Сравнение RIO.L с ASML.AS
RIO.L (Rio Tinto PLC) and ASML.AS (ASML Holding NV) are both stocks. RIO.L operates in Other Industrial Metals & Mining (Basic Materials), while ASML.AS operates in Semiconductor Equipment & Materials (Technology). Over the past 10 years, RIO.L returned 22.85%/yr vs 35.25%/yr for ASML.AS. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности RIO.L и ASML.AS
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
RIO.L торгуется в GBp, в то время как ASML.AS торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ASML.AS были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, RIO.L показывает доходность 30.37%, что значительно ниже, чем у ASML.AS с доходностью 61.89%. За последние 10 лет акции RIO.L уступали акциям ASML.AS по среднегодовой доходности: 22.85% против 35.25% соответственно.
RIO.L
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- -1.27%
- С начала года
- 30.37%
- 6 месяцев
- 42.70%
- 1 год
- 83.69%
- 3 года*
- 21.29%
- 5 лет*
- 13.16%
- 10 лет*
- 22.85%
ASML.AS
- 1 день
- 0.94%
- 1 месяц
- 13.60%
- С начала года
- 61.89%
- 6 месяцев
- 54.55%
- 1 год
- 132.28%
- 3 года*
- 31.74%
- 5 лет*
- 23.12%
- 10 лет*
- 35.25%
Сравнение доходности по годам RIO.L и ASML.AS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RIO.L Rio Tinto PLC | 30.37% | 34.77% | -13.38% | 6.96% | 32.01% | 0.26% | 30.37% | 28.27% | 0.31% | 31.42% |
ASML.AS ASML Holding NV | 61.89% | 44.42% | -4.20% | 33.94% | -24.10% | 68.14% | 60.70% | 84.23% | -3.73% | 43.32% |
Correlation
The correlation between RIO.L and ASML.AS is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.30 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июл. 2007 г. | 0.34 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RIO.L vs. ASML.AS — Ранг доходности на риск
RIO.L
ASML.AS
Сравнение RIO.L c ASML.AS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rio Tinto PLC (RIO.L) и ASML Holding NV (ASML.AS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RIO.L | ASML.AS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.25 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.52 | 1.50 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.95 | 8.89 | -2.94 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 23.71 | 22.05 | +1.66 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RIO.L | ASML.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.29 | 3.44 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 | 0.60 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.80 | 1.02 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 0.80 | -0.48 |
Просадки
Сравнение просадок RIO.L и ASML.AS
Максимальная просадка RIO.L за все время составила -85.07%, что больше максимальной просадки ASML.AS в -50.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RIO.L и ASML.AS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RIO.L | ASML.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.07% | -50.81% | -34.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.99% | -15.20% | +1.21% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.61% | -43.84% | +19.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.63% | -46.27% | +19.64% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.65% | -46.27% | +10.62% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.45% | 0.00% | -8.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.53% | -12.19% | -7.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.52% | 6.17% | -2.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности RIO.L и ASML.AS
Текущая волатильность для Rio Tinto PLC (RIO.L) составляет 10.67%, в то время как у ASML Holding NV (ASML.AS) волатильность равна 13.33%. Это указывает на то, что RIO.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ASML.AS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RIO.L | ASML.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.67% | 13.33% | -2.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.19% | 30.20% | -9.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.39% | 39.27% | -13.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.41% | 38.13% | -11.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.45% | 33.86% | -5.41% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов RIO.L и ASML.AS
Дивидендная доходность RIO.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.95%, что больше доходности ASML.AS в 0.50%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASML.AS ASML Holding NV | 0.50% | 0.71% | 0.92% | 0.87% | 1.28% | 0.47% | 0.64% | 1.19% | 1.02% | 0.83% | 0.98% | 0.85% |
RIO.L Rio Tinto PLC | 3.95% | 4.75% | 7.16% | 5.53% | 9.90% | 14.14% | 5.43% | 5.76% | 6.07% | 4.66% | 3.42% | 7.42% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей RIO.L и ASML.AS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Rio Tinto PLC и ASML Holding NV. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
RIO.L and ASML.AS have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для RIO.L и ASML.AS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор