Сравнение RGR с TOL
RGR (Sturm, Ruger & Company, Inc.) and TOL (Toll Brothers, Inc.) are both stocks. RGR operates in Aerospace & Defense (Industrials), while TOL operates in Residential Construction (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, RGR returned -0.07%/yr vs 18.17%/yr for TOL. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности RGR и TOL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RGR показывает доходность 18.37%, что значительно выше, чем у TOL с доходностью 1.81%. За последние 10 лет акции RGR уступали акциям TOL по среднегодовой доходности: -0.07% против 18.17% соответственно.
RGR
- 1 день
- -0.80%
- 1 месяц
- -1.21%
- С начала года
- 18.37%
- 6 месяцев
- 18.77%
- 1 год
- 8.20%
- 3 года*
- -8.15%
- 5 лет*
- -9.67%
- 10 лет*
- -0.07%
TOL
- 1 день
- -0.54%
- 1 месяц
- -0.53%
- С начала года
- 1.81%
- 6 месяцев
- 1.08%
- 1 год
- 28.78%
- 3 года*
- 23.72%
- 5 лет*
- 18.54%
- 10 лет*
- 18.17%
Сравнение доходности по годам RGR и TOL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RGR Sturm, Ruger & Company, Inc. | 18.37% | -6.13% | -20.91% | -8.04% | -15.41% | 9.30% | 50.28% | -10.14% | -2.84% | 8.65% |
TOL Toll Brothers, Inc. | 1.81% | 8.28% | 23.45% | 108.62% | -29.97% | 68.43% | 11.53% | 21.40% | -30.69% | 55.85% |
Correlation
The correlation between RGR and TOL is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.34 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 мая 1993 г. | 0.24 |
The correlation between RGR and TOL shifts across timeframes, from 0.24 (all time) to 0.40 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
RGR:
$624.87M
TOL:
$13.19B
RGR:
-$0.73
TOL:
$13.19
RGR:
1.14
TOL:
2.10
RGR:
2.21
TOL:
1.56
RGR:
$551.68M
TOL:
$6.37B
RGR:
$79.33M
TOL:
$2.71B
RGR:
-$2.50M
TOL:
$1.76B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RGR vs. TOL — Ранг доходности на риск
RGR
TOL
Сравнение RGR c TOL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sturm, Ruger & Company, Inc. (RGR) и Toll Brothers, Inc. (TOL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RGR | TOL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.62 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.18 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.21 | 1.15 | -0.94 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.47 | 2.90 | -2.43 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RGR | TOL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 | 0.85 | -0.62 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.32 | 0.52 | -0.84 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.00 | 0.44 | -0.45 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.21 | 0.29 | -0.08 |
Просадки
Сравнение просадок RGR и TOL
Максимальная просадка RGR за все время составила -79.69%, примерно равная максимальной просадке TOL в -76.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RGR и TOL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RGR | TOL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.69% | -76.39% | -3.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -38.79% | -25.13% | -13.66% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -46.00% | -45.97% | -0.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -60.59% | -45.97% | -14.62% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -60.59% | -73.11% | +12.52% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -47.12% | -17.28% | -29.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.96% | -32.27% | +0.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.56% | 9.95% | +7.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности RGR и TOL
Текущая волатильность для Sturm, Ruger & Company, Inc. (RGR) составляет 7.14%, в то время как у Toll Brothers, Inc. (TOL) волатильность равна 12.13%. Это указывает на то, что RGR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TOL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RGR | TOL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.14% | 12.13% | -4.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.49% | 24.47% | -4.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.49% | 33.94% | +1.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.36% | 35.94% | -5.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.10% | 41.08% | -7.98% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов RGR и TOL
Дивидендная доходность RGR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.01%, что больше доходности TOL в 0.74%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RGR Sturm, Ruger & Company, Inc. | 1.01% | 1.90% | 1.95% | 2.79% | 14.66% | 4.94% | 10.00% | 1.74% | 2.07% | 2.44% | 3.28% | 1.85% |
TOL Toll Brothers, Inc. | 0.74% | 0.72% | 0.71% | 0.81% | 1.54% | 0.86% | 1.01% | 1.11% | 1.25% | 0.50% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей RGR и TOL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Sturm, Ruger & Company, Inc. и Toll Brothers, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности RGR и TOL
RGR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sturm, Ruger & Company, Inc. сообщила о валовой прибыли в 28.08M при выручке в 141.36M, что соответствует валовой рентабельности в 19.9%.
TOL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Toll Brothers, Inc. сообщила о валовой прибыли в 568.77M при выручке в -2.15B, что соответствует валовой рентабельности в -26.5%.
RGR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sturm, Ruger & Company, Inc. сообщила об операционной прибыли в -1.95M при выручке в 141.36M, что соответствует операционной рентабельности -1.4%.
TOL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Toll Brothers, Inc. сообщила об операционной прибыли в 346.64M при выручке в -2.15B, что соответствует операционной рентабельности -16.2%.
RGR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sturm, Ruger & Company, Inc. сообщила о чистой прибыли в 128.00K при выручке в 141.36M, что соответствует чистой рентабельности 0.1%.
TOL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Toll Brothers, Inc. сообщила о чистой прибыли в 260.59M при выручке в -2.15B, что соответствует чистой рентабельности -12.2%.
Часто задаваемые вопросы
RGR and TOL have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TOL has higher volatility (12.13%) compared to RGR (7.14%). In terms of maximum drawdown, RGR dropped -79.69% vs TOL's -76.39%.
TOL currently has the higher Sharpe Ratio (0.85 vs 0.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RGR и TOL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор