PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RIO.L с CAH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение RIO.L с CAH

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

RIO.L (Rio Tinto PLC) and CAH (Cardinal Health, Inc.) are both stocks. RIO.L operates in Other Industrial Metals & Mining (Basic Materials), while CAH operates in Medical Distribution (Healthcare). Over the past 10 years, RIO.L returned 22.85%/yr vs 14.02%/yr for CAH. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности RIO.L и CAH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Rio Tinto PLC (RIO.L) и Cardinal Health, Inc. (CAH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

RIO.L торгуется в GBp, в то время как CAH торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CAH были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, RIO.L показывает доходность 30.37%, что значительно выше, чем у CAH с доходностью 1.61%. За последние 10 лет акции RIO.L превзошли акции CAH по среднегодовой доходности: 22.85% против 14.02% соответственно.

RIO.L

1 день
0.03%
1 месяц
-1.27%
С начала года
30.37%
6 месяцев
42.70%
1 год
83.69%
3 года*
21.29%
5 лет*
13.16%
10 лет*
22.85%

CAH

1 день
0.00%
1 месяц
14.47%
С начала года
1.61%
6 месяцев
3.80%
1 год
36.35%
3 года*
32.92%
5 лет*
33.06%
10 лет*
14.02%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RIO.L и CAH

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RIO.L
Rio Tinto PLC		30.37%34.77%-13.38%6.96%32.01%0.26%30.37%28.27%0.31%31.42%
CAH
Cardinal Health, Inc.		0.97%63.69%21.09%27.44%72.40%0.55%6.86%13.55%-20.02%-20.20%

Correlation

The correlation between RIO.L and CAH is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.12

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.09

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.03

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.09

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июл. 2007 г.

0.14

The correlation between RIO.L and CAH shifts across timeframes, from -0.12 (1 year) to 0.14 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

RIO.L:

£124.62B

CAH:

$48.26B

EPS

RIO.L:

£13.15

CAH:

$6.55

Коэффициент P/E

RIO.L:

5.78

CAH:

31.22

Коэффициент P/S

RIO.L:

1.12

CAH:

0.19

Общая выручка (12 мес.)

RIO.L:

£111.44B

CAH:

$250.55B

Валовая прибыль (12 мес.)

RIO.L:

£45.93B

CAH:

$9.23B

EBITDA (12 мес.)

RIO.L:

£44.33B

CAH:

$2.79B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Rio Tinto PLC

Cardinal Health, Inc.

Часто сравнивают с RIO.L:
RIO.L с RIORIO.L с SPYRIO.L с INDA.DERIO.L с EMG.LRIO.L с XSX7.DERIO.L с RKT.LRIO.L с WINC.AS
Часто сравнивают с CAH:
CAH с CORCAH с UNHCAH с HWMCAH с RHHBYCAH с ZTSCAH с BIIBCAH с AZN

Доходность на риск

RIO.L vs. CAH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RIO.L
Ранг доходности на риск RIO.L: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RIO.L: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RIO.L: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RIO.L: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RIO.L: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RIO.L: 9797
Ранг коэф-та Мартина
CAH
Ранг доходности на риск CAH: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CAH: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CAH: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CAH: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CAH: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CAH: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RIO.L c CAH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rio Tinto PLC (RIO.L) и Cardinal Health, Inc. (CAH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RIO.LCAHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.29
1.16

+2.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.05
1.98

+2.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.52

1.26

+0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.95

1.69

+4.26

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

23.71

4.69

+19.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RIO.L vs. CAH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RIO.L на текущий момент составляет 3.29, что выше коэффициента Шарпа CAH равного 1.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RIO.L и CAH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RIO.LCAHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.29

1.16

+2.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

1.28

-0.78

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.80

0.47

+0.33

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

0.45

-0.13

Просадки

Сравнение просадок RIO.L и CAH

Максимальная просадка RIO.L за все время составила -85.07%, что больше максимальной просадки CAH в -47.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RIO.L и CAH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RIO.LCAHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-85.07%

-47.85%

-37.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.99%

-21.60%

+7.61%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.61%

-21.60%

-3.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.63%

-21.60%

-5.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.65%

-47.85%

+12.20%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.45%

-9.86%

+1.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.53%

-15.77%

-3.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.52%

7.77%

-4.25%

Волатильность

Сравнение волатильности RIO.L и CAH

Rio Tinto PLC (RIO.L) имеет более высокую волатильность в 10.67% по сравнению с Cardinal Health, Inc. (CAH) с волатильностью 7.31%. Это указывает на то, что RIO.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CAH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RIO.LCAHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.67%

7.31%

+3.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.19%

20.88%

+0.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.39%

31.42%

-6.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.41%

25.98%

+0.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.45%

29.93%

-1.48%

Дивиденды

Сравнение дивидендов RIO.L и CAH

Дивидендная доходность RIO.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.95%, что больше доходности CAH в 1.00%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CAH
Cardinal Health, Inc.		1.00%0.99%1.28%1.98%2.57%3.80%3.62%3.80%4.24%3.00%2.41%1.68%
RIO.L
Rio Tinto PLC		3.95%4.75%7.16%5.53%9.90%14.14%5.43%5.76%6.07%4.66%3.42%7.42%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей RIO.L и CAH

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Rio Tinto PLC и Cardinal Health, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

30.00B40.00B50.00B60.00B70.00B202120222023202420252026
30.91B
60.94B
(RIO.L) Общая выручка
(CAH) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. RIO.L значения в GBp, CAH значения в USD

Сравнение рентабельности RIO.L и CAH

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Rio Tinto PLC и Cardinal Health, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%202120222023202420252026
26.6%
4.1%
Активы портфеля
RIO.L - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rio Tinto PLC сообщила о валовой прибыли в 8.22B при выручке в 30.91B, что соответствует валовой рентабельности в 26.6%.

CAH - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cardinal Health, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.50B при выручке в 60.94B, что соответствует валовой рентабельности в 4.1%.

RIO.L - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rio Tinto PLC сообщила об операционной прибыли в 8.22B при выручке в 30.91B, что соответствует операционной рентабельности 26.6%.

CAH - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cardinal Health, Inc. сообщила об операционной прибыли в 509.00M при выручке в 60.94B, что соответствует операционной рентабельности 0.8%.

RIO.L - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rio Tinto PLC сообщила о чистой прибыли в 5.46B при выручке в 30.91B, что соответствует чистой рентабельности 17.7%.

CAH - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cardinal Health, Inc. сообщила о чистой прибыли в 399.00M при выручке в 60.94B, что соответствует чистой рентабельности 0.7%.

Часто задаваемые вопросы

RIO.L and CAH have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RIO.L и CAH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор