PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RIO.L с WM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение RIO.L с WM

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

RIO.L (Rio Tinto PLC) and WM (Waste Management, Inc.) are both stocks. RIO.L operates in Other Industrial Metals & Mining (Basic Materials), while WM operates in Waste Management (Industrials). Over the past 10 years, RIO.L returned 22.85%/yr vs 16.24%/yr for WM. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности RIO.L и WM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Rio Tinto PLC (RIO.L) и Waste Management, Inc. (WM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

RIO.L торгуется в GBp, в то время как WM торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения WM были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, RIO.L показывает доходность 30.37%, что значительно выше, чем у WM с доходностью 2.17%. За последние 10 лет акции RIO.L превзошли акции WM по среднегодовой доходности: 22.85% против 16.24% соответственно.

RIO.L

1 день
0.03%
1 месяц
-1.27%
С начала года
30.37%
6 месяцев
42.70%
1 год
83.69%
3 года*
21.29%
5 лет*
13.16%
10 лет*
22.85%

WM

1 день
0.00%
1 месяц
5.03%
С начала года
2.17%
6 месяцев
5.57%
1 год
-3.92%
3 года*
10.17%
5 лет*
12.56%
10 лет*
16.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RIO.L и WM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RIO.L
Rio Tinto PLC		30.37%34.77%-13.38%6.96%32.01%0.26%30.37%28.27%0.31%31.42%
WM
Waste Management, Inc.		0.16%2.63%16.28%10.39%6.86%45.18%2.37%25.49%11.57%13.70%

Correlation

The correlation between RIO.L and WM is -0.22, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.22

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.12

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.07

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.02

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июл. 2007 г.

0.11

The correlation between RIO.L and WM shifts across timeframes, from -0.22 (1 year) to 0.11 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

RIO.L:

£124.62B

WM:

$87.41B

EPS

RIO.L:

£13.15

WM:

$6.91

Коэффициент P/E

RIO.L:

5.78

WM:

31.28

Коэффициент P/S

RIO.L:

1.12

WM:

3.44

Коэффициент P/B

RIO.L:

2.00

WM:

8.72

Общая выручка (12 мес.)

RIO.L:

£111.44B

WM:

$25.41B

Валовая прибыль (12 мес.)

RIO.L:

£45.93B

WM:

$5.61B

EBITDA (12 мес.)

RIO.L:

£44.33B

WM:

$6.96B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Rio Tinto PLC

Waste Management, Inc.

Часто сравнивают с RIO.L:
RIO.L с RIORIO.L с SPYRIO.L с INDA.DERIO.L с EMG.LRIO.L с XSX7.DERIO.L с RKT.LRIO.L с WINC.AS
Часто сравнивают с WM:
WM с RSGWM с WCNWM с KOWM с SCHDWM с GFLWM с CLHWM с UNP

Доходность на риск

RIO.L vs. WM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RIO.L
Ранг доходности на риск RIO.L: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RIO.L: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RIO.L: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RIO.L: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RIO.L: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RIO.L: 9797
Ранг коэф-та Мартина
WM
Ранг доходности на риск WM: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WM: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WM: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WM: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WM: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WM: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RIO.L c WM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rio Tinto PLC (RIO.L) и Waste Management, Inc. (WM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RIO.LWMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.29
-0.20

+3.48

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.05
-0.14

+4.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.52

0.98

+0.54

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.95

-0.26

+6.21

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

23.71

-0.53

+24.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RIO.L vs. WM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RIO.L на текущий момент составляет 3.29, что выше коэффициента Шарпа WM равного -0.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RIO.L и WM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RIO.LWMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.29

-0.20

+3.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

0.65

-0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.80

0.78

+0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

0.69

-0.37

Просадки

Сравнение просадок RIO.L и WM

Максимальная просадка RIO.L за все время составила -85.07%, что больше максимальной просадки WM в -30.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RIO.L и WM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RIO.LWMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-85.07%

-30.43%

-54.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.99%

-14.88%

+0.89%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.61%

-18.24%

-6.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.63%

-21.17%

-5.46%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.65%

-26.92%

-8.73%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.45%

-9.57%

+1.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.53%

-7.06%

-12.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.52%

7.39%

-3.87%

Волатильность

Сравнение волатильности RIO.L и WM

Rio Tinto PLC (RIO.L) имеет более высокую волатильность в 10.67% по сравнению с Waste Management, Inc. (WM) с волатильностью 6.65%. Это указывает на то, что RIO.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RIO.LWMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.67%

6.65%

+4.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.19%

14.98%

+6.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.39%

20.04%

+5.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.41%

19.43%

+6.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.45%

20.79%

+7.66%

Дивиденды

Сравнение дивидендов RIO.L и WM

Дивидендная доходность RIO.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.95%, что больше доходности WM в 1.64%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RIO.L
Rio Tinto PLC		3.95%4.75%7.16%5.53%9.90%14.14%5.43%5.76%6.07%4.66%3.42%7.42%
WM
Waste Management, Inc.		1.64%1.50%1.49%1.56%1.66%1.38%1.85%1.80%2.09%1.97%2.31%2.89%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей RIO.L и WM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Rio Tinto PLC и Waste Management, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0010.00B20.00B30.00B40.00B50.00B202120222023202420252026
30.91B
6.23B
(RIO.L) Общая выручка
(WM) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. RIO.L значения в GBp, WM значения в USD

Сравнение рентабельности RIO.L и WM

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Rio Tinto PLC и Waste Management, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%202120222023202420252026
26.6%
0
Активы портфеля
RIO.L - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rio Tinto PLC сообщила о валовой прибыли в 8.22B при выручке в 30.91B, что соответствует валовой рентабельности в 26.6%.

WM - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Waste Management, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 6.23B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

RIO.L - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rio Tinto PLC сообщила об операционной прибыли в 8.22B при выручке в 30.91B, что соответствует операционной рентабельности 26.6%.

WM - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Waste Management, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.11B при выручке в 6.23B, что соответствует операционной рентабельности 17.9%.

RIO.L - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rio Tinto PLC сообщила о чистой прибыли в 5.46B при выручке в 30.91B, что соответствует чистой рентабельности 17.7%.

WM - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Waste Management, Inc. сообщила о чистой прибыли в 723.00M при выручке в 6.23B, что соответствует чистой рентабельности 11.6%.

Часто задаваемые вопросы

RIO.L and WM have a correlation of -0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RIO.L и WM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор