PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RGLD с IBIT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RGLD с IBIT

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

RGLD (Royal Gold, Inc.) is a stock, while IBIT (iShares Bitcoin Trust ETF) is Cryptocurrency fund tracking the CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Over the past year, RGLD returned 17.94% vs -39.44% for IBIT. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности RGLD и IBIT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Royal Gold, Inc. (RGLD) и iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RGLD показывает доходность -7.10%, что значительно выше, чем у IBIT с доходностью -27.71%.

RGLD

1 день
-0.18%
1 месяц
-13.90%
С начала года
-7.10%
6 месяцев
4.13%
1 год
17.94%
3 года*
21.33%
5 лет*
12.39%
10 лет*
13.42%

IBIT

1 день
5.13%
1 месяц
-21.03%
С начала года
-27.71%
6 месяцев
-30.34%
1 год
-39.44%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RGLD и IBIT

2026 (YTD)20252024
RGLD
Royal Gold, Inc.		-7.10%70.43%10.09%
IBIT
iShares Bitcoin Trust ETF		-27.71%-6.41%99.21%

Correlation

The correlation between RGLD and IBIT is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.21

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 янв. 2024 г.

0.14

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Royal Gold, Inc.

iShares Bitcoin Trust ETF

Часто сравнивают с RGLD:
RGLD с FNVRGLD с SPYRGLD с GLDRGLD с GOLDRGLD с NEMRGLD с SANDRGLD с GLDM
Часто сравнивают с IBIT:
IBIT с BTC-USDIBIT с FBTCIBIT с BITOIBIT с BITBIBIT с GBTCIBIT с BTCIIBIT с ARKB

Доходность на риск

RGLD vs. IBIT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RGLD
Ранг доходности на риск RGLD: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RGLD: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RGLD: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RGLD: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RGLD: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RGLD: 5757
Ранг коэф-та Мартина
IBIT
Ранг доходности на риск IBIT: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBIT: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBIT: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBIT: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBIT: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBIT: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RGLD c IBIT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Royal Gold, Inc. (RGLD) и iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RGLDIBITDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.46
-0.90

+1.36

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.85
-1.24

+2.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.11

0.86

+0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.56

-0.76

+1.32

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.42

-1.36

+2.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RGLD vs. IBIT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RGLD на текущий момент составляет 0.46, что выше коэффициента Шарпа IBIT равного -0.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RGLD и IBIT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RGLDIBITРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.46

-0.90

+1.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.39

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.40

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.18

0.26

-0.09

Просадки

Сравнение просадок RGLD и IBIT

Максимальная просадка RGLD за все время составила -98.29%, что больше максимальной просадки IBIT в -52.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RGLD и IBIT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RGLDIBITРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.29%

-52.11%

-46.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-32.28%

-52.11%

+19.83%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-32.28%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.73%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.55%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-32.28%

-49.66%

+17.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-29.82%

-16.19%

-13.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.67%

28.97%

-16.30%

Волатильность

Сравнение волатильности RGLD и IBIT

Royal Gold, Inc. (RGLD) и iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) имеют волатильность 11.83% и 11.85% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RGLDIBITРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.83%

11.85%

-0.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

32.02%

34.60%

-2.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

39.07%

44.28%

-5.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.54%

50.32%

-18.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.63%

50.32%

-16.69%

Дивиденды

Сравнение дивидендов RGLD и IBIT

Дивидендная доходность RGLD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.90%, тогда как IBIT не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IBIT
iShares Bitcoin Trust ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
RGLD
Royal Gold, Inc.		0.90%0.81%1.21%1.24%1.24%1.14%1.05%0.87%1.17%1.17%1.45%1.81%

Часто задаваемые вопросы

RGLD and IBIT have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IBIT has higher volatility (11.85%) compared to RGLD (11.83%). In terms of maximum drawdown, RGLD dropped -98.29% vs IBIT's -52.11%.

RGLD currently has the higher Sharpe Ratio (0.46 vs -0.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RGLD и IBIT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор