PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RIO.L с SPGI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение RIO.L с SPGI

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

RIO.L (Rio Tinto PLC) and SPGI (S&P Global Inc.) are both stocks. RIO.L operates in Other Industrial Metals & Mining (Basic Materials), while SPGI operates in Financial Data & Stock Exchanges (Financial Services). Over the past 10 years, RIO.L returned 22.85%/yr vs 16.56%/yr for SPGI. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности RIO.L и SPGI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Rio Tinto PLC (RIO.L) и S&P Global Inc. (SPGI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

RIO.L торгуется в GBp, в то время как SPGI торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SPGI были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, RIO.L показывает доходность 30.37%, что значительно выше, чем у SPGI с доходностью -17.58%. За последние 10 лет акции RIO.L превзошли акции SPGI по среднегодовой доходности: 22.85% против 16.56% соответственно.

RIO.L

1 день
0.03%
1 месяц
-1.27%
С начала года
30.37%
6 месяцев
42.70%
1 год
83.69%
3 года*
21.29%
5 лет*
13.16%
10 лет*
22.85%

SPGI

1 день
0.00%
1 месяц
3.49%
С начала года
-17.58%
6 месяцев
-13.46%
1 год
-16.44%
3 года*
2.20%
5 лет*
4.02%
10 лет*
16.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RIO.L и SPGI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RIO.L
Rio Tinto PLC		30.37%34.77%-13.38%6.96%32.01%0.26%30.37%28.27%0.31%31.42%
SPGI
S&P Global Inc.		-19.04%-1.82%15.93%26.16%-19.87%46.05%17.83%56.09%7.38%45.54%

Correlation

The correlation between RIO.L and SPGI is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.09

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.02

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.00

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.09

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июл. 2007 г.

0.17

The correlation between RIO.L and SPGI shifts across timeframes, from -0.09 (1 year) to 0.17 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

RIO.L:

£124.62B

SPGI:

$124.13B

EPS

RIO.L:

£13.15

SPGI:

$15.79

Коэффициент P/E

RIO.L:

5.78

SPGI:

26.42

Коэффициент P/S

RIO.L:

1.12

SPGI:

8.02

Коэффициент P/B

RIO.L:

2.00

SPGI:

3.97

Общая выручка (12 мес.)

RIO.L:

£111.44B

SPGI:

$15.73B

Валовая прибыль (12 мес.)

RIO.L:

£45.93B

SPGI:

$8.15B

EBITDA (12 мес.)

RIO.L:

£44.33B

SPGI:

$7.83B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Rio Tinto PLC

S&P Global Inc.

Часто сравнивают с RIO.L:
RIO.L с RIORIO.L с SPYRIO.L с INDA.DERIO.L с EMG.LRIO.L с XSX7.DERIO.L с RKT.LRIO.L с WINC.AS
Часто сравнивают с SPGI:
SPGI с MCOSPGI с MSCISPGI с SPYSPGI с VOOSPGI с SPYGSPGI с BLKSPGI с SCHD

Доходность на риск

RIO.L vs. SPGI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RIO.L
Ранг доходности на риск RIO.L: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RIO.L: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RIO.L: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RIO.L: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RIO.L: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RIO.L: 9797
Ранг коэф-та Мартина
SPGI
Ранг доходности на риск SPGI: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPGI: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPGI: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPGI: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPGI: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPGI: 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RIO.L c SPGI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rio Tinto PLC (RIO.L) и S&P Global Inc. (SPGI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RIO.LSPGIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.29
-0.60

+3.89

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.05
-0.63

+4.68

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.52

0.91

+0.61

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.95

-0.51

+6.46

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

23.71

-1.01

+24.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RIO.L vs. SPGI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RIO.L на текущий момент составляет 3.29, что выше коэффициента Шарпа SPGI равного -0.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RIO.L и SPGI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RIO.LSPGIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.29

-0.60

+3.89

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

0.17

+0.33

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.80

0.65

+0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

0.48

-0.16

Просадки

Сравнение просадок RIO.L и SPGI

Максимальная просадка RIO.L за все время составила -85.07%, что больше максимальной просадки SPGI в -61.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RIO.L и SPGI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RIO.LSPGIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-85.07%

-61.80%

-23.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.99%

-32.11%

+18.12%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.61%

-33.49%

+8.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.63%

-33.49%

+6.86%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.65%

-33.49%

-2.16%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.45%

-25.85%

+17.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.53%

-13.44%

-6.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.52%

16.31%

-12.79%

Волатильность

Сравнение волатильности RIO.L и SPGI

Rio Tinto PLC (RIO.L) имеет более высокую волатильность в 10.67% по сравнению с S&P Global Inc. (SPGI) с волатильностью 7.80%. Это указывает на то, что RIO.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPGI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RIO.LSPGIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.67%

7.80%

+2.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.19%

24.05%

-2.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.39%

27.51%

-2.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.41%

23.37%

+3.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.45%

25.57%

+2.88%

Дивиденды

Сравнение дивидендов RIO.L и SPGI

Дивидендная доходность RIO.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.95%, что больше доходности SPGI в 0.93%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RIO.L
Rio Tinto PLC		3.95%4.75%7.16%5.53%9.90%14.14%5.43%5.76%6.07%4.66%3.42%7.42%
SPGI
S&P Global Inc.		0.93%0.73%0.73%0.82%0.99%0.65%0.82%0.84%1.18%0.97%1.34%1.34%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей RIO.L и SPGI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Rio Tinto PLC и S&P Global Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0010.00B20.00B30.00B40.00B50.00B202120222023202420252026
30.91B
4.17B
(RIO.L) Общая выручка
(SPGI) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. RIO.L значения в GBp, SPGI значения в USD

Сравнение рентабельности RIO.L и SPGI

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Rio Tinto PLC и S&P Global Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%202120222023202420252026
26.6%
0
Активы портфеля
RIO.L - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rio Tinto PLC сообщила о валовой прибыли в 8.22B при выручке в 30.91B, что соответствует валовой рентабельности в 26.6%.

SPGI - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., S&P Global Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 4.17B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

RIO.L - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rio Tinto PLC сообщила об операционной прибыли в 8.22B при выручке в 30.91B, что соответствует операционной рентабельности 26.6%.

SPGI - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., S&P Global Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.00B при выручке в 4.17B, что соответствует операционной рентабельности 48.0%.

RIO.L - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rio Tinto PLC сообщила о чистой прибыли в 5.46B при выручке в 30.91B, что соответствует чистой рентабельности 17.7%.

SPGI - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., S&P Global Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.40B при выручке в 4.17B, что соответствует чистой рентабельности 33.5%.

Часто задаваемые вопросы

RIO.L and SPGI have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RIO.L и SPGI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор