Сравнение RIO с COST
RIO (Rio Tinto Group) and COST (Costco Wholesale Corporation) are both stocks. RIO operates in Other Industrial Metals & Mining (Basic Materials), while COST operates in Discount Stores (Consumer Defensive). Over the past 10 years, RIO returned 21.75%/yr vs 22.25%/yr for COST. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности RIO и COST
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RIO показывает доходность 29.64%, что значительно выше, чем у COST с доходностью 13.35%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции RIO имеют среднегодовую доходность 21.75%, а акции COST немного впереди с 22.25%.
RIO
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- -4.22%
- С начала года
- 29.64%
- 6 месяцев
- 42.09%
- 1 год
- 80.02%
- 3 года*
- 23.43%
- 5 лет*
- 10.94%
- 10 лет*
- 21.75%
COST
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- -3.37%
- С начала года
- 13.35%
- 6 месяцев
- 10.14%
- 1 год
- -3.42%
- 3 года*
- 25.18%
- 5 лет*
- 22.05%
- 10 лет*
- 22.25%
Сравнение доходности по годам RIO и COST
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RIO Rio Tinto Group | 29.64% | 44.47% | -15.36% | 11.06% | 18.48% | -3.67% | 36.22% | 33.18% | -2.93% | 44.87% |
COST Costco Wholesale Corporation | 13.35% | -5.39% | 39.62% | 49.00% | -19.05% | 51.82% | 32.67% | 45.70% | 10.60% | 22.37% |
Correlation
The correlation between RIO and COST is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.04 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.08 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 сент. 1993 г. | 0.20 |
The correlation between RIO and COST shifts across timeframes, from -0.04 (1 year) to 0.20 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
RIO:
$13.11
COST:
$26.51
RIO:
7.70
COST:
36.77
RIO:
1.48
COST:
1.11
RIO:
$111.41B
COST:
$293.59B
RIO:
$31.10B
COST:
$11.12B
RIO:
$40.42B
COST:
$12.48B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RIO vs. COST — Ранг доходности на риск
RIO
COST
Сравнение RIO c COST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rio Tinto Group (RIO) и Costco Wholesale Corporation (COST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RIO | COST | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.97 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.45 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 0.98 | +0.45 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.30 | -0.22 | +5.52 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 20.21 | -0.51 | +20.72 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RIO | COST | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.79 | -0.18 | +2.97 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 | 0.98 | -0.60 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.71 | 1.02 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 0.59 | -0.26 |
Просадки
Сравнение просадок RIO и COST
Максимальная просадка RIO за все время составила -88.97%, что больше максимальной просадки COST в -53.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RIO и COST.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RIO | COST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.97% | -53.39% | -35.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.19% | -15.38% | +0.19% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.19% | -20.74% | -3.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.25% | -31.40% | -3.85% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.47% | -31.40% | -6.07% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.92% | -10.93% | +1.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.77% | -13.36% | -10.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.97% | 7.15% | -3.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности RIO и COST
Rio Tinto Group (RIO) имеет более высокую волатильность в 11.37% по сравнению с Costco Wholesale Corporation (COST) с волатильностью 7.71%. Это указывает на то, что RIO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RIO | COST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.37% | 7.71% | +3.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.90% | 14.53% | +9.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.93% | 18.79% | +10.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.23% | 22.71% | +6.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.63% | 21.95% | +8.68% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов RIO и COST
Дивидендная доходность RIO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.98%, что больше доходности COST в 0.55%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COST Costco Wholesale Corporation | 0.55% | 0.59% | 0.49% | 2.87% | 0.76% | 0.54% | 3.38% | 0.86% | 1.08% | 4.81% | 1.09% | 4.06% |
RIO Rio Tinto Group | 3.98% | 4.66% | 7.40% | 5.40% | 10.48% | 10.23% | 5.13% | 7.68% | 6.32% | 4.47% | 3.93% | 7.58% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей RIO и COST
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Rio Tinto Group и Costco Wholesale Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности RIO и COST
RIO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rio Tinto Group сообщила о валовой прибыли в 8.15B при выручке в 30.65B, что соответствует валовой рентабельности в 26.6%.
COST - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила о валовой прибыли в -17.68B при выручке в 70.53B, что соответствует валовой рентабельности в -25.1%.
RIO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rio Tinto Group сообщила об операционной прибыли в 8.15B при выручке в 30.65B, что соответствует операционной рентабельности 26.6%.
COST - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.82B при выручке в 70.53B, что соответствует операционной рентабельности 4.0%.
RIO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rio Tinto Group сообщила о чистой прибыли в 5.42B при выручке в 30.65B, что соответствует чистой рентабельности 17.7%.
COST - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила о чистой прибыли в 2.19B при выручке в 70.53B, что соответствует чистой рентабельности 3.1%.
Часто задаваемые вопросы
RIO and COST have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RIO has higher volatility (11.37%) compared to COST (7.71%). In terms of maximum drawdown, RIO dropped -88.97% vs COST's -53.39%.
RIO currently has the higher Sharpe Ratio (2.79 vs -0.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RIO и COST
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор