Сравнение RJF с APO
RJF (Raymond James Financial, Inc.) and APO (Apollo Global Management, Inc.) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — RJF in Capital Markets, APO in Asset Management. Over the past 10 years, RJF returned 17.32%/yr vs 28.04%/yr for APO. A 0.50 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности RJF и APO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RJF показывает доходность -5.81%, что значительно выше, чем у APO с доходностью -11.14%. За последние 10 лет акции RJF уступали акциям APO по среднегодовой доходности: 17.32% против 28.04% соответственно.
RJF
- 1 день
- -0.83%
- 1 месяц
- -2.68%
- С начала года
- -5.81%
- 6 месяцев
- -7.87%
- 1 год
- 3.71%
- 3 года*
- 17.90%
- 5 лет*
- 13.36%
- 10 лет*
- 17.32%
APO
- 1 день
- -0.36%
- 1 месяц
- -3.82%
- С начала года
- -11.14%
- 6 месяцев
- -6.37%
- 1 год
- -2.88%
- 3 года*
- 22.38%
- 5 лет*
- 19.80%
- 10 лет*
- 28.04%
Сравнение доходности по годам RJF и APO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RJF Raymond James Financial, Inc. | -5.81% | 4.74% | 40.83% | 6.12% | 8.32% | 59.48% | 8.70% | 22.80% | -15.65% | 29.99% |
APO Apollo Global Management, Inc. | -11.14% | -11.12% | 79.87% | 49.44% | -9.59% | 53.25% | 8.00% | 106.46% | -22.03% | 85.29% |
Correlation
The correlation between RJF and APO is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.59 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.59 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 мар. 2011 г. | 0.50 |
The correlation between RJF and APO shifts across timeframes, from 0.50 (all time) to 0.60 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
RJF:
$30.08B
APO:
$75.90B
RJF:
$10.55
APO:
$3.58
RJF:
14.23
APO:
35.61
RJF:
1.21
APO:
0.09
RJF:
1.87
APO:
2.58
RJF:
$16.35B
APO:
$29.68B
RJF:
$6.99B
APO:
$26.52B
RJF:
$1.40B
APO:
$9.28B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RJF vs. APO — Ранг доходности на риск
RJF
APO
Сравнение RJF c APO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Raymond James Financial, Inc. (RJF) и Apollo Global Management, Inc. (APO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RJF | APO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.23 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.02 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.19 | -0.08 | +0.27 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.40 | -0.17 | +0.58 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RJF | APO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 | -0.08 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 | 0.54 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 | 0.74 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.58 | -0.08 |
Просадки
Сравнение просадок RJF и APO
Максимальная просадка RJF за все время составила -69.68%, что больше максимальной просадки APO в -56.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RJF и APO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RJF | APO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.68% | -56.99% | -12.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.64% | -34.97% | +15.33% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.12% | -42.82% | +14.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.11% | -42.82% | +10.71% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.59% | -53.48% | +7.89% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.02% | -26.97% | +12.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.63% | -16.37% | +1.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.19% | 16.62% | -7.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности RJF и APO
Текущая волатильность для Raymond James Financial, Inc. (RJF) составляет 7.61%, в то время как у Apollo Global Management, Inc. (APO) волатильность равна 8.60%. Это указывает на то, что RJF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с APO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RJF | APO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.61% | 8.60% | -0.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.38% | 27.16% | -7.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.56% | 35.27% | -10.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.05% | 37.07% | -9.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.96% | 37.82% | -6.86% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов RJF и APO
Дивидендная доходность RJF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.38%, что меньше доходности APO в 1.64%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
APO Apollo Global Management, Inc. | 1.64% | 1.38% | 1.10% | 1.81% | 2.51% | 2.90% | 4.72% | 4.23% | 7.86% | 5.53% | 6.46% | 12.91% |
RJF Raymond James Financial, Inc. | 1.38% | 1.25% | 0.87% | 1.53% | 1.67% | 1.04% | 1.16% | 1.93% | 1.48% | 0.74% | 1.18% | 1.28% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей RJF и APO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Raymond James Financial, Inc. и Apollo Global Management, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности RJF и APO
RJF - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Raymond James Financial, Inc. сообщила о валовой прибыли в -3.74B при выручке в 4.26B, что соответствует валовой рентабельности в -87.6%.
APO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Apollo Global Management, Inc. сообщила о валовой прибыли в 4.93B при выручке в 4.93B, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.
RJF - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Raymond James Financial, Inc. сообщила об операционной прибыли в -728.00M при выручке в 4.26B, что соответствует операционной рентабельности -17.1%.
APO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Apollo Global Management, Inc. сообщила об операционной прибыли в 330.00M при выручке в 4.93B, что соответствует операционной рентабельности 6.7%.
RJF - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Raymond James Financial, Inc. сообщила о чистой прибыли в 544.00M при выручке в 4.26B, что соответствует чистой рентабельности 12.8%.
APO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Apollo Global Management, Inc. сообщила о чистой прибыли в -1.91B при выручке в 4.93B, что соответствует чистой рентабельности -38.7%.
Часто задаваемые вопросы
RJF and APO have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
APO has higher volatility (8.60%) compared to RJF (7.61%). In terms of maximum drawdown, RJF dropped -69.68% vs APO's -56.99%.
RJF currently has the higher Sharpe Ratio (0.15 vs -0.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RJF и APO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор