PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RIO с GRT-UN.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение RIO с GRT-UN.TO

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

RIO (Rio Tinto Group) and GRT-UN.TO (Granite Real Estate Investment Trust) are both stocks. RIO operates in Other Industrial Metals & Mining (Basic Materials), while GRT-UN.TO operates in REIT - Industrial (Real Estate). Over the past 10 years, RIO returned 21.75%/yr vs 13.41%/yr for GRT-UN.TO. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности RIO и GRT-UN.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Rio Tinto Group (RIO) и Granite Real Estate Investment Trust (GRT-UN.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

RIO торгуется в USD, в то время как GRT-UN.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения GRT-UN.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, RIO показывает доходность 29.64%, что значительно выше, чем у GRT-UN.TO с доходностью 17.32%. За последние 10 лет акции RIO превзошли акции GRT-UN.TO по среднегодовой доходности: 21.75% против 13.41% соответственно.

RIO

1 день
0.24%
1 месяц
-4.22%
С начала года
29.64%
6 месяцев
42.09%
1 год
80.02%
3 года*
23.43%
5 лет*
10.94%
10 лет*
21.75%

GRT-UN.TO

1 день
-1.26%
1 месяц
0.93%
С начала года
17.32%
6 месяцев
27.67%
1 год
39.12%
3 года*
8.31%
5 лет*
4.83%
10 лет*
13.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RIO и GRT-UN.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RIO
Rio Tinto Group		29.64%44.47%-15.36%11.06%18.48%-3.67%36.22%33.18%-2.93%44.87%
GRT-UN.TO
Granite Real Estate Investment Trust		17.32%28.67%-11.77%17.98%-35.94%40.23%25.54%35.22%5.57%24.29%

Correlation

The correlation between RIO and GRT-UN.TO is 0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.07

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.19

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.19

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.15

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июл. 2006 г.

0.18

The correlation between RIO and GRT-UN.TO shifts across timeframes, from 0.07 (1 year) to 0.19 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

RIO:

$165.37B

GRT-UN.TO:

CA$5.82B

EPS

RIO:

$13.11

GRT-UN.TO:

CA$6.39

Коэффициент P/E

RIO:

7.70

GRT-UN.TO:

15.03

Коэффициент P/S

RIO:

1.48

GRT-UN.TO:

9.30

Коэффициент P/B

RIO:

2.66

GRT-UN.TO:

1.03

Общая выручка (12 мес.)

RIO:

$111.41B

GRT-UN.TO:

CA$629.87M

Валовая прибыль (12 мес.)

RIO:

$31.10B

GRT-UN.TO:

CA$517.51M

EBITDA (12 мес.)

RIO:

$40.42B

GRT-UN.TO:

CA$513.85M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Rio Tinto Group

Granite Real Estate Investment Trust

Часто сравнивают с RIO:
RIO с BHPRIO с VALERIO с GLEN.LRIO с SCCORIO с BHP.LRIO с SQMRIO с ASX
Часто сравнивают с GRT-UN.TO:
GRT-UN.TO с DIR-UN.TOGRT-UN.TO с CRT-UN.TOGRT-UN.TO с IIP-UN.TOGRT-UN.TO с BEI-UN.TOGRT-UN.TO с NWH-UN.TOGRT-UN.TO с KMP-UN.TOGRT-UN.TO с VGT

Доходность на риск

RIO vs. GRT-UN.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RIO
Ранг доходности на риск RIO: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RIO: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RIO: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RIO: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RIO: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RIO: 9696
Ранг коэф-та Мартина
GRT-UN.TO
Ранг доходности на риск GRT-UN.TO: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GRT-UN.TO: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GRT-UN.TO: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GRT-UN.TO: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GRT-UN.TO: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GRT-UN.TO: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RIO c GRT-UN.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rio Tinto Group (RIO) и Granite Real Estate Investment Trust (GRT-UN.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RIOGRT-UN.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.79
1.99

+0.79

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.32
2.72

+0.60

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.34

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.30

2.96

+2.34

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

20.21

9.41

+10.80

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RIO vs. GRT-UN.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RIO на текущий момент составляет 2.79, что выше коэффициента Шарпа GRT-UN.TO равного 1.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RIO и GRT-UN.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RIOGRT-UN.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.79

1.99

+0.79

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.38

0.21

+0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.71

0.57

+0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.28

+0.05

Просадки

Сравнение просадок RIO и GRT-UN.TO

Максимальная просадка RIO за все время составила -88.97%, примерно равная максимальной просадке GRT-UN.TO в -89.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RIO и GRT-UN.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RIOGRT-UN.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-88.97%

-89.30%

+0.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.19%

-13.29%

-1.90%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.19%

-31.60%

+7.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.25%

-43.95%

+8.70%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.47%

-49.61%

+12.14%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.92%

-1.53%

-8.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.77%

-18.54%

-5.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.97%

4.17%

-0.20%

Волатильность

Сравнение волатильности RIO и GRT-UN.TO

Rio Tinto Group (RIO) имеет более высокую волатильность в 11.37% по сравнению с Granite Real Estate Investment Trust (GRT-UN.TO) с волатильностью 5.96%. Это указывает на то, что RIO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GRT-UN.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RIOGRT-UN.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.37%

5.96%

+5.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.90%

15.54%

+8.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.93%

19.74%

+9.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.23%

23.11%

+6.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.63%

23.53%

+7.10%

Дивиденды

Сравнение дивидендов RIO и GRT-UN.TO

Дивидендная доходность RIO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.98%, что больше доходности GRT-UN.TO в 3.62%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GRT-UN.TO
Granite Real Estate Investment Trust		3.62%4.18%4.74%4.21%4.50%2.86%3.43%4.25%5.69%5.31%5.42%1.62%
RIO
Rio Tinto Group		3.98%4.66%7.40%5.40%10.48%10.23%5.13%7.68%6.32%4.47%3.93%7.58%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей RIO и GRT-UN.TO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Rio Tinto Group и Granite Real Estate Investment Trust. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00B20.00B25.00B30.00B35.00B202120222023202420252026
30.65B
165.83M
(RIO) Общая выручка
(GRT-UN.TO) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. RIO значения в USD, GRT-UN.TO значения в CAD

Сравнение рентабельности RIO и GRT-UN.TO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Rio Tinto Group и Granite Real Estate Investment Trust.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%90.0%202120222023202420252026
26.6%
81.0%
Активы портфеля
RIO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rio Tinto Group сообщила о валовой прибыли в 8.15B при выручке в 30.65B, что соответствует валовой рентабельности в 26.6%.

GRT-UN.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Granite Real Estate Investment Trust сообщила о валовой прибыли в 134.27M при выручке в 165.83M, что соответствует валовой рентабельности в 81.0%.

RIO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rio Tinto Group сообщила об операционной прибыли в 8.15B при выручке в 30.65B, что соответствует операционной рентабельности 26.6%.

GRT-UN.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Granite Real Estate Investment Trust сообщила об операционной прибыли в 122.29M при выручке в 165.83M, что соответствует операционной рентабельности 73.7%.

RIO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rio Tinto Group сообщила о чистой прибыли в 5.42B при выручке в 30.65B, что соответствует чистой рентабельности 17.7%.

GRT-UN.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Granite Real Estate Investment Trust сообщила о чистой прибыли в 91.25M при выручке в 165.83M, что соответствует чистой рентабельности 55.0%.

Часто задаваемые вопросы

RIO and GRT-UN.TO have a correlation of 0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RIO и GRT-UN.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор