Сравнение RIO с DHR
RIO (Rio Tinto Group) and DHR (Danaher Corporation) are both stocks. RIO operates in Other Industrial Metals & Mining (Basic Materials), while DHR operates in Diagnostics & Research (Healthcare). Over the past 10 years, RIO returned 21.75%/yr vs 11.19%/yr for DHR. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности RIO и DHR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RIO показывает доходность 29.64%, что значительно выше, чем у DHR с доходностью -19.66%. За последние 10 лет акции RIO превзошли акции DHR по среднегодовой доходности: 21.75% против 11.19% соответственно.
RIO
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- -4.22%
- С начала года
- 29.64%
- 6 месяцев
- 42.09%
- 1 год
- 80.02%
- 3 года*
- 23.43%
- 5 лет*
- 10.94%
- 10 лет*
- 21.75%
DHR
- 1 день
- -0.42%
- 1 месяц
- 7.23%
- С начала года
- -19.66%
- 6 месяцев
- -17.95%
- 1 год
- -5.73%
- 3 года*
- -3.67%
- 5 лет*
- -2.52%
- 10 лет*
- 11.19%
Сравнение доходности по годам RIO и DHR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RIO Rio Tinto Group | 29.64% | 44.47% | -15.36% | 11.06% | 18.48% | -3.67% | 36.22% | 33.18% | -2.93% | 44.87% |
DHR Danaher Corporation | -19.66% | 0.35% | -0.35% | -1.22% | -19.02% | 48.57% | 45.34% | 49.55% | 11.80% | 20.01% |
Correlation
The correlation between RIO and DHR is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.17 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 июн. 1990 г. | 0.30 |
The correlation between RIO and DHR shifts across timeframes, from 0.14 (1 year) to 0.30 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
RIO:
$165.37B
DHR:
$130.53B
RIO:
$13.11
DHR:
$5.17
RIO:
7.70
DHR:
35.51
RIO:
1.48
DHR:
5.29
RIO:
2.66
DHR:
2.47
RIO:
$111.41B
DHR:
$24.78B
RIO:
$31.10B
DHR:
$15.04B
RIO:
$40.42B
DHR:
$6.69B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RIO vs. DHR — Ранг доходности на риск
RIO
DHR
Сравнение RIO c DHR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rio Tinto Group (RIO) и Danaher Corporation (DHR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RIO | DHR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.99 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.43 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 0.99 | +0.44 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.30 | -0.17 | +5.47 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 20.21 | -0.42 | +20.64 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RIO | DHR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.79 | -0.21 | +2.99 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 | -0.09 | +0.47 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.71 | 0.44 | +0.27 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 0.65 | -0.32 |
Просадки
Сравнение просадок RIO и DHR
Максимальная просадка RIO за все время составила -88.97%, что больше максимальной просадки DHR в -45.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RIO и DHR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RIO | DHR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.97% | -45.80% | -43.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.19% | -32.97% | +17.78% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.19% | -41.72% | +17.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.25% | -43.81% | +8.56% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.47% | -43.81% | +6.34% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.92% | -36.31% | +26.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.77% | -10.21% | -13.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.97% | 13.51% | -9.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности RIO и DHR
Rio Tinto Group (RIO) имеет более высокую волатильность в 11.37% по сравнению с Danaher Corporation (DHR) с волатильностью 9.24%. Это указывает на то, что RIO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DHR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RIO | DHR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.37% | 9.24% | +2.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.90% | 19.43% | +4.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.93% | 28.08% | +0.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.23% | 28.00% | +1.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.63% | 25.53% | +5.10% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов RIO и DHR
Дивидендная доходность RIO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.98%, что больше доходности DHR в 0.74%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DHR Danaher Corporation | 0.74% | 0.56% | 0.47% | 12.64% | 0.38% | 0.26% | 0.32% | 0.44% | 0.62% | 0.60% | 32.55% | 0.58% |
RIO Rio Tinto Group | 3.98% | 4.66% | 7.40% | 5.40% | 10.48% | 10.23% | 5.13% | 7.68% | 6.32% | 4.47% | 3.93% | 7.58% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей RIO и DHR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Rio Tinto Group и Danaher Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности RIO и DHR
RIO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rio Tinto Group сообщила о валовой прибыли в 8.15B при выручке в 30.65B, что соответствует валовой рентабельности в 26.6%.
DHR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Danaher Corporation сообщила о валовой прибыли в 3.59B при выручке в 5.95B, что соответствует валовой рентабельности в 60.3%.
RIO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rio Tinto Group сообщила об операционной прибыли в 8.15B при выручке в 30.65B, что соответствует операционной рентабельности 26.6%.
DHR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Danaher Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.34B при выручке в 5.95B, что соответствует операционной рентабельности 22.6%.
RIO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rio Tinto Group сообщила о чистой прибыли в 5.42B при выручке в 30.65B, что соответствует чистой рентабельности 17.7%.
DHR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Danaher Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.03B при выручке в 5.95B, что соответствует чистой рентабельности 17.3%.
Часто задаваемые вопросы
RIO and DHR have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RIO has higher volatility (11.37%) compared to DHR (9.24%). In terms of maximum drawdown, RIO dropped -88.97% vs DHR's -45.80%.
RIO currently has the higher Sharpe Ratio (2.79 vs -0.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RIO и DHR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор