Сравнение RHHBY с GSK.L
RHHBY (Roche Holding AG) and GSK.L (GlaxoSmithKline plc) are both stocks. Both operate in the Drug Manufacturers - General industry within the Healthcare sector. Over the past 10 years, RHHBY returned 7.66%/yr vs 4.80%/yr for GSK.L. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности RHHBY и GSK.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
RHHBY торгуется в USD, в то время как GSK.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения GSK.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, RHHBY показывает доходность 1.04%, что значительно ниже, чем у GSK.L с доходностью 5.71%. За последние 10 лет акции RHHBY превзошли акции GSK.L по среднегодовой доходности: 7.66% против 4.80% соответственно.
RHHBY
- 1 день
- -1.81%
- 1 месяц
- -1.06%
- С начала года
- 1.04%
- 6 месяцев
- 6.55%
- 1 год
- 27.52%
- 3 года*
- 12.73%
- 5 лет*
- 4.71%
- 10 лет*
- 7.66%
GSK.L
- 1 день
- -1.24%
- 1 месяц
- 2.51%
- С начала года
- 5.71%
- 6 месяцев
- 7.01%
- 1 год
- 29.39%
- 3 года*
- 18.35%
- 5 лет*
- 4.98%
- 10 лет*
- 4.80%
Сравнение доходности по годам RHHBY и GSK.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RHHBY Roche Holding AG | 1.04% | 52.86% | 0.23% | -4.02% | -22.21% | 20.20% | 9.94% | 33.47% | 2.16% | 14.32% |
GSK.L GlaxoSmithKline plc | 5.71% | 52.14% | -5.11% | 10.47% | -33.85% | 25.52% | -18.33% | 30.34% | 12.28% | -2.33% |
Correlation
The correlation between RHHBY and GSK.L is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.45 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.37 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июл. 2007 г. | 0.39 |
Фундаментальные показатели
RHHBY:
$5.42
GSK.L:
£1.42
RHHBY:
9.33
GSK.L:
13.43
RHHBY:
1.51
GSK.L:
2.39
RHHBY:
$107.65B
GSK.L:
£32.78B
RHHBY:
$79.28B
GSK.L:
£23.84B
RHHBY:
$31.01B
GSK.L:
£11.56B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RHHBY vs. GSK.L — Ранг доходности на риск
RHHBY
GSK.L
Сравнение RHHBY c GSK.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roche Holding AG (RHHBY) и GlaxoSmithKline plc (GSK.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RHHBY | GSK.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.21 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.43 | 1.58 | -0.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.49 | 3.69 | -0.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RHHBY | GSK.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.01 | 1.15 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 | 0.20 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 | 0.21 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | 0.15 | +0.20 |
Просадки
Сравнение просадок RHHBY и GSK.L
Максимальная просадка RHHBY за все время составила -45.73%, что меньше максимальной просадки GSK.L в -51.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RHHBY и GSK.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RHHBY | GSK.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.73% | -51.16% | +5.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.38% | -18.53% | -0.85% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.46% | -29.30% | +5.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.88% | -51.16% | +10.28% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.88% | -51.16% | +10.28% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.99% | -15.20% | +1.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.84% | -15.96% | +3.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.91% | 7.93% | -0.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности RHHBY и GSK.L
Roche Holding AG (RHHBY) имеет более высокую волатильность в 8.10% по сравнению с GlaxoSmithKline plc (GSK.L) с волатильностью 5.92%. Это указывает на то, что RHHBY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GSK.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RHHBY | GSK.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.10% | 5.92% | +2.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.55% | 18.51% | +0.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.48% | 25.56% | +1.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.39% | 24.76% | -1.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.58% | 22.99% | -0.41% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов RHHBY и GSK.L
Дивидендная доходность RHHBY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.07%, что меньше доходности GSK.L в 3.50%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSK.L GlaxoSmithKline plc | 3.50% | 3.51% | 4.53% | 3.84% | 5.30% | 4.93% | 5.90% | 4.45% | 5.31% | 5.99% | 4.88% | 5.77% |
RHHBY Roche Holding AG | 3.07% | 2.69% | 3.87% | 3.55% | 3.23% | 1.57% | 1.66% | 1.70% | 3.58% | 3.25% | 3.57% | 2.91% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей RHHBY и GSK.L
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Roche Holding AG и GlaxoSmithKline plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности RHHBY и GSK.L
RHHBY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Roche Holding AG сообщила о валовой прибыли в 21.75B при выручке в 30.32B, что соответствует валовой рентабельности в 71.7%.
GSK.L - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., GlaxoSmithKline plc сообщила о валовой прибыли в 5.75B при выручке в 7.63B, что соответствует валовой рентабельности в 75.4%.
RHHBY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Roche Holding AG сообщила об операционной прибыли в 7.05B при выручке в 30.32B, что соответствует операционной рентабельности 23.2%.
GSK.L - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., GlaxoSmithKline plc сообщила об операционной прибыли в 2.29B при выручке в 7.63B, что соответствует операционной рентабельности 30.1%.
RHHBY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Roche Holding AG сообщила о чистой прибыли в 5.42B при выручке в 30.32B, что соответствует чистой рентабельности 17.9%.
GSK.L - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., GlaxoSmithKline plc сообщила о чистой прибыли в 1.74B при выручке в 7.63B, что соответствует чистой рентабельности 22.8%.
Часто задаваемые вопросы
RHHBY and GSK.L have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для RHHBY и GSK.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор