Сравнение RIO с ENI.MI
RIO (Rio Tinto Group) and ENI.MI (Eni S.p.A.) are both stocks. RIO operates in Other Industrial Metals & Mining (Basic Materials), while ENI.MI operates in Oil & Gas Integrated (Energy). Over the past 10 years, RIO returned 21.75%/yr vs 12.48%/yr for ENI.MI. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности RIO и ENI.MI
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
RIO торгуется в USD, в то время как ENI.MI торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ENI.MI были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, RIO показывает доходность 29.64%, что значительно ниже, чем у ENI.MI с доходностью 46.66%. За последние 10 лет акции RIO превзошли акции ENI.MI по среднегодовой доходности: 21.75% против 12.48% соответственно.
RIO
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- -4.22%
- С начала года
- 29.64%
- 6 месяцев
- 42.09%
- 1 год
- 80.02%
- 3 года*
- 23.43%
- 5 лет*
- 10.94%
- 10 лет*
- 21.75%
ENI.MI
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- 2.49%
- С начала года
- 46.66%
- 6 месяцев
- 48.32%
- 1 год
- 89.17%
- 3 года*
- 32.90%
- 5 лет*
- 24.61%
- 10 лет*
- 12.48%
Сравнение доходности по годам RIO и ENI.MI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RIO Rio Tinto Group | 29.64% | 44.47% | -15.36% | 11.06% | 18.48% | -3.67% | 36.22% | 33.18% | -2.93% | 44.87% |
ENI.MI Eni S.p.A. | 46.66% | 49.35% | -13.94% | 27.30% | 9.80% | 40.34% | -27.45% | 4.47% | -0.14% | 7.83% |
Correlation
The correlation between RIO and ENI.MI is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.31 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.39 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2007 г. | 0.44 |
Over the past year, the correlation between RIO and ENI.MI has dropped to 0.18 - well below their long-term average of 0.44, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RIO vs. ENI.MI — Ранг доходности на риск
RIO
ENI.MI
Сравнение RIO c ENI.MI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rio Tinto Group (RIO) и Eni S.p.A. (ENI.MI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RIO | ENI.MI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.68 | -0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.30 | 8.07 | -2.77 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 20.21 | 32.28 | -12.07 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RIO | ENI.MI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.79 | 3.92 | -1.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 | 0.97 | -0.59 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.71 | 0.45 | +0.26 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 0.17 | +0.16 |
Просадки
Сравнение просадок RIO и ENI.MI
Максимальная просадка RIO за все время составила -88.97%, что больше максимальной просадки ENI.MI в -64.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RIO и ENI.MI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RIO | ENI.MI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.97% | -64.64% | -24.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.19% | -11.30% | -3.89% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.19% | -21.88% | -2.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.25% | -32.83% | -2.42% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.47% | -60.51% | +23.04% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.92% | -4.70% | -5.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.77% | -25.81% | +2.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.97% | 2.83% | +1.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности RIO и ENI.MI
Rio Tinto Group (RIO) имеет более высокую волатильность в 11.37% по сравнению с Eni S.p.A. (ENI.MI) с волатильностью 7.78%. Это указывает на то, что RIO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ENI.MI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RIO | ENI.MI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.37% | 7.78% | +3.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.90% | 20.84% | +3.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.93% | 23.31% | +5.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.23% | 25.22% | +4.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.63% | 27.52% | +3.11% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов RIO и ENI.MI
Дивидендная доходность RIO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.98%, что меньше доходности ENI.MI в 4.48%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ENI.MI Eni S.p.A. | 4.48% | 6.32% | 7.41% | 5.93% | 6.55% | 5.48% | 6.43% | 6.07% | 5.96% | 5.80% | 5.17% | 6.96% |
RIO Rio Tinto Group | 3.98% | 4.66% | 7.40% | 5.40% | 10.48% | 10.23% | 5.13% | 7.68% | 6.32% | 4.47% | 3.93% | 7.58% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей RIO и ENI.MI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Rio Tinto Group и Eni S.p.A.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
RIO and ENI.MI have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для RIO и ENI.MI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор