PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RIO с V
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение RIO с V

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

RIO (Rio Tinto Group) and V (Visa Inc.) are both stocks. RIO operates in Other Industrial Metals & Mining (Basic Materials), while V operates in Credit Services (Financial Services). Over the past 10 years, RIO returned 21.75%/yr vs 15.64%/yr for V. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности RIO и V

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Rio Tinto Group (RIO) и Visa Inc. (V). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RIO показывает доходность 29.64%, что значительно выше, чем у V с доходностью -8.47%. За последние 10 лет акции RIO превзошли акции V по среднегодовой доходности: 21.75% против 15.64% соответственно.

RIO

1 день
0.24%
1 месяц
-4.22%
С начала года
29.64%
6 месяцев
42.09%
1 год
80.02%
3 года*
23.43%
5 лет*
10.94%
10 лет*
21.75%

V

1 день
-1.21%
1 месяц
0.48%
С начала года
-8.47%
6 месяцев
-1.79%
1 год
-12.97%
3 года*
13.52%
5 лет*
7.39%
10 лет*
15.64%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RIO и V

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RIO
Rio Tinto Group		29.64%44.47%-15.36%11.06%18.48%-3.67%36.22%33.18%-2.93%44.87%
V
Visa Inc.		-8.47%11.76%22.32%26.31%-3.40%-0.31%17.12%43.33%16.49%47.18%

Correlation

The correlation between RIO and V is 0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.04

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.12

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.21

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.28

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мар. 2008 г.

0.34

Over the past year, the correlation between RIO and V has dropped to 0.04 - well below their long-term average of 0.34, suggesting their price drivers have been diverging.

Фундаментальные показатели

EPS

RIO:

$13.11

V:

$15.24

Коэффициент P/E

RIO:

7.70

V:

20.98

Коэффициент P/S

RIO:

1.48

V:

10.84

Общая выручка (12 мес.)

RIO:

$111.41B

V:

$43.03B

Валовая прибыль (12 мес.)

RIO:

$31.10B

V:

$16.94B

EBITDA (12 мес.)

RIO:

$40.42B

V:

$27.63B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Rio Tinto Group

Visa Inc.

Часто сравнивают с RIO:
RIO с BHPRIO с VALERIO с GLEN.LRIO с SCCORIO с BHP.LRIO с SQMRIO с ASX
Часто сравнивают с V:
V с MAV с SPYV с AXPV с HDV с VOOV с NVDAV с TSM

Доходность на риск

RIO vs. V — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RIO
Ранг доходности на риск RIO: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RIO: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RIO: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RIO: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RIO: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RIO: 9696
Ранг коэф-та Мартина
V
Ранг доходности на риск V: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа V: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино V: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега V: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара V: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина V: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RIO c V - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rio Tinto Group (RIO) и Visa Inc. (V). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RIOVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.79
-0.58

+3.37

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.32
-0.72

+4.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

0.91

+0.52

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.30

-0.64

+5.94

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

20.21

-1.18

+21.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RIO vs. V - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RIO на текущий момент составляет 2.79, что выше коэффициента Шарпа V равного -0.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RIO и V, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RIOVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.79

-0.58

+3.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.38

0.33

+0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.71

0.64

+0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.69

-0.36

Просадки

Сравнение просадок RIO и V

Максимальная просадка RIO за все время составила -88.97%, что больше максимальной просадки V в -51.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RIO и V.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RIOVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-88.97%

-51.90%

-37.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.19%

-20.38%

+5.19%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.19%

-20.38%

-3.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.25%

-28.60%

-6.65%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.47%

-36.36%

-1.11%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.92%

-13.69%

+3.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.77%

-8.26%

-15.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.97%

11.03%

-7.06%

Волатильность

Сравнение волатильности RIO и V

Rio Tinto Group (RIO) имеет более высокую волатильность в 11.37% по сравнению с Visa Inc. (V) с волатильностью 5.74%. Это указывает на то, что RIO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с V. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RIOVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.37%

5.74%

+5.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.90%

17.50%

+6.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.93%

22.32%

+6.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.23%

22.80%

+6.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.63%

24.47%

+6.16%

Дивиденды

Сравнение дивидендов RIO и V

Дивидендная доходность RIO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.98%, что больше доходности V в 0.81%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RIO
Rio Tinto Group		3.98%4.66%7.40%5.40%10.48%10.23%5.13%7.68%6.32%4.47%3.93%7.58%
V
Visa Inc.		0.81%0.70%0.68%0.72%0.76%0.62%0.56%0.56%0.67%0.61%0.75%0.64%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей RIO и V

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Rio Tinto Group и Visa Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

5.00B10.00B15.00B20.00B25.00B30.00B202120222023202420252026
30.65B
11.23B
(RIO) Общая выручка
(V) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности RIO и V

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Rio Tinto Group и Visa Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-50.0%0.0%50.0%100.0%202120222023202420252026
26.6%
-79.3%
Активы портфеля
RIO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rio Tinto Group сообщила о валовой прибыли в 8.15B при выручке в 30.65B, что соответствует валовой рентабельности в 26.6%.

V - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Visa Inc. сообщила о валовой прибыли в -8.90B при выручке в 11.23B, что соответствует валовой рентабельности в -79.3%.

RIO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rio Tinto Group сообщила об операционной прибыли в 8.15B при выручке в 30.65B, что соответствует операционной рентабельности 26.6%.

V - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Visa Inc. сообщила об операционной прибыли в 7.23B при выручке в 11.23B, что соответствует операционной рентабельности 64.4%.

RIO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rio Tinto Group сообщила о чистой прибыли в 5.42B при выручке в 30.65B, что соответствует чистой рентабельности 17.7%.

V - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Visa Inc. сообщила о чистой прибыли в 6.02B при выручке в 11.23B, что соответствует чистой рентабельности 53.6%.

Часто задаваемые вопросы

RIO and V have a correlation of 0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RIO has higher volatility (11.37%) compared to V (5.74%). In terms of maximum drawdown, RIO dropped -88.97% vs V's -51.90%.

RIO currently has the higher Sharpe Ratio (2.79 vs -0.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RIO и V

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор