Сравнение RHHBY с V
RHHBY (Roche Holding AG) and V (Visa Inc.) are both stocks. RHHBY operates in Drug Manufacturers - General (Healthcare), while V operates in Credit Services (Financial Services). Over the past 10 years, RHHBY returned 7.66%/yr vs 15.64%/yr for V. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности RHHBY и V
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RHHBY показывает доходность 1.04%, что значительно выше, чем у V с доходностью -8.47%. За последние 10 лет акции RHHBY уступали акциям V по среднегодовой доходности: 7.66% против 15.64% соответственно.
RHHBY
- 1 день
- -1.81%
- 1 месяц
- -1.06%
- С начала года
- 1.04%
- 6 месяцев
- 6.55%
- 1 год
- 27.52%
- 3 года*
- 12.73%
- 5 лет*
- 4.71%
- 10 лет*
- 7.66%
V
- 1 день
- -1.21%
- 1 месяц
- 0.48%
- С начала года
- -8.47%
- 6 месяцев
- -1.79%
- 1 год
- -12.97%
- 3 года*
- 13.52%
- 5 лет*
- 7.39%
- 10 лет*
- 15.64%
Сравнение доходности по годам RHHBY и V
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RHHBY Roche Holding AG | 1.04% | 52.86% | 0.23% | -4.02% | -22.21% | 20.20% | 9.94% | 33.47% | 2.16% | 14.32% |
V Visa Inc. | -8.47% | 11.76% | 22.32% | 26.31% | -3.40% | -0.31% | 17.12% | 43.33% | 16.49% | 47.18% |
Correlation
The correlation between RHHBY and V is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.18 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 мар. 2008 г. | 0.31 |
The correlation between RHHBY and V shifts across timeframes, from 0.18 (3 years) to 0.31 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
RHHBY:
$5.42
V:
$15.24
RHHBY:
9.33
V:
20.98
RHHBY:
1.51
V:
10.84
RHHBY:
$107.65B
V:
$43.03B
RHHBY:
$79.28B
V:
$16.94B
RHHBY:
$31.01B
V:
$27.63B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RHHBY vs. V — Ранг доходности на риск
RHHBY
V
Сравнение RHHBY c V - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roche Holding AG (RHHBY) и Visa Inc. (V). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RHHBY | V | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.59 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.38 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 0.91 | +0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.43 | -0.64 | +2.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.49 | -1.18 | +4.67 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RHHBY | V | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.01 | -0.58 | +1.59 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 | 0.33 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 | 0.64 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | 0.69 | -0.34 |
Просадки
Сравнение просадок RHHBY и V
Максимальная просадка RHHBY за все время составила -45.73%, что меньше максимальной просадки V в -51.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RHHBY и V.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RHHBY | V | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.73% | -51.90% | +6.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.38% | -20.38% | +1.00% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.46% | -20.38% | -3.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.88% | -28.60% | -12.28% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.88% | -36.36% | -4.52% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.99% | -13.69% | -0.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.84% | -8.26% | -4.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.91% | 11.03% | -3.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности RHHBY и V
Roche Holding AG (RHHBY) имеет более высокую волатильность в 8.10% по сравнению с Visa Inc. (V) с волатильностью 5.74%. Это указывает на то, что RHHBY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с V. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RHHBY | V | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.10% | 5.74% | +2.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.55% | 17.50% | +1.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.48% | 22.32% | +5.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.39% | 22.80% | +0.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.58% | 24.47% | -1.89% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов RHHBY и V
Дивидендная доходность RHHBY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.07%, что больше доходности V в 0.81%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RHHBY Roche Holding AG | 3.07% | 2.69% | 3.87% | 3.55% | 3.23% | 1.57% | 1.66% | 1.70% | 3.58% | 3.25% | 3.57% | 2.91% |
V Visa Inc. | 0.81% | 0.70% | 0.68% | 0.72% | 0.76% | 0.62% | 0.56% | 0.56% | 0.67% | 0.61% | 0.75% | 0.64% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей RHHBY и V
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Roche Holding AG и Visa Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности RHHBY и V
RHHBY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Roche Holding AG сообщила о валовой прибыли в 21.75B при выручке в 30.32B, что соответствует валовой рентабельности в 71.7%.
V - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Visa Inc. сообщила о валовой прибыли в -8.90B при выручке в 11.23B, что соответствует валовой рентабельности в -79.3%.
RHHBY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Roche Holding AG сообщила об операционной прибыли в 7.05B при выручке в 30.32B, что соответствует операционной рентабельности 23.2%.
V - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Visa Inc. сообщила об операционной прибыли в 7.23B при выручке в 11.23B, что соответствует операционной рентабельности 64.4%.
RHHBY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Roche Holding AG сообщила о чистой прибыли в 5.42B при выручке в 30.32B, что соответствует чистой рентабельности 17.9%.
V - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Visa Inc. сообщила о чистой прибыли в 6.02B при выручке в 11.23B, что соответствует чистой рентабельности 53.6%.
Часто задаваемые вопросы
RHHBY and V have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RHHBY has higher volatility (8.10%) compared to V (5.74%). In terms of maximum drawdown, RHHBY dropped -45.73% vs V's -51.90%.
RHHBY currently has the higher Sharpe Ratio (1.01 vs -0.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RHHBY и V
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор