Сравнение RIO с CPB
RIO (Rio Tinto Group) and CPB (Campbell Soup Company) are both stocks. RIO operates in Other Industrial Metals & Mining (Basic Materials), while CPB operates in Packaged Foods (Consumer Defensive). Over the past 10 years, RIO returned 21.75%/yr vs -7.06%/yr for CPB. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности RIO и CPB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RIO показывает доходность 29.64%, что значительно выше, чем у CPB с доходностью -20.34%. За последние 10 лет акции RIO превзошли акции CPB по среднегодовой доходности: 21.75% против -7.06% соответственно.
RIO
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- -4.22%
- С начала года
- 29.64%
- 6 месяцев
- 42.09%
- 1 год
- 80.02%
- 3 года*
- 23.43%
- 5 лет*
- 10.94%
- 10 лет*
- 21.75%
CPB
- 1 день
- -0.88%
- 1 месяц
- 3.12%
- С начала года
- -20.34%
- 6 месяцев
- -26.10%
- 1 год
- -34.01%
- 3 года*
- -19.10%
- 5 лет*
- -10.79%
- 10 лет*
- -7.06%
Сравнение доходности по годам RIO и CPB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RIO Rio Tinto Group | 29.64% | 44.47% | -15.36% | 11.06% | 18.48% | -3.67% | 36.22% | 33.18% | -2.93% | 44.87% |
CPB Campbell Soup Company | -20.34% | -30.47% | 0.09% | -21.45% | 34.84% | -7.19% | 0.72% | 55.19% | -29.12% | -18.30% |
Correlation
The correlation between RIO and CPB is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.04 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.05 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.06 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июн. 1990 г. | 0.13 |
The correlation between RIO and CPB shifts across timeframes, from -0.02 (1 year) to 0.13 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
RIO:
$165.37B
CPB:
$6.43B
RIO:
$13.11
CPB:
$2.03
RIO:
7.70
CPB:
10.57
RIO:
1.48
CPB:
0.65
RIO:
2.66
CPB:
1.60
RIO:
$111.41B
CPB:
$9.93B
RIO:
$31.10B
CPB:
$2.86B
RIO:
$40.42B
CPB:
$1.42B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RIO vs. CPB — Ранг доходности на риск
RIO
CPB
Сравнение RIO c CPB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rio Tinto Group (RIO) и Campbell Soup Company (CPB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RIO | CPB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.97 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +5.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 0.80 | +0.63 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.30 | -0.89 | +6.18 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 20.21 | -1.65 | +21.87 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RIO | CPB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.79 | -1.18 | +3.97 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 | -0.45 | +0.83 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.71 | -0.28 | +0.99 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 0.25 | +0.08 |
Просадки
Сравнение просадок RIO и CPB
Максимальная просадка RIO за все время составила -88.97%, что больше максимальной просадки CPB в -64.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RIO и CPB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RIO | CPB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.97% | -64.65% | -24.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.19% | -38.53% | +23.34% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.19% | -58.07% | +33.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.25% | -60.04% | +24.79% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.47% | -60.04% | +22.57% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.92% | -57.06% | +47.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.77% | -22.18% | -1.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.97% | 20.66% | -16.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности RIO и CPB
Rio Tinto Group (RIO) имеет более высокую волатильность в 11.37% по сравнению с Campbell Soup Company (CPB) с волатильностью 6.45%. Это указывает на то, что RIO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CPB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RIO | CPB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.37% | 6.45% | +4.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.90% | 21.92% | +1.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.93% | 28.98% | -0.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.23% | 24.10% | +5.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.63% | 25.53% | +5.10% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов RIO и CPB
Дивидендная доходность RIO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.98%, что меньше доходности CPB в 7.26%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CPB Campbell Soup Company | 7.26% | 5.60% | 3.53% | 3.42% | 2.61% | 3.41% | 2.90% | 2.83% | 4.24% | 2.91% | 2.13% | 2.37% |
RIO Rio Tinto Group | 3.98% | 4.66% | 7.40% | 5.40% | 10.48% | 10.23% | 5.13% | 7.68% | 6.32% | 4.47% | 3.93% | 7.58% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей RIO и CPB
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Rio Tinto Group и Campbell Soup Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности RIO и CPB
RIO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rio Tinto Group сообщила о валовой прибыли в 8.15B при выручке в 30.65B, что соответствует валовой рентабельности в 26.6%.
CPB - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Campbell Soup Company сообщила о валовой прибыли в 650.00M при выручке в 2.37B, что соответствует валовой рентабельности в 27.5%.
RIO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rio Tinto Group сообщила об операционной прибыли в 8.15B при выручке в 30.65B, что соответствует операционной рентабельности 26.6%.
CPB - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Campbell Soup Company сообщила об операционной прибыли в 239.00M при выручке в 2.37B, что соответствует операционной рентабельности 10.1%.
RIO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rio Tinto Group сообщила о чистой прибыли в 5.42B при выручке в 30.65B, что соответствует чистой рентабельности 17.7%.
CPB - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Campbell Soup Company сообщила о чистой прибыли в 124.00M при выручке в 2.37B, что соответствует чистой рентабельности 5.2%.
Часто задаваемые вопросы
RIO and CPB have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RIO has higher volatility (11.37%) compared to CPB (6.45%). In terms of maximum drawdown, RIO dropped -88.97% vs CPB's -64.65%.
RIO currently has the higher Sharpe Ratio (2.79 vs -1.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RIO и CPB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор