Сравнение RIO с AON
RIO (Rio Tinto Group) and AON (Aon plc) are both stocks. RIO operates in Other Industrial Metals & Mining (Basic Materials), while AON operates in Insurance Brokers (Financial Services). Over the past 10 years, RIO returned 21.75%/yr vs 12.58%/yr for AON. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности RIO и AON
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RIO показывает доходность 29.64%, что значительно выше, чем у AON с доходностью -7.22%. За последние 10 лет акции RIO превзошли акции AON по среднегодовой доходности: 21.75% против 12.58% соответственно.
RIO
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- -4.22%
- С начала года
- 29.64%
- 6 месяцев
- 42.09%
- 1 год
- 80.02%
- 3 года*
- 23.43%
- 5 лет*
- 10.94%
- 10 лет*
- 21.75%
AON
- 1 день
- -0.82%
- 1 месяц
- 4.18%
- С начала года
- -7.22%
- 6 месяцев
- -4.65%
- 1 год
- -11.39%
- 3 года*
- 2.06%
- 5 лет*
- 6.65%
- 10 лет*
- 12.58%
Сравнение доходности по годам RIO и AON
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RIO Rio Tinto Group | 29.64% | 44.47% | -15.36% | 11.06% | 18.48% | -3.67% | 36.22% | 33.18% | -2.93% | 44.87% |
AON Aon plc | -7.22% | -0.94% | 24.45% | -2.31% | 0.61% | 43.39% | 2.37% | 44.68% | 9.94% | 21.49% |
Correlation
The correlation between RIO and AON is -0.17, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.00 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 июн. 1990 г. | 0.23 |
The correlation between RIO and AON shifts across timeframes, from -0.17 (1 year) to 0.23 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
RIO:
$165.37B
AON:
$70.19B
RIO:
$13.11
AON:
$18.21
RIO:
7.70
AON:
17.89
RIO:
1.48
AON:
4.03
RIO:
2.66
AON:
7.14
RIO:
$111.41B
AON:
$17.49B
RIO:
$31.10B
AON:
$9.77B
RIO:
$40.42B
AON:
$6.55B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RIO vs. AON — Ранг доходности на риск
RIO
AON
Сравнение RIO c AON - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rio Tinto Group (RIO) и Aon plc (AON). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RIO | AON | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.83 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 0.93 | +0.50 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.30 | -0.66 | +5.96 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 20.21 | -1.24 | +21.45 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RIO | AON | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.79 | -0.48 | +3.26 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 | 0.29 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.71 | 0.54 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 0.42 | -0.09 |
Просадки
Сравнение просадок RIO и AON
Максимальная просадка RIO за все время составила -88.97%, что больше максимальной просадки AON в -69.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RIO и AON.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RIO | AON | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.97% | -69.05% | -19.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.19% | -17.28% | +2.09% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.19% | -23.84% | -0.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.25% | -25.38% | -9.87% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.47% | -38.73% | +1.26% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.92% | -19.50% | +9.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.77% | -13.67% | -10.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.97% | 9.33% | -5.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности RIO и AON
Rio Tinto Group (RIO) имеет более высокую волатильность в 11.37% по сравнению с Aon plc (AON) с волатильностью 5.86%. Это указывает на то, что RIO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AON. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RIO | AON | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.37% | 5.86% | +5.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.90% | 19.48% | +4.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.93% | 23.94% | +4.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.23% | 23.10% | +6.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.63% | 23.45% | +7.18% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов RIO и AON
Дивидендная доходность RIO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.98%, что больше доходности AON в 0.94%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AON Aon plc | 0.94% | 0.82% | 0.74% | 0.83% | 0.73% | 0.66% | 0.84% | 0.83% | 1.35% | 1.05% | 1.16% | 1.25% |
RIO Rio Tinto Group | 3.98% | 4.66% | 7.40% | 5.40% | 10.48% | 10.23% | 5.13% | 7.68% | 6.32% | 4.47% | 3.93% | 7.58% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей RIO и AON
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Rio Tinto Group и Aon plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности RIO и AON
RIO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rio Tinto Group сообщила о валовой прибыли в 8.15B при выручке в 30.65B, что соответствует валовой рентабельности в 26.6%.
AON - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Aon plc сообщила о валовой прибыли в 2.64B при выручке в 5.03B, что соответствует валовой рентабельности в 52.5%.
RIO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rio Tinto Group сообщила об операционной прибыли в 8.15B при выручке в 30.65B, что соответствует операционной рентабельности 26.6%.
AON - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Aon plc сообщила об операционной прибыли в 1.72B при выручке в 5.03B, что соответствует операционной рентабельности 34.1%.
RIO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rio Tinto Group сообщила о чистой прибыли в 5.42B при выручке в 30.65B, что соответствует чистой рентабельности 17.7%.
AON - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Aon plc сообщила о чистой прибыли в 1.21B при выручке в 5.03B, что соответствует чистой рентабельности 24.1%.
Часто задаваемые вопросы
RIO and AON have a correlation of -0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RIO has higher volatility (11.37%) compared to AON (5.86%). In terms of maximum drawdown, RIO dropped -88.97% vs AON's -69.05%.
RIO currently has the higher Sharpe Ratio (2.79 vs -0.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RIO и AON
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор