Сравнение RIO с NSRGY
RIO (Rio Tinto Group) and NSRGY (Nestlé S.A.) are both stocks. RIO operates in Other Industrial Metals & Mining (Basic Materials), while NSRGY operates in Packaged Foods (Consumer Defensive). Over the past 10 years, RIO returned 21.75%/yr vs 5.93%/yr for NSRGY. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности RIO и NSRGY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RIO показывает доходность 29.64%, что значительно выше, чем у NSRGY с доходностью 0.92%. За последние 10 лет акции RIO превзошли акции NSRGY по среднегодовой доходности: 21.75% против 5.93% соответственно.
RIO
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- -4.22%
- С начала года
- 29.64%
- 6 месяцев
- 42.09%
- 1 год
- 80.02%
- 3 года*
- 23.43%
- 5 лет*
- 10.94%
- 10 лет*
- 21.75%
NSRGY
- 1 день
- -0.69%
- 1 месяц
- -4.07%
- С начала года
- 0.92%
- 6 месяцев
- 3.20%
- 1 год
- -5.49%
- 3 года*
- -3.64%
- 5 лет*
- -2.51%
- 10 лет*
- 5.93%
Сравнение доходности по годам RIO и NSRGY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RIO Rio Tinto Group | 29.64% | 44.47% | -15.36% | 11.06% | 18.48% | -3.67% | 36.22% | 33.18% | -2.93% | 44.87% |
NSRGY Nestlé S.A. | 0.92% | 24.80% | -27.05% | 2.88% | -15.94% | 22.32% | 11.63% | 37.26% | -2.74% | 27.45% |
Correlation
The correlation between RIO and NSRGY is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.23 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июл. 2007 г. | 0.24 |
Фундаментальные показатели
RIO:
$165.37B
NSRGY:
$247.02B
RIO:
$13.11
NSRGY:
$7.72
RIO:
7.70
NSRGY:
12.41
RIO:
1.48
NSRGY:
1.36
RIO:
2.66
NSRGY:
7.52
RIO:
$111.41B
NSRGY:
$181.02B
RIO:
$31.10B
NSRGY:
$83.86B
RIO:
$40.42B
NSRGY:
$36.34B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RIO vs. NSRGY — Ранг доходности на риск
RIO
NSRGY
Сравнение RIO c NSRGY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rio Tinto Group (RIO) и Nestlé S.A. (NSRGY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RIO | NSRGY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.52 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 0.98 | +0.46 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.30 | -0.32 | +5.61 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 20.21 | -0.59 | +20.80 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RIO | NSRGY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.79 | -0.24 | +3.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 | -0.13 | +0.50 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.71 | 0.32 | +0.39 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 0.12 | +0.21 |
Просадки
Сравнение просадок RIO и NSRGY
Максимальная просадка RIO за все время составила -88.97%, что больше максимальной просадки NSRGY в -75.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RIO и NSRGY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RIO | NSRGY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.97% | -75.68% | -13.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.19% | -17.49% | +2.30% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.19% | -32.79% | +8.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.25% | -38.24% | +2.99% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.47% | -38.24% | +0.77% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.92% | -20.96% | +11.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.77% | -24.17% | +0.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.97% | 9.36% | -5.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности RIO и NSRGY
Rio Tinto Group (RIO) имеет более высокую волатильность в 11.37% по сравнению с Nestlé S.A. (NSRGY) с волатильностью 5.16%. Это указывает на то, что RIO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NSRGY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RIO | NSRGY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.37% | 5.16% | +6.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.90% | 14.88% | +9.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.93% | 22.79% | +6.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.23% | 19.87% | +9.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.63% | 18.44% | +12.19% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов RIO и NSRGY
Дивидендная доходность RIO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.98%, что меньше доходности NSRGY в 4.18%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NSRGY Nestlé S.A. | 4.18% | 3.44% | 4.01% | 2.86% | 2.57% | 2.18% | 2.34% | 2.28% | 3.12% | 5.64% | 6.54% | 3.13% |
RIO Rio Tinto Group | 3.98% | 4.66% | 7.40% | 5.40% | 10.48% | 10.23% | 5.13% | 7.68% | 6.32% | 4.47% | 3.93% | 7.58% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей RIO и NSRGY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Rio Tinto Group и Nestlé S.A.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности RIO и NSRGY
RIO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rio Tinto Group сообщила о валовой прибыли в 8.15B при выручке в 30.65B, что соответствует валовой рентабельности в 26.6%.
NSRGY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Nestlé S.A. сообщила о валовой прибыли в 20.01B при выручке в 44.89B, что соответствует валовой рентабельности в 44.6%.
RIO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rio Tinto Group сообщила об операционной прибыли в 8.15B при выручке в 30.65B, что соответствует операционной рентабельности 26.6%.
NSRGY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Nestlé S.A. сообщила об операционной прибыли в 6.93B при выручке в 44.89B, что соответствует операционной рентабельности 15.4%.
RIO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rio Tinto Group сообщила о чистой прибыли в 5.42B при выручке в 30.65B, что соответствует чистой рентабельности 17.7%.
NSRGY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Nestlé S.A. сообщила о чистой прибыли в 3.94B при выручке в 44.89B, что соответствует чистой рентабельности 8.8%.
Часто задаваемые вопросы
RIO and NSRGY have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RIO has higher volatility (11.37%) compared to NSRGY (5.16%). In terms of maximum drawdown, RIO dropped -88.97% vs NSRGY's -75.68%.
RIO currently has the higher Sharpe Ratio (2.79 vs -0.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RIO и NSRGY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор