PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RGLD с SQQQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RGLD с SQQQ

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

RGLD (Royal Gold, Inc.) is a stock, while SQQQ (ProShares UltraPro Short QQQ) is Leveraged Equities fund tracking the NASDAQ-100 Index (-300%). Over the past 10 years, RGLD returned 13.42%/yr vs -55.68%/yr for SQQQ. At a correlation of -0.19, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности RGLD и SQQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Royal Gold, Inc. (RGLD) и ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RGLD показывает доходность -7.10%, что значительно выше, чем у SQQQ с доходностью -39.28%. За последние 10 лет акции RGLD превзошли акции SQQQ по среднегодовой доходности: 13.42% против -55.68% соответственно.

RGLD

1 день
-0.18%
1 месяц
-13.90%
С начала года
-7.10%
6 месяцев
4.13%
1 год
17.94%
3 года*
21.33%
5 лет*
12.39%
10 лет*
13.42%

SQQQ

1 день
-4.47%
1 месяц
-3.08%
С начала года
-39.28%
6 месяцев
-36.43%
1 год
-60.85%
3 года*
-54.68%
5 лет*
-47.98%
10 лет*
-55.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RGLD и SQQQ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RGLD
Royal Gold, Inc.		-7.10%70.43%10.39%8.70%8.51%0.04%-12.13%44.27%5.53%31.32%
SQQQ
ProShares UltraPro Short QQQ		-39.28%-53.05%-49.79%-73.61%82.40%-60.87%-86.40%-65.92%-20.83%-58.67%

Correlation

The correlation between RGLD and SQQQ is -0.30, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.30

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.22

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.21

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.19

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 февр. 2010 г.

-0.19

The correlation between RGLD and SQQQ shifts across timeframes, from -0.30 (1 year) to -0.19 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Royal Gold, Inc.

ProShares UltraPro Short QQQ

Часто сравнивают с RGLD:
RGLD с FNVRGLD с SPYRGLD с GLDRGLD с GOLDRGLD с NEMRGLD с SANDRGLD с GLDM
Часто сравнивают с SQQQ:
SQQQ с TQQQSQQQ с QQQSQQQ с PSQSQQQ с SOXSSQQQ с UVXYSQQQ с SPXUSQQQ с QID

Доходность на риск

RGLD vs. SQQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RGLD
Ранг доходности на риск RGLD: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RGLD: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RGLD: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RGLD: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RGLD: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RGLD: 5757
Ранг коэф-та Мартина
SQQQ
Ранг доходности на риск SQQQ: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SQQQ: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SQQQ: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SQQQ: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SQQQ: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SQQQ: 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RGLD c SQQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Royal Gold, Inc. (RGLD) и ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RGLDSQQQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.46
-1.22

+1.68

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.85
-2.26

+3.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.11

0.76

+0.35

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.56

-0.93

+1.49

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.42

-1.69

+3.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RGLD vs. SQQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RGLD на текущий момент составляет 0.46, что выше коэффициента Шарпа SQQQ равного -1.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RGLD и SQQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RGLDSQQQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.46

-1.22

+1.68

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.39

-0.72

+1.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.40

-0.84

+1.24

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.18

-0.87

+1.05

Просадки

Сравнение просадок RGLD и SQQQ

Максимальная просадка RGLD за все время составила -98.29%, примерно равная максимальной просадке SQQQ в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RGLD и SQQQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RGLDSQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.29%

-100.00%

+1.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-32.28%

-65.71%

+33.43%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-32.28%

-92.38%

+60.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.73%

-97.23%

+56.50%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.55%

-99.98%

+50.43%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-32.28%

-100.00%

+67.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-29.82%

-92.40%

+62.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.67%

35.98%

-23.31%

Волатильность

Сравнение волатильности RGLD и SQQQ

Текущая волатильность для Royal Gold, Inc. (RGLD) составляет 11.83%, в то время как у ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ) волатильность равна 19.65%. Это указывает на то, что RGLD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SQQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RGLDSQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.83%

19.65%

-7.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

32.02%

39.23%

-7.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

39.07%

50.16%

-11.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.54%

66.95%

-35.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.63%

66.30%

-32.67%

Дивиденды

Сравнение дивидендов RGLD и SQQQ

Дивидендная доходность RGLD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.90%, что меньше доходности SQQQ в 11.25%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RGLD
Royal Gold, Inc.		0.90%0.81%1.21%1.24%1.24%1.14%1.05%0.87%1.17%1.17%1.45%1.81%
SQQQ
ProShares UltraPro Short QQQ		11.25%9.36%10.23%8.01%0.28%0.00%2.15%2.92%1.47%0.14%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

RGLD and SQQQ have a correlation of -0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SQQQ has higher volatility (19.65%) compared to RGLD (11.83%). In terms of maximum drawdown, RGLD dropped -98.29% vs SQQQ's -100.00%.

RGLD currently has the higher Sharpe Ratio (0.46 vs -1.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RGLD и SQQQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор