PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RIO.L с ULVR.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение RIO.L с ULVR.L

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

RIO.L (Rio Tinto PLC) and ULVR.L (Unilever PLC) are both stocks. RIO.L operates in Other Industrial Metals & Mining (Basic Materials), while ULVR.L operates in Household & Personal Products (Consumer Defensive). Over the past 10 years, RIO.L returned 22.85%/yr vs 5.14%/yr for ULVR.L. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности RIO.L и ULVR.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Rio Tinto PLC (RIO.L) и Unilever PLC (ULVR.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RIO.L показывает доходность 30.37%, что значительно выше, чем у ULVR.L с доходностью -12.27%. За последние 10 лет акции RIO.L превзошли акции ULVR.L по среднегодовой доходности: 22.85% против 5.14% соответственно.

RIO.L

1 день
0.03%
1 месяц
-1.27%
С начала года
30.37%
6 месяцев
42.70%
1 год
83.69%
3 года*
21.29%
5 лет*
13.16%
10 лет*
22.85%

ULVR.L

1 день
0.06%
1 месяц
-1.01%
С начала года
-12.27%
6 месяцев
-19.02%
1 год
-16.95%
3 года*
1.32%
5 лет*
0.78%
10 лет*
5.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RIO.L и ULVR.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RIO.L
Rio Tinto PLC		30.37%34.77%-13.38%6.96%32.01%0.26%30.37%28.27%0.31%31.42%
ULVR.L
Unilever PLC		-12.27%-1.72%23.73%-5.78%10.06%-6.81%4.28%9.22%2.92%29.22%

Correlation

The correlation between RIO.L and ULVR.L is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.02

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.02

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.08

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 авг. 2006 г.

0.20

The correlation between RIO.L and ULVR.L shifts across timeframes, from -0.02 (5 years) to 0.20 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

RIO.L:

£124.62B

ULVR.L:

£92.01B

EPS

RIO.L:

£13.15

ULVR.L:

£4.32

Коэффициент P/E

RIO.L:

5.78

ULVR.L:

9.70

Коэффициент P/S

RIO.L:

1.12

ULVR.L:

1.02

Коэффициент P/B

RIO.L:

2.00

ULVR.L:

5.92

Общая выручка (12 мес.)

RIO.L:

£111.44B

ULVR.L:

£96.17B

Валовая прибыль (12 мес.)

RIO.L:

£45.93B

ULVR.L:

£42.43B

EBITDA (12 мес.)

RIO.L:

£44.33B

ULVR.L:

£20.18B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Rio Tinto PLC

Unilever PLC

Часто сравнивают с RIO.L:
RIO.L с RIORIO.L с SPYRIO.L с INDA.DERIO.L с EMG.LRIO.L с XSX7.DERIO.L с RKT.LRIO.L с WINC.AS
Часто сравнивают с ULVR.L:
ULVR.L с NESN.SWULVR.L с PGULVR.L с BSN.DEULVR.L с BN.PAULVR.L с 4I1.DEULVR.L с CCH.LULVR.L с JNJ

Доходность на риск

RIO.L vs. ULVR.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RIO.L
Ранг доходности на риск RIO.L: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RIO.L: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RIO.L: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RIO.L: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RIO.L: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RIO.L: 9797
Ранг коэф-та Мартина
ULVR.L
Ранг доходности на риск ULVR.L: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ULVR.L: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ULVR.L: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ULVR.L: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ULVR.L: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ULVR.L: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RIO.L c ULVR.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rio Tinto PLC (RIO.L) и Unilever PLC (ULVR.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RIO.LULVR.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.29
-0.68

+3.96

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.05
-0.86

+4.91

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.52

0.88

+0.64

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.95

-0.59

+6.54

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

23.71

-1.16

+24.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RIO.L vs. ULVR.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RIO.L на текущий момент составляет 3.29, что выше коэффициента Шарпа ULVR.L равного -0.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RIO.L и ULVR.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RIO.LULVR.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.29

-0.68

+3.96

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

0.04

+0.46

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.80

0.25

+0.55

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

0.44

-0.12

Просадки

Сравнение просадок RIO.L и ULVR.L

Максимальная просадка RIO.L за все время составила -85.07%, что больше максимальной просадки ULVR.L в -33.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RIO.L и ULVR.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RIO.LULVR.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-85.07%

-33.95%

-51.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.99%

-28.87%

+14.88%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.61%

-28.87%

+4.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.63%

-28.87%

+2.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.65%

-31.86%

-3.79%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.45%

-26.90%

+18.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.53%

-9.11%

-10.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.52%

14.62%

-11.10%

Волатильность

Сравнение волатильности RIO.L и ULVR.L

Rio Tinto PLC (RIO.L) имеет более высокую волатильность в 10.67% по сравнению с Unilever PLC (ULVR.L) с волатильностью 5.98%. Это указывает на то, что RIO.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ULVR.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RIO.LULVR.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.67%

5.98%

+4.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.19%

19.36%

+1.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.39%

25.05%

+0.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.41%

19.81%

+6.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.45%

20.53%

+7.92%

Дивиденды

Сравнение дивидендов RIO.L и ULVR.L

Дивидендная доходность RIO.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.95%, что меньше доходности ULVR.L в 4.04%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RIO.L
Rio Tinto PLC		3.95%4.75%7.16%5.53%9.90%14.14%5.43%5.76%6.07%4.66%3.42%7.42%
ULVR.L
Unilever PLC		4.04%3.59%3.23%3.95%3.48%3.74%3.31%3.26%3.24%2.95%3.17%2.98%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей RIO.L и ULVR.L

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Rio Tinto PLC и Unilever PLC. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

10.00B20.00B30.00B40.00B50.00B20212022202320242025
30.91B
20.35B
(RIO.L) Общая выручка
(ULVR.L) Общая выручка
Значения в GBp за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности RIO.L и ULVR.L

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Rio Tinto PLC и Unilever PLC.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-20.0%0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20212022202320242025
26.6%
0
Активы портфеля
RIO.L - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rio Tinto PLC сообщила о валовой прибыли в 8.22B при выручке в 30.91B, что соответствует валовой рентабельности в 26.6%.

ULVR.L - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Unilever PLC сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 20.35B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

RIO.L - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rio Tinto PLC сообщила об операционной прибыли в 8.22B при выручке в 30.91B, что соответствует операционной рентабельности 26.6%.

ULVR.L - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Unilever PLC сообщила об операционной прибыли в 4.16B при выручке в 20.35B, что соответствует операционной рентабельности 20.4%.

RIO.L - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rio Tinto PLC сообщила о чистой прибыли в 5.46B при выручке в 30.91B, что соответствует чистой рентабельности 17.7%.

ULVR.L - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Unilever PLC сообщила о чистой прибыли в 2.58B при выручке в 20.35B, что соответствует чистой рентабельности 12.7%.

Часто задаваемые вопросы

RIO.L and ULVR.L have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RIO.L и ULVR.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор