Сравнение RGLD с VNO
RGLD (Royal Gold, Inc.) and VNO (Vornado Realty Trust) are both stocks. RGLD operates in Gold (Basic Materials), while VNO operates in REIT - Office (Real Estate). Over the past 10 years, RGLD returned 13.42%/yr vs -3.63%/yr for VNO. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности RGLD и VNO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RGLD показывает доходность -7.10%, что значительно ниже, чем у VNO с доходностью 8.77%. За последние 10 лет акции RGLD превзошли акции VNO по среднегодовой доходности: 13.42% против -3.63% соответственно.
RGLD
- 1 день
- -0.18%
- 1 месяц
- -13.90%
- С начала года
- -7.10%
- 6 месяцев
- 4.13%
- 1 год
- 17.94%
- 3 года*
- 21.33%
- 5 лет*
- 12.39%
- 10 лет*
- 13.42%
VNO
- 1 день
- 2.81%
- 1 месяц
- 12.56%
- С начала года
- 8.77%
- 6 месяцев
- 8.57%
- 1 год
- -8.07%
- 3 года*
- 35.06%
- 5 лет*
- -3.27%
- 10 лет*
- -3.63%
Сравнение доходности по годам RGLD и VNO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RGLD Royal Gold, Inc. | -7.10% | 70.43% | 10.39% | 8.70% | 8.51% | 0.04% | -12.13% | 44.27% | 5.53% | 31.32% |
VNO Vornado Realty Trust | 8.77% | -19.09% | 51.32% | 39.50% | -46.66% | 17.78% | -40.43% | 14.93% | -17.75% | -4.53% |
Correlation
The correlation between RGLD and VNO is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.22 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 1990 г. | 0.10 |
The correlation between RGLD and VNO shifts across timeframes, from 0.10 (all time) to 0.22 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
RGLD:
$17.49B
VNO:
$6.87B
RGLD:
$8.53
VNO:
$4.03
RGLD:
24.12
VNO:
8.99
RGLD:
1.64
VNO:
0.00
RGLD:
11.71
VNO:
3.88
RGLD:
2.36
VNO:
1.14
RGLD:
$1.31B
VNO:
$1.81B
RGLD:
$579.68M
VNO:
$1.56B
RGLD:
$949.59M
VNO:
$1.21B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RGLD vs. VNO — Ранг доходности на риск
RGLD
VNO
Сравнение RGLD c VNO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Royal Gold, Inc. (RGLD) и Vornado Realty Trust (VNO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RGLD | VNO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.71 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.98 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 0.99 | +0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.56 | -0.20 | +0.75 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.42 | -0.38 | +1.80 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RGLD | VNO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.46 | -0.25 | +0.71 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 | -0.08 | +0.47 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 | -0.09 | +0.49 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.18 | 0.29 | -0.12 |
Просадки
Сравнение просадок RGLD и VNO
Максимальная просадка RGLD за все время составила -98.29%, что больше максимальной просадки VNO в -80.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RGLD и VNO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RGLD | VNO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.29% | -80.89% | -17.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.28% | -41.22% | +8.94% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -32.28% | -43.88% | +11.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.73% | -72.46% | +31.73% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.55% | -80.89% | +31.34% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -32.28% | -41.31% | +9.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.82% | -20.59% | -9.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.67% | 21.24% | -8.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности RGLD и VNO
Royal Gold, Inc. (RGLD) имеет более высокую волатильность в 11.83% по сравнению с Vornado Realty Trust (VNO) с волатильностью 10.04%. Это указывает на то, что RGLD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VNO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RGLD | VNO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.83% | 10.04% | +1.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.02% | 23.04% | +8.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.07% | 32.81% | +6.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.54% | 41.61% | -10.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.63% | 39.11% | -5.48% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов RGLD и VNO
Дивидендная доходность RGLD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.90%, что меньше доходности VNO в 2.04%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RGLD Royal Gold, Inc. | 0.90% | 0.81% | 1.21% | 1.24% | 1.24% | 1.14% | 1.05% | 0.87% | 1.17% | 1.17% | 1.45% | 1.81% |
VNO Vornado Realty Trust | 2.04% | 2.22% | 1.76% | 2.39% | 10.19% | 5.06% | 6.37% | 6.90% | 4.06% | 3.00% | 2.41% | 14.41% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей RGLD и VNO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Royal Gold, Inc. и Vornado Realty Trust. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности RGLD и VNO
RGLD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Royal Gold, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 469.13M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
VNO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vornado Realty Trust сообщила о валовой прибыли в 212.47M при выручке в 459.11M, что соответствует валовой рентабельности в 46.3%.
RGLD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Royal Gold, Inc. сообщила об операционной прибыли в 297.09M при выручке в 469.13M, что соответствует операционной рентабельности 63.3%.
VNO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vornado Realty Trust сообщила об операционной прибыли в 170.23M при выручке в 459.11M, что соответствует операционной рентабельности 37.1%.
RGLD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Royal Gold, Inc. сообщила о чистой прибыли в 281.13M при выручке в 469.13M, что соответствует чистой рентабельности 59.9%.
VNO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vornado Realty Trust сообщила о чистой прибыли в -22.84M при выручке в 459.11M, что соответствует чистой рентабельности -5.0%.
Часто задаваемые вопросы
RGLD and VNO have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RGLD has higher volatility (11.83%) compared to VNO (10.04%). In terms of maximum drawdown, RGLD dropped -98.29% vs VNO's -80.89%.
RGLD currently has the higher Sharpe Ratio (0.46 vs -0.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RGLD и VNO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор