69% | -5.73% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов RJF и ARES
Дивидендная доходность RJF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.38%, что меньше доходности ARES в 4.38%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARES Ares Management Corporation | 4.38% | 3.29% | 2.10% | 2.59% | 3.57% | 2.31% | 3.40% | 3.59% | 7.50% | 5.65% | 4.32% | 6.81% |
RJF Raymond James Financial, Inc. | 1.38% | 1.25% | 0.87% | 1.53% | 1.67% | 1.04% | 1.16% | 1.93% | 1.48% | 0.74% | 1.18% | 1.28% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей RJF и ARES
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Raymond James Financial, Inc. и Ares Management Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности RJF и ARES
RJF - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Raymond James Financial, Inc. сообщила о валовой прибыли в -3.74B при выручке в 4.26B, что соответствует валовой рентабельности в -87.6%.
ARES - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ares Management Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.47B при выручке в 1.53B, что соответствует валовой рентабельности в 96.1%.
RJF - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Raymond James Financial, Inc. сообщила об операционной прибыли в -728.00M при выручке в 4.26B, что соответствует операционной рентабельности -17.1%.
ARES - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ares Management Corporation сообщила об операционной прибыли в 364.95M при выручке в 1.53B, что соответствует операционной рентабельности 23.8%.
RJF - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Raymond James Financial, Inc. сообщила о чистой прибыли в 544.00M при выручке в 4.26B, что соответствует чистой рентабельности 12.8%.
ARES - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ares Management Corporation сообщила о чистой прибыли в 142.59M при выручке в 1.53B, что соответствует чистой рентабельности 9.3%.
Часто задаваемые вопросы
RJF and ARES have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ARES has higher volatility (11.35%) compared to RJF (7.61%). In terms of maximum drawdown, RJF dropped -69.68% vs ARES's -49.73%.
RJF currently has the higher Sharpe Ratio (0.15 vs -0.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RJF и ARES
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор