PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RIO.L с PM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение RIO.L с PM

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

RIO.L (Rio Tinto PLC) and PM (Philip Morris International Inc.) are both stocks. RIO.L operates in Other Industrial Metals & Mining (Basic Materials), while PM operates in Tobacco (Consumer Defensive). Over the past 10 years, RIO.L returned 22.85%/yr vs 11.93%/yr for PM. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности RIO.L и PM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Rio Tinto PLC (RIO.L) и Philip Morris International Inc. (PM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

RIO.L торгуется в GBp, в то время как PM торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения PM были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, RIO.L показывает доходность 30.37%, что значительно выше, чем у PM с доходностью 13.27%. За последние 10 лет акции RIO.L превзошли акции PM по среднегодовой доходности: 22.85% против 11.93% соответственно.

RIO.L

1 день
0.03%
1 месяц
-1.27%
С начала года
30.37%
6 месяцев
42.70%
1 год
83.69%
3 года*
21.29%
5 лет*
13.16%
10 лет*
22.85%

PM

1 день
0.00%
1 месяц
6.56%
С начала года
13.27%
6 месяцев
22.25%
1 год
3.01%
3 года*
27.54%
5 лет*
19.85%
10 лет*
11.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RIO.L и PM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RIO.L
Rio Tinto PLC		30.37%34.77%-13.38%6.96%32.01%0.26%30.37%28.27%0.31%31.42%
PM
Philip Morris International Inc.		11.82%28.16%36.68%-6.76%25.66%21.92%0.64%29.88%-29.34%9.48%

Correlation

The correlation between RIO.L and PM is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.03

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.01

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.01

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.07

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мар. 2008 г.

0.11

The correlation between RIO.L and PM shifts across timeframes, from -0.03 (1 year) to 0.11 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

RIO.L:

£124.62B

PM:

$275.15B

EPS

RIO.L:

£13.15

PM:

$7.12

Коэффициент P/E

RIO.L:

5.78

PM:

24.74

Коэффициент P/S

RIO.L:

1.12

PM:

6.62

Общая выручка (12 мес.)

RIO.L:

£111.44B

PM:

$41.49B

Валовая прибыль (12 мес.)

RIO.L:

£45.93B

PM:

$27.93B

EBITDA (12 мес.)

RIO.L:

£44.33B

PM:

$17.74B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Rio Tinto PLC

Philip Morris International Inc.

Часто сравнивают с RIO.L:
RIO.L с RIORIO.L с SPYRIO.L с INDA.DERIO.L с EMG.LRIO.L с XSX7.DERIO.L с RKT.LRIO.L с WINC.AS
Часто сравнивают с PM:
PM с MOPM с BTIPM с SPYPM с ULPM с VOOPM с XLPPM с O

Доходность на риск

RIO.L vs. PM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RIO.L
Ранг доходности на риск RIO.L: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RIO.L: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RIO.L: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RIO.L: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RIO.L: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RIO.L: 9797
Ранг коэф-та Мартина
PM
Ранг доходности на риск PM: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PM: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PM: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PM: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PM: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PM: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RIO.L c PM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rio Tinto PLC (RIO.L) и Philip Morris International Inc. (PM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RIO.LPMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.29
0.11

+3.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.05
0.34

+3.71

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.52

1.04

+0.48

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.95

0.16

+5.79

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

23.71

0.29

+23.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RIO.L vs. PM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RIO.L на текущий момент составляет 3.29, что выше коэффициента Шарпа PM равного 0.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RIO.L и PM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RIO.LPMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.29

0.11

+3.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

0.89

-0.40

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.80

0.49

+0.32

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

0.64

-0.31

Просадки

Сравнение просадок RIO.L и PM

Максимальная просадка RIO.L за все время составила -85.07%, что больше максимальной просадки PM в -41.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RIO.L и PM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RIO.LPMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-85.07%

-41.74%

-43.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.99%

-18.67%

+4.68%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.61%

-18.67%

-5.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.63%

-18.67%

-7.96%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.65%

-41.74%

+6.09%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.45%

-6.64%

-1.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.53%

-10.14%

-9.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.52%

10.35%

-6.83%

Волатильность

Сравнение волатильности RIO.L и PM

Rio Tinto PLC (RIO.L) и Philip Morris International Inc. (PM) имеют волатильность 10.67% и 10.39% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RIO.LPMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.67%

10.39%

+0.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.19%

21.54%

-0.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.39%

28.54%

-3.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.41%

22.31%

+4.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.45%

24.66%

+3.79%

Дивиденды

Сравнение дивидендов RIO.L и PM

Дивидендная доходность RIO.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.95%, что больше доходности PM в 3.27%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PM
Philip Morris International Inc.		3.27%3.52%4.40%5.46%4.98%5.16%5.73%5.43%6.73%3.99%4.50%4.60%
RIO.L
Rio Tinto PLC		3.95%4.75%7.16%5.53%9.90%14.14%5.43%5.76%6.07%4.66%3.42%7.42%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей RIO.L и PM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Rio Tinto PLC и Philip Morris International Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

10.00B20.00B30.00B40.00B50.00B202120222023202420252026
30.91B
10.15B
(RIO.L) Общая выручка
(PM) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. RIO.L значения в GBp, PM значения в USD

Сравнение рентабельности RIO.L и PM

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Rio Tinto PLC и Philip Morris International Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%202120222023202420252026
26.6%
68.1%
Активы портфеля
RIO.L - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rio Tinto PLC сообщила о валовой прибыли в 8.22B при выручке в 30.91B, что соответствует валовой рентабельности в 26.6%.

PM - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Philip Morris International Inc. сообщила о валовой прибыли в 6.91B при выручке в 10.15B, что соответствует валовой рентабельности в 68.1%.

RIO.L - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rio Tinto PLC сообщила об операционной прибыли в 8.22B при выручке в 30.91B, что соответствует операционной рентабельности 26.6%.

PM - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Philip Morris International Inc. сообщила об операционной прибыли в 3.89B при выручке в 10.15B, что соответствует операционной рентабельности 38.4%.

RIO.L - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rio Tinto PLC сообщила о чистой прибыли в 5.46B при выручке в 30.91B, что соответствует чистой рентабельности 17.7%.

PM - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Philip Morris International Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.44B при выручке в 10.15B, что соответствует чистой рентабельности 24.0%.

Часто задаваемые вопросы

RIO.L and PM have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RIO.L и PM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор