PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RIO с PHSP.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RIO с PHSP.L

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

RIO (Rio Tinto Group) is a stock, while PHSP.L (WisdomTree Physical Silver) is Silver fund tracking the LBMA Silver Price. Over the past 10 years, RIO returned 21.75%/yr vs 14.31%/yr for PHSP.L. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности RIO и PHSP.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Rio Tinto Group (RIO) и WisdomTree Physical Silver (PHSP.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

RIO торгуется в USD, в то время как PHSP.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения PHSP.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, RIO показывает доходность 29.64%, что значительно выше, чем у PHSP.L с доходностью -4.46%. За последние 10 лет акции RIO превзошли акции PHSP.L по среднегодовой доходности: 21.75% против 14.31% соответственно.

RIO

1 день
0.24%
1 месяц
-4.22%
С начала года
29.64%
6 месяцев
42.09%
1 год
80.02%
3 года*
23.43%
5 лет*
10.94%
10 лет*
21.75%

PHSP.L

1 день
-0.05%
1 месяц
-14.48%
С начала года
-4.46%
6 месяцев
17.79%
1 год
89.41%
3 года*
40.40%
5 лет*
19.14%
10 лет*
14.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RIO и PHSP.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RIO
Rio Tinto Group		29.64%44.47%-15.36%11.06%18.48%-3.67%36.22%33.18%-2.93%44.87%
PHSP.L
WisdomTree Physical Silver		-4.46%147.01%20.80%-1.58%3.15%-12.90%45.17%17.09%-9.01%3.31%

Correlation

The correlation between RIO and PHSP.L is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.48

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.40

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.40

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.31

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2008 г.

0.30

The correlation between RIO and PHSP.L shifts across timeframes, from 0.30 (all time) to 0.48 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Rio Tinto Group

WisdomTree Physical Silver

Часто сравнивают с RIO:
RIO с BHPRIO с VALERIO с GLEN.LRIO с SCCORIO с BHP.LRIO с SQMRIO с ASX
Часто сравнивают с PHSP.L:
PHSP.L с SSLN.LPHSP.L с ^GSPCPHSP.L с IAUPHSP.L с XAIX.DEPHSP.L с PHGP.LPHSP.L с SPAP.LPHSP.L с VUSA.AS

Доходность на риск

RIO vs. PHSP.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RIO
Ранг доходности на риск RIO: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RIO: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RIO: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RIO: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RIO: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RIO: 9696
Ранг коэф-та Мартина
PHSP.L
Ранг доходности на риск PHSP.L: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PHSP.L: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PHSP.L: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PHSP.L: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PHSP.L: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PHSP.L: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RIO c PHSP.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rio Tinto Group (RIO) и WisdomTree Physical Silver (PHSP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RIOPHSP.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.79
1.59

+1.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.32
2.01

+1.31

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.30

+0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.30

2.18

+3.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

20.21

4.66

+15.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RIO vs. PHSP.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RIO на текущий момент составляет 2.79, что выше коэффициента Шарпа PHSP.L равного 1.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RIO и PHSP.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RIOPHSP.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.79

1.59

+1.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.38

0.51

-0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.71

0.44

+0.27

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.08

+0.25

Просадки

Сравнение просадок RIO и PHSP.L

Максимальная просадка RIO за все время составила -88.97%, что больше максимальной просадки PHSP.L в -77.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RIO и PHSP.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RIOPHSP.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-88.97%

-77.00%

-11.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.19%

-40.88%

+25.69%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.19%

-40.88%

+16.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.25%

-40.88%

+5.63%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.47%

-43.76%

+6.29%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.92%

-40.05%

+30.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.77%

-52.75%

+28.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.97%

19.13%

-15.16%

Волатильность

Сравнение волатильности RIO и PHSP.L

Текущая волатильность для Rio Tinto Group (RIO) составляет 11.37%, в то время как у WisdomTree Physical Silver (PHSP.L) волатильность равна 16.82%. Это указывает на то, что RIO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PHSP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RIOPHSP.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.37%

16.82%

-5.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.90%

53.16%

-29.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.93%

55.91%

-26.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.23%

37.93%

-8.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.63%

32.23%

-1.60%

Дивиденды

Сравнение дивидендов RIO и PHSP.L

Дивидендная доходность RIO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.98%, тогда как PHSP.L не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PHSP.L
WisdomTree Physical Silver		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
RIO
Rio Tinto Group		3.98%4.66%7.40%5.40%10.48%10.23%5.13%7.68%6.32%4.47%3.93%7.58%

Часто задаваемые вопросы

RIO and PHSP.L have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RIO и PHSP.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор