Сравнение RHHBY с MCD
RHHBY (Roche Holding AG) and MCD (McDonald's Corporation) are both stocks. RHHBY operates in Drug Manufacturers - General (Healthcare), while MCD operates in Restaurants (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, RHHBY returned 7.66%/yr vs 11.19%/yr for MCD. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности RHHBY и MCD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RHHBY показывает доходность 1.04%, что значительно выше, чем у MCD с доходностью -7.98%. За последние 10 лет акции RHHBY уступали акциям MCD по среднегодовой доходности: 7.66% против 11.19% соответственно.
RHHBY
- 1 день
- -1.81%
- 1 месяц
- -1.06%
- С начала года
- 1.04%
- 6 месяцев
- 6.55%
- 1 год
- 27.52%
- 3 года*
- 12.73%
- 5 лет*
- 4.71%
- 10 лет*
- 7.66%
MCD
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 1.42%
- С начала года
- -7.98%
- 6 месяцев
- -9.22%
- 1 год
- -7.43%
- 3 года*
- 1.30%
- 5 лет*
- 6.13%
- 10 лет*
- 11.19%
Сравнение доходности по годам RHHBY и MCD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RHHBY Roche Holding AG | 1.04% | 52.86% | 0.23% | -4.02% | -22.21% | 20.20% | 9.94% | 33.47% | 2.16% | 14.32% |
MCD McDonald's Corporation | -7.98% | 7.89% | 0.14% | 15.06% | 0.51% | 27.79% | 11.30% | 13.97% | 5.78% | 45.05% |
Correlation
The correlation between RHHBY and MCD is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.23 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2001 г. | 0.22 |
Фундаментальные показатели
RHHBY:
$5.42
MCD:
$12.13
RHHBY:
9.33
MCD:
22.90
RHHBY:
1.51
MCD:
7.24
RHHBY:
$107.65B
MCD:
$27.45B
RHHBY:
$79.28B
MCD:
$12.10B
RHHBY:
$31.01B
MCD:
$14.46B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RHHBY vs. MCD — Ранг доходности на риск
RHHBY
MCD
Сравнение RHHBY c MCD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roche Holding AG (RHHBY) и McDonald's Corporation (MCD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RHHBY | MCD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.46 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 0.94 | +0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.43 | -0.39 | +1.82 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.49 | -1.02 | +4.51 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RHHBY | MCD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.01 | -0.45 | +1.46 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 | 0.36 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 | 0.55 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | 0.53 | -0.18 |
Просадки
Сравнение просадок RHHBY и MCD
Максимальная просадка RHHBY за все время составила -45.73%, что меньше максимальной просадки MCD в -73.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RHHBY и MCD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RHHBY | MCD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.73% | -73.20% | +27.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.38% | -19.05% | -0.33% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.46% | -19.05% | -4.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.88% | -19.05% | -21.83% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.88% | -36.90% | -3.98% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.99% | -17.54% | +3.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.84% | -14.90% | +2.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.91% | 7.34% | +0.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности RHHBY и MCD
Roche Holding AG (RHHBY) имеет более высокую волатильность в 8.10% по сравнению с McDonald's Corporation (MCD) с волатильностью 5.54%. Это указывает на то, что RHHBY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MCD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RHHBY | MCD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.10% | 5.54% | +2.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.55% | 12.10% | +6.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.48% | 16.64% | +10.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.39% | 17.28% | +6.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.58% | 20.41% | +2.17% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов RHHBY и MCD
Дивидендная доходность RHHBY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.07%, что больше доходности MCD в 2.65%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MCD McDonald's Corporation | 2.65% | 2.35% | 2.34% | 2.10% | 2.15% | 1.96% | 2.35% | 2.39% | 2.36% | 2.23% | 2.97% | 2.91% |
RHHBY Roche Holding AG | 3.07% | 2.69% | 3.87% | 3.55% | 3.23% | 1.57% | 1.66% | 1.70% | 3.58% | 3.25% | 3.57% | 2.91% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей RHHBY и MCD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Roche Holding AG и McDonald's Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности RHHBY и MCD
RHHBY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Roche Holding AG сообщила о валовой прибыли в 21.75B при выручке в 30.32B, что соответствует валовой рентабельности в 71.7%.
MCD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., McDonald's Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 6.52B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
RHHBY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Roche Holding AG сообщила об операционной прибыли в 7.05B при выручке в 30.32B, что соответствует операционной рентабельности 23.2%.
MCD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., McDonald's Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.95B при выручке в 6.52B, что соответствует операционной рентабельности 45.3%.
RHHBY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Roche Holding AG сообщила о чистой прибыли в 5.42B при выручке в 30.32B, что соответствует чистой рентабельности 17.9%.
MCD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., McDonald's Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.98B при выручке в 6.52B, что соответствует чистой рентабельности 30.4%.
Часто задаваемые вопросы
RHHBY and MCD have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RHHBY has higher volatility (8.10%) compared to MCD (5.54%). In terms of maximum drawdown, RHHBY dropped -45.73% vs MCD's -73.20%.
RHHBY currently has the higher Sharpe Ratio (1.01 vs -0.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RHHBY и MCD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор