PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RIO.L с SGSOY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение RIO.L с SGSOY

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

RIO.L (Rio Tinto PLC) and SGSOY (SGS SA) are both stocks. RIO.L operates in Other Industrial Metals & Mining (Basic Materials), while SGSOY operates in Consulting Services (Industrials). Over the past 10 years, RIO.L returned 22.85%/yr vs 6.54%/yr for SGSOY. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности RIO.L и SGSOY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Rio Tinto PLC (RIO.L) и SGS SA (SGSOY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

RIO.L торгуется в GBp, в то время как SGSOY торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SGSOY были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, RIO.L показывает доходность 30.37%, что значительно выше, чем у SGSOY с доходностью 2.97%. За последние 10 лет акции RIO.L превзошли акции SGSOY по среднегодовой доходности: 22.85% против 6.54% соответственно.

RIO.L

1 день
0.03%
1 месяц
-1.27%
С начала года
30.37%
6 месяцев
42.70%
1 год
83.69%
3 года*
21.29%
5 лет*
13.16%
10 лет*
22.85%

SGSOY

1 день
0.15%
1 месяц
5.18%
С начала года
2.97%
6 месяцев
4.85%
1 год
14.21%
3 года*
8.39%
5 лет*
2.58%
10 лет*
6.54%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RIO.L и SGSOY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RIO.L
Rio Tinto PLC		30.37%34.77%-13.38%6.96%32.01%0.26%30.37%28.27%0.31%31.42%
SGSOY
SGS SA		2.97%10.65%22.25%-8.85%-20.88%17.18%9.22%18.67%-6.78%23.89%

Correlation

The correlation between RIO.L and SGSOY is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.12

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.11

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.09

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.14

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июл. 2007 г.

0.21

The correlation between RIO.L and SGSOY shifts across timeframes, from 0.09 (5 years) to 0.21 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

RIO.L:

£124.62B

SGSOY:

$21.57B

EPS

RIO.L:

£13.15

SGSOY:

$0.65

Коэффициент P/E

RIO.L:

5.78

SGSOY:

17.22

Коэффициент P/S

RIO.L:

1.12

SGSOY:

1.56

Коэффициент P/B

RIO.L:

2.00

SGSOY:

23.94

Общая выручка (12 мес.)

RIO.L:

£111.44B

SGSOY:

$13.71B

Валовая прибыль (12 мес.)

RIO.L:

£45.93B

SGSOY:

$8.66B

EBITDA (12 мес.)

RIO.L:

£44.33B

SGSOY:

$2.70B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Rio Tinto PLC

SGS SA

Часто сравнивают с RIO.L:
RIO.L с RIORIO.L с SPYRIO.L с INDA.DERIO.L с EMG.LRIO.L с XSX7.DERIO.L с RKT.LRIO.L с WINC.AS
Часто сравнивают с SGSOY:
SGSOY с AVGOSGSOY с CVXSGSOY с APGSGSOY с GIVN.SWSGSOY с NESN.SWSGSOY с MSFTSGSOY с AAPL

Доходность на риск

RIO.L vs. SGSOY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RIO.L
Ранг доходности на риск RIO.L: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RIO.L: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RIO.L: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RIO.L: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RIO.L: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RIO.L: 9797
Ранг коэф-та Мартина
SGSOY
Ранг доходности на риск SGSOY: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SGSOY: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGSOY: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGSOY: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGSOY: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGSOY: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RIO.L c SGSOY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rio Tinto PLC (RIO.L) и SGS SA (SGSOY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RIO.LSGSOYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.29
0.73

+2.55

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.05
1.15

+2.90

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.52

1.14

+0.38

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.95

0.88

+5.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

23.71

2.39

+21.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RIO.L vs. SGSOY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RIO.L на текущий момент составляет 3.29, что выше коэффициента Шарпа SGSOY равного 0.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RIO.L и SGSOY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RIO.LSGSOYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.29

0.73

+2.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

0.12

+0.38

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.80

0.32

+0.49

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

0.41

-0.09

Просадки

Сравнение просадок RIO.L и SGSOY

Максимальная просадка RIO.L за все время составила -85.07%, что больше максимальной просадки SGSOY в -38.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RIO.L и SGSOY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RIO.LSGSOYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-85.07%

-38.26%

-46.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.99%

-16.30%

+2.31%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.61%

-20.25%

-4.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.63%

-30.82%

+4.19%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.65%

-30.82%

-4.83%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.45%

-6.72%

-1.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.53%

-10.02%

-9.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.52%

5.97%

-2.45%

Волатильность

Сравнение волатильности RIO.L и SGSOY

Rio Tinto PLC (RIO.L) имеет более высокую волатильность в 10.67% по сравнению с SGS SA (SGSOY) с волатильностью 4.71%. Это указывает на то, что RIO.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SGSOY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RIO.LSGSOYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.67%

4.71%

+5.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.19%

14.68%

+6.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.39%

19.57%

+5.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.41%

21.14%

+5.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.45%

20.84%

+7.61%

Дивиденды

Сравнение дивидендов RIO.L и SGSOY

Дивидендная доходность RIO.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.95%, что больше доходности SGSOY в 3.68%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RIO.L
Rio Tinto PLC		3.95%4.75%7.16%5.53%9.90%14.14%5.43%5.76%6.07%4.66%3.42%7.42%
SGSOY
SGS SA		3.68%3.19%3.64%3.96%3.72%2.52%1.61%1.69%2.10%4.35%5.56%2.04%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей RIO.L и SGSOY

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Rio Tinto PLC и SGS SA. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0010.00B20.00B30.00B40.00B50.00B20212022202320242025
30.91B
3.49B
(RIO.L) Общая выручка
(SGSOY) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. RIO.L значения в GBp, SGSOY значения в USD

Сравнение рентабельности RIO.L и SGSOY

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Rio Tinto PLC и SGS SA.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%20212022202320242025
26.6%
37.9%
Активы портфеля
RIO.L - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rio Tinto PLC сообщила о валовой прибыли в 8.22B при выручке в 30.91B, что соответствует валовой рентабельности в 26.6%.

SGSOY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., SGS SA сообщила о валовой прибыли в 1.32B при выручке в 3.49B, что соответствует валовой рентабельности в 37.9%.

RIO.L - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rio Tinto PLC сообщила об операционной прибыли в 8.22B при выручке в 30.91B, что соответствует операционной рентабельности 26.6%.

SGSOY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., SGS SA сообщила об операционной прибыли в 561.32M при выручке в 3.49B, что соответствует операционной рентабельности 16.1%.

RIO.L - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rio Tinto PLC сообщила о чистой прибыли в 5.46B при выручке в 30.91B, что соответствует чистой рентабельности 17.7%.

SGSOY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., SGS SA сообщила о чистой прибыли в 351.08M при выручке в 3.49B, что соответствует чистой рентабельности 10.1%.

Часто задаваемые вопросы

RIO.L and SGSOY have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RIO.L и SGSOY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор