Сравнение RIO с ADBE
RIO (Rio Tinto Group) and ADBE (Adobe Inc) are both stocks. RIO operates in Other Industrial Metals & Mining (Basic Materials), while ADBE operates in Software - Infrastructure (Technology). Over the past 10 years, RIO returned 21.75%/yr vs 9.70%/yr for ADBE. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности RIO и ADBE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RIO показывает доходность 29.64%, что значительно выше, чем у ADBE с доходностью -30.00%. За последние 10 лет акции RIO превзошли акции ADBE по среднегодовой доходности: 21.75% против 9.70% соответственно.
RIO
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- -4.22%
- С начала года
- 29.64%
- 6 месяцев
- 42.09%
- 1 год
- 80.02%
- 3 года*
- 23.43%
- 5 лет*
- 10.94%
- 10 лет*
- 21.75%
ADBE
- 1 день
- -2.57%
- 1 месяц
- -3.18%
- С начала года
- -30.00%
- 6 месяцев
- -27.76%
- 1 год
- -41.24%
- 3 года*
- -18.59%
- 5 лет*
- -13.80%
- 10 лет*
- 9.70%
Сравнение доходности по годам RIO и ADBE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RIO Rio Tinto Group | 29.64% | 44.47% | -15.36% | 11.06% | 18.48% | -3.67% | 36.22% | 33.18% | -2.93% | 44.87% |
ADBE Adobe Inc | -30.00% | -21.29% | -25.46% | 77.28% | -40.65% | 13.38% | 51.64% | 45.78% | 29.10% | 70.22% |
Correlation
The correlation between RIO and ADBE is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.01 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.12 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июн. 1990 г. | 0.24 |
The correlation between RIO and ADBE shifts across timeframes, from -0.01 (1 year) to 0.24 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
RIO:
$165.37B
ADBE:
$100.69B
RIO:
$13.11
ADBE:
$17.19
RIO:
7.70
ADBE:
14.25
RIO:
1.48
ADBE:
4.20
RIO:
2.66
ADBE:
8.81
RIO:
$111.41B
ADBE:
$24.45B
RIO:
$31.10B
ADBE:
$21.82B
RIO:
$40.42B
ADBE:
$9.71B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RIO vs. ADBE — Ранг доходности на риск
RIO
ADBE
Сравнение RIO c ADBE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rio Tinto Group (RIO) и Adobe Inc (ADBE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RIO | ADBE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +4.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +5.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 0.78 | +0.65 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.30 | -0.90 | +6.20 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 20.21 | -1.52 | +21.74 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RIO | ADBE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.79 | -1.22 | +4.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 | -0.38 | +0.76 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.71 | 0.28 | +0.43 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 0.41 | -0.08 |
Просадки
Сравнение просадок RIO и ADBE
Максимальная просадка RIO за все время составила -88.97%, что больше максимальной просадки ADBE в -79.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RIO и ADBE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RIO | ADBE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.97% | -79.89% | -9.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.19% | -45.86% | +30.67% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.19% | -64.50% | +40.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.25% | -67.26% | +32.01% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.47% | -67.26% | +29.79% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.92% | -64.41% | +54.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.77% | -25.98% | +2.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.97% | 27.17% | -23.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности RIO и ADBE
Текущая волатильность для Rio Tinto Group (RIO) составляет 11.37%, в то время как у Adobe Inc (ADBE) волатильность равна 14.05%. Это указывает на то, что RIO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ADBE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RIO | ADBE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.37% | 14.05% | -2.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.90% | 28.21% | -4.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.93% | 33.86% | -4.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.23% | 36.34% | -7.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.63% | 34.36% | -3.73% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов RIO и ADBE
Дивидендная доходность RIO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.98%, тогда как ADBE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADBE Adobe Inc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RIO Rio Tinto Group | 3.98% | 4.66% | 7.40% | 5.40% | 10.48% | 10.23% | 5.13% | 7.68% | 6.32% | 4.47% | 3.93% | 7.58% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей RIO и ADBE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Rio Tinto Group и Adobe Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности RIO и ADBE
RIO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rio Tinto Group сообщила о валовой прибыли в 8.15B при выручке в 30.65B, что соответствует валовой рентабельности в 26.6%.
ADBE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Adobe Inc сообщила о валовой прибыли в 5.73B при выручке в 6.40B, что соответствует валовой рентабельности в 89.6%.
RIO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rio Tinto Group сообщила об операционной прибыли в 8.15B при выручке в 30.65B, что соответствует операционной рентабельности 26.6%.
ADBE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Adobe Inc сообщила об операционной прибыли в 2.42B при выручке в 6.40B, что соответствует операционной рентабельности 37.8%.
RIO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rio Tinto Group сообщила о чистой прибыли в 5.42B при выручке в 30.65B, что соответствует чистой рентабельности 17.7%.
ADBE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Adobe Inc сообщила о чистой прибыли в 1.89B при выручке в 6.40B, что соответствует чистой рентабельности 29.5%.
Часто задаваемые вопросы
RIO and ADBE have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ADBE has higher volatility (14.05%) compared to RIO (11.37%). In terms of maximum drawdown, RIO dropped -88.97% vs ADBE's -79.89%.
RIO currently has the higher Sharpe Ratio (2.79 vs -1.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RIO и ADBE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор